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盤前紀錄
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2024/10/21
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
|
23487
|
433
|
1.88%
|
5004.13 億元
|
1185.15億元
|
656.27億元
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漲停家數
|
10
|
上漲家數
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618
|
漲跌停家數差
|
8
|
大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
2
|
下跌家數
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1377
|
漲跌家數差
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-759
|
24416
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小結：大盤昨收23487點(漲跌433.43點，上市、櫃權值股貢獻358.99點)。成交量5004.13 億元(較前1日增減1185.15億元、三大法人買賣超656.27億元。)漲跌家數差-759家。
大盤分析：開高震盪走低，收高，漲433點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符(漲幅相符，但盤面結構空，拉權值、出中小型)。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(1011)三大未平
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-15588
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
-4376
|
-9578
|
自營商
|
348
|
-1032
|
-10610
|
|
|
投 信
|
23557
|
投 信
|
52
|
較上週增減
|
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外 資
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-28759
|
外 資
|
-1432
|
4978
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-4024
|
外資淨額+夜盤淨額
|
-30191
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-4024口(增減5865口)，偏空；三大淨額-9578口(增減4070口)，加計夜盤淨額-10610口(夜盤增減-1032口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-30191口(增減-1432口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1500口。
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| |
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9280
|
-8353
|
自營商
|
156
|
-113
|
-8466
|
|
|
投 信
|
137
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
790
|
外 資
|
-269
|
521
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
18.87%
|
夜盤增減
|
0.31%
|
(加計夜盤)
|
19.18%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-8466口(夜盤增減-113口)、外資加計夜盤未平倉521口(夜盤增減-269口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為19.17%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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|
| |
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-7680
|
-6825
|
自營商
|
-215
|
1303
|
-5522
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
855
|
外 資
|
1518
|
2373
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
25.13%
|
夜盤增減
|
-5.73%
|
(加計夜盤)
|
19.40%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-5522口(夜盤增減1303口)，故散戶微台加計夜盤多空比為19.398%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
|
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| |
|
4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
322
|
9466
|
2586
|
2908
|
7507
|
|
|
投信
|
-60
|
0
|
-60
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
9204
|
-348
|
8856
|
2546
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-1549
|
4950
|
-564
|
-2113
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
5021
|
|
|
外資
|
6499
|
-189
|
6310
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
96.55%
|
(夜盤增減)
|
-2.21%
|
(加計夜盤)
|
94.34%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W4
|
未平倉-價平點位：
|
23450
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
7021
|
P5檔
|
9570
|
-2549
|
|
|
C7檔
|
11385
|
P7檔
|
14306
|
-2921
|
|
|
C未平
|
81819
|
P未平
|
78547
|
3,272
|
|
|
(2)雙週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23450
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
236
|
P5檔
|
340
|
-104
|
|
|
C7檔
|
314
|
P7檔
|
440
|
-126
|
|
|
C未平
|
4923
|
P未平
|
5134
|
-211
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤96.55%、夜盤增減後為94.34%，中性。202410W4的多空淨額為3272口。
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|
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為8856口，相當於多買了8856口買權，淨金額為1.40億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6310口，相當於多買了6310口賣權，淨金額為0.60億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為2908口，相當於多買了2908口買權，淨金額為0.36億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-2113口，相當於多賣了2113口賣權，淨金額為1.0億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
|
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
25000
|
富台夜盤
|
1964.50
|
-0.75
|
23573
|
23788
|
|
|
全壘打
|
24100
|
小道早盤
|
43532
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
24030
|
小那早盤
|
20484.25
|
-
|
23717
|
|
|
上關價
|
23958
|
台幣
|
32.031
|
-0.082
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23908
|
美元指數
|
103.464
|
-0.22
|
23092
|
|
|
二壓
|
23857
|
輕原油
|
69.34
|
-1.45
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23783
|
黃金
|
2725.6
|
14.10
|
1887
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23725
|
VIX
|
18.03
|
-1.08
|
台指夜盤漲跌
|
68
|
|
|
中關價
|
23785
|
台積電ADR
|
200.78
|
-5.06
|
道瓊漲跌
|
37
|
|
|
一撐
|
23661
|
夜盤電子期貨增減-7口(其中外資增減-13口)
|
那斯達克漲跌
|
116
|
|
|
下關價
|
23611
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
二撐
|
23549
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
23497
|
2024/10/16
|
-32,317
|
22,640
|
-1,472
|
-11,149
|
|
|
四撐
|
23454
|
2024/10/17
|
-34,416
|
23,141
|
-2,219
|
-13,494
|
|
|
全壘打
|
23383
|
2024/10/18
|
-28,759
|
23,557
|
-4,376
|
-9,578
|
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
-1,432
|
52
|
348
|
-1,032
|
|
|
|
盤前淨額
|
-30,191
|
23,609
|
-4,028
|
-10610
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，除了道瓊續創新高外，其餘目前均還在高檔震盪中，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，但10/15的量可能要稍微注意有回調風險！？(雖然未必會發生，大選前可能也會繼續撐著。)另外，那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力，多方表態，但是費半在10/15卻發生帶量下殺，這幾日收盤觀察，算是突破失敗！？若是20日均線也失守，短線可能回測5100、5000關卡。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於75，屬貪婪。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計656.27億元，偏多調整；期貨三大日盤增減4070口，中性偏多調整、夜盤增減-1032口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-30191口，超級空；202410W4選擇權多空淨額為3272口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超738.37億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為617.77億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減4782口，中性偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為19.17%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)，散戶籌碼中性微偏多，上漲動能被弱化一些；微台多空比加計夜盤為19.398%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為94.34%，中性。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約30000口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74956口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3100口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-30191口，如果從前五大11月未平倉淨額1868口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28959口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-2813口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24278口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減4782口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減6809口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1022口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2897口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-30191口、投信多單為23609口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為566.21億元，超級多；期貨加計夜盤多空淨額為-30191口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪走低，但仍很強，收高(但櫃買收黑)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)，只要有守住，短線偏多！從技術線型觀察，10/16回踩頸線支撐有守，10/18隨著台積電業績大好，痛空大漲，一舉拉開頸線支撐的距離，多方發球！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約310億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：10/18美國股市四大指數均收小紅K以上，美債10/17大跌後、10/18收平高；大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。目前整體期權籌碼三大法人多空淨額加計週五夜盤為-10610口，這個口述解讀為避險單較為妥適。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-30191口，這個口數還行！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減8691口，偏多調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3222億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加309.82億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩33.44萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+30~100點。如果沒有鬼故事的話。
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|
| |
| |
| |
| |
|
心法：
|
努力讓自己沒有觀點，既不效忠多頭，也不誓死空頭。
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|
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三大法人買賣超前10大
|
元大台灣價值高息、群創、台積電、國泰金、中信金、富邦金、玉山金、新光金、長榮航、元大台灣50。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
迅得、大銀微系統、晟銘電、訊芯-KY、景碩、新日興、貿聯-KY、茂達、振曜、世紀鋼。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
玉山金、元大台灣50、元大金、廣達、第一金、中鋼、臺企銀、華南金、兆豐金、彰銀。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
聯電、元大滬深300正2、三商壽、世界、華通、毅嘉、聯鈞、華邦電、萬海、精材。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
元大台灣50反1、元大滬深300正2、中信優息投資級債、群創、群益ESG投等債20+、元大美債20年、鴻海、元大台灣價值高息、國泰20年美債、台積電。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
華固四 、新光金六 、台光電七 、華固三 、晟銘電四 、佐登三KY 、長榮四 、中砂一 、威健七 、川寶二 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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|
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