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盤前紀錄
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2024/10/21
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
|
三大買賣超
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大盤指數
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23487
|
433
|
1.88%
|
5004.13 億元
|
1185.15億元
|
656.27億元
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漲停家數
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10
|
上漲家數
|
618
|
漲跌停家數差
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8
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
2
|
下跌家數
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1377
|
漲跌家數差
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-759
|
24416
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小結:大盤昨收23487點(漲跌433.43點,上市、櫃權值股貢獻358.99點)。成交量5004.13 億元(較前1日增減1185.15億元、三大法人買賣超656.27億元。)漲跌家數差-759家。 大盤分析:開高震盪走低,收高,漲433點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符(漲幅相符,但盤面結構空,拉權值、出中小型)。 政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(1011)三大未平
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-15588
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-4376
|
-9578
|
自營商
|
348
|
-1032
|
-10610
|
|
投 信
|
23557
|
投 信
|
52
|
較上週增減
|
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外 資
|
-28759
|
外 資
|
-1432
|
4978
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-4024
|
外資淨額+夜盤淨額
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-30191
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-4024口(增減5865口),偏空;三大淨額-9578口(增減4070口),加計夜盤淨額-10610口(夜盤增減-1032口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-30191口(增減-1432口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1500口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-9280
|
-8353
|
自營商
|
156
|
-113
|
-8466
|
|
投 信
|
137
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
790
|
外 資
|
-269
|
521
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
18.87%
|
夜盤增減
|
0.31%
|
(加計夜盤)
|
19.18%
|
|
小結:小台加計夜盤三大未平倉-8466口(夜盤增減-113口)、外資加計夜盤未平倉521口(夜盤增減-269口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為19.17%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台夜盤
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-7680
|
-6825
|
自營商
|
-215
|
1303
|
-5522
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
855
|
外 資
|
1518
|
2373
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
25.13%
|
夜盤增減
|
-5.73%
|
(加計夜盤)
|
19.40%
|
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小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-5522口(夜盤增減1303口),故散戶微台加計夜盤多空比為19.398%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
322
|
9466
|
2586
|
2908
|
7507
|
|
投信
|
-60
|
0
|
-60
|
外資淨額
|
|
外資
|
9204
|
-348
|
8856
|
2546
|
|
賣權
|
自營商
|
-1549
|
4950
|
-564
|
-2113
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
5021
|
|
外資
|
6499
|
-189
|
6310
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
96.55%
|
(夜盤增減)
|
-2.21%
|
(加計夜盤)
|
94.34%
|
|
(1)週選:
|
202410W4
|
未平倉-價平點位:
|
23450
|
淨額
|
|
C5檔
|
7021
|
P5檔
|
9570
|
-2549
|
|
C7檔
|
11385
|
P7檔
|
14306
|
-2921
|
|
C未平
|
81819
|
P未平
|
78547
|
3,272
|
|
(2)雙週選:
|
202410W5
|
未平倉-價平點位:
|
23450
|
淨額
|
|
C5檔
|
236
|
P5檔
|
340
|
-104
|
|
C7檔
|
314
|
P7檔
|
440
|
-126
|
|
C未平
|
4923
|
P未平
|
5134
|
-211
|
|
小結:選擇權P/C比日盤96.55%、夜盤增減後為94.34%,中性。202410W4的多空淨額為3272口。
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|
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為8856口,相當於多買了8856口買權,淨金額為1.40億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6310口,相當於多買了6310口賣權,淨金額為0.60億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為2908口,相當於多買了2908口買權,淨金額為0.36億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-2113口,相當於多賣了2113口賣權,淨金額為1.0億元。
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|
三、其他應參考之數字:
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
25000
|
富台夜盤
|
1964.50
|
-0.75
|
23573
|
23788
|
|
全壘打
|
24100
|
小道早盤
|
43532
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
24030
|
小那早盤
|
20484.25
|
-
|
23717
|
|
上關價
|
23958
|
台幣
|
32.031
|
-0.082
|
台指11月換倉成本
|
|
三壓
|
23908
|
美元指數
|
103.464
|
-0.22
|
23092
|
|
二壓
|
23857
|
輕原油
|
69.34
|
-1.45
|
富台10月換倉成本
|
|
一壓
|
23783
|
黃金
|
2725.6
|
14.10
|
1887
|
|
夜盤收盤價價
|
23725
|
VIX
|
18.03
|
-1.08
|
台指夜盤漲跌
|
68
|
|
中關價
|
23785
|
台積電ADR
|
200.78
|
-5.06
|
道瓊漲跌
|
37
|
|
一撐
|
23661
|
夜盤電子期貨增減-7口(其中外資增減-13口)
|
那斯達克漲跌
|
116
|
|
下關價
|
23611
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
二撐
|
23549
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
三撐
|
23497
|
2024/10/16
|
-32,317
|
22,640
|
-1,472
|
-11,149
|
|
四撐
|
23454
|
2024/10/17
|
-34,416
|
23,141
|
-2,219
|
-13,494
|
|
全壘打
|
23383
|
2024/10/18
|
-28,759
|
23,557
|
-4,376
|
-9,578
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
-1,432
|
52
|
348
|
-1,032
|
|
|
盤前淨額
|
-30,191
|
23,609
|
-4,028
|
-10610
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,除了道瓊續創新高外,其餘目前均還在高檔震盪中,從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢,但10/15的量可能要稍微注意有回調風險!?(雖然未必會發生,大選前可能也會繼續撐著。)另外,那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力,多方表態,但是費半在10/15卻發生帶量下殺,這幾日收盤觀察,算是突破失敗!?若是20日均線也失守,短線可能回測5100、5000關卡。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於75,屬貪婪。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計656.27億元,偏多調整;期貨三大日盤增減4070口,中性偏多調整、夜盤增減-1032口,中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-30191口,超級空;202410W4選擇權多空淨額為3272口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元,中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超738.37億元,偏多調整、累計近10日合計買賣超則為617.77億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口,中性,本週累計至昨日夜盤合計增減4782口,中性偏多調整;小台散戶多空比加計夜盤為19.17%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待),散戶籌碼中性微偏多,上漲動能被弱化一些;微台多空比加計夜盤為19.398%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為94.34%,中性。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約30000口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為74956口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3100口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-30191口,如果從前五大11月未平倉淨額1868口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28959口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-2813口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24278口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減4782口,中性偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減6809口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1022口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2897口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後,目前外資空單為-30191口、投信多單為23609口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為566.21億元,超級多;期貨加計夜盤多空淨額為-30191口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪走低,但仍很強,收高(但櫃買收黑)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378),只要有守住,短線偏多!從技術線型觀察,10/16回踩頸線支撐有守,10/18隨著台積電業績大好,痛空大漲,一舉拉開頸線支撐的距離,多方發球!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約310億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 (2)覆盤美股:10/18美國股市四大指數均收小紅K以上,美債10/17大跌後、10/18收平高;大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?突破後均未回踩,看來三角收斂突破的威力不小,直奔前高而去;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 (3)覆盤台股:指數在10/7之後,又全部站回短期均線之上了。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。目前整體期權籌碼三大法人多空淨額加計週五夜盤為-10610口,這個口述解讀為避險單較為妥適。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-30191口,這個口數還行!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減8691口,偏多調整! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3222億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加309.82億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩33.44萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。 (6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。 PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。 PS2.預估今日期指開盤漲跌+30~100點。如果沒有鬼故事的話。
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心法:
|
努力讓自己沒有觀點,既不效忠多頭,也不誓死空頭。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、群創、台積電、國泰金、中信金、富邦金、玉山金、新光金、長榮航、元大台灣50。
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投本比前10大
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迅得、大銀微系統、晟銘電、訊芯-KY、景碩、新日興、貿聯-KY、茂達、振曜、世紀鋼。
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外資+投信買超前10大
|
玉山金、元大台灣50、元大金、廣達、第一金、中鋼、臺企銀、華南金、兆豐金、彰銀。
|
|
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外資+投信賣超前10大
|
聯電、元大滬深300正2、三商壽、世界、華通、毅嘉、聯鈞、華邦電、萬海、精材。
|
|
|
昨量比前10大
|
元大台灣50反1、元大滬深300正2、中信優息投資級債、群創、群益ESG投等債20+、元大美債20年、鴻海、元大台灣價值高息、國泰20年美債、台積電。
|
|
|
可轉債成交量前10大
|
華固四 、新光金六 、台光電七 、華固三 、晟銘電四 、佐登三KY 、長榮四 、中砂一 、威健七 、川寶二 。
|
|
|
溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
|
|
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|