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盤後紀錄
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2024/10/21
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23542
|
55
|
0.24%
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3521.76 億元
|
-1422.99億元
|
227.01億元
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漲停家數
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41
|
上漲家數
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1256
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漲跌停家數差
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41
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
0
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下跌家數
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713
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漲跌家數差
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543
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24416
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小結:大盤收23542點(漲跌55.26點,上市、櫃權值股貢獻156.74點)。成交量3521.76 億元(較前1日增減-1422.99億元、三大法人買賣超227.01億元。)漲跌家數差543家。 大盤分析:開高震盪走低,收平高,漲55點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右)。 政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1339
|
-3938
|
自營商
|
-3100
|
-13855
|
-3245
|
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投 信
|
-733
|
投 信
|
22824
|
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外 資
|
-4544
|
外 資
|
-33579
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-9086
|
十大增減
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-5062
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九大增減
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-518
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-9086口(增減-5062口),偏空;三大淨額-13855口(增減-3938口),偏很空;其中外資淨額為-33579口(增減-4544口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-518口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
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電子期未平淨額
|
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自營商
|
-1605
|
-6778
|
自營商
|
-10670
|
-14282
|
-129
|
|
投 信
|
6
|
投 信
|
143
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-5179
|
外 資
|
-3755
|
-42
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
18.87%
|
日盤增減
|
9.75%
|
(今日日盤)
|
28.62%
|
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-14282口(增減-6778口)、外資未平倉-3755口(增減-5179口)。另外散戶小台多空比28.62%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-3541
|
-6468
|
自營商
|
-11036
|
-10758
|
-47
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
外 資
|
-2927
|
外 資
|
278
|
-93
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
25.13%
|
日盤增減
|
10.65%
|
(今日日盤)
|
35.78%
|
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小結:微台日盤收盤三大未平倉-10758口(增減-6468口),散戶微台多空比為35.782%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
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買權
|
自營商
|
38923
|
39791
|
-868
|
8050
|
4211
|
|
投信
|
0
|
152
|
-152
|
外資淨額
|
|
外資
|
24132
|
15062
|
9070
|
2760
|
|
賣權
|
自營商
|
38255
|
40726
|
-2471
|
3839
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
1603
|
|
外資
|
17545
|
11235
|
6310
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
96.55%
|
日盤增減
|
-8.47%
|
(今日日盤)
|
88.08%
|
|
(1)週選:
|
202410W4
|
未平倉-價平點位:
|
23550
|
淨額
|
|
C5檔
|
11682
|
P5檔
|
10806
|
876
|
|
C7檔
|
20952
|
P7檔
|
17464
|
3,488
|
|
C未平
|
101547
|
P未平
|
86947
|
14,600
|
|
(2)雙週選:
|
202410W5
|
未平倉-價平點位:
|
23550
|
淨額
|
|
C5檔
|
458
|
P5檔
|
344
|
114
|
|
C7檔
|
681
|
P7檔
|
528
|
153
|
|
C未平
|
8171
|
P未平
|
7221
|
950
|
|
小結:選擇權P/C比為88.08%,散戶中性微偏多。202410W4的多空淨額為14600口。
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|
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為9070口,相當於多買了9070口買權,金額為1.277億元、外資「賣權」買賣淨額為6310口,相當於多買了6310口賣權,金額為0.56億元;自營商「買權」買賣淨額為-868口,相當於多賣了868口買權,金額為0.09億元、自營商「賣權」買賣淨額為-2471口,相當於多賣了2471口賣權,金額為1.2億元。
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|
三、其他應參考之數字:
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|
夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台1:45
|
1952.50
|
-12.00
|
23585
|
23743
|
|
上關價
|
23939
|
小道1:45
|
43534.00
|
16.00
|
期貨外資成本點位
|
|
全壘打
|
23857
|
小那1:45
|
20453.50
|
-30.00
|
23732
|
|
四壓
|
23783
|
台幣
|
31.925
|
-0.106
|
台指11月換倉成本
|
|
三壓
|
23711
|
美元指數
|
103.464
|
-0.22
|
23092
|
|
二壓
|
23661
|
輕原油
|
69.34
|
-1.45
|
富台10月換倉成本
|
|
一壓
|
23600
|
黃金
|
2725.6
|
14.1
|
1887
|
|
日盤收盤價
|
23567
|
VIX
|
18.03
|
-1.08
|
道瓊收盤
|
43276
|
|
一撐
|
23497
|
日盤收盤價
|
23,567
|
55
|
那斯達克收盤
|
18490
|
|
下關價
|
23463
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-129口(外資多空淨額增減-42口)
|
|
二撐
|
23383
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
23311
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
23266
|
2024/10/17
|
-34,416
|
23,141
|
-2,219
|
-13,494
|
|
全壘打
|
23200
|
2024/10/18
|
-28,759
|
23,557
|
-4,376
|
-9,578
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
2024/10/21
|
-33,579
|
22,824
|
-3,100
|
-13,855
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,除了道瓊續創新高外,其餘目前均還在高檔震盪中,從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢,但10/15的量可能要稍微注意有回調風險!?(雖然未必會發生,大選前也可能會繼續撐著。)另外,那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力,多方表態,但是10/15卻發生帶量下殺,這幾日收盤觀察,算是突破失敗!?若是20日均線也失守,短線可能回測5100、5000關卡。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於75,屬貪婪。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計656.27億元,偏多調整;期貨三大日盤增減-3938口,中性微偏空調整。外資多空淨額為-33579口,超級空;選擇權多空淨額為14600口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.73億元,偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超227.01億元,中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為617.77億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減-3245口,中性偏空調整;小台散戶多空比為28.62%,散戶偏多(所以要偏空看待),散戶籌碼中性微偏多,上漲動能被分弱化一些;微台多空比為35.782%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為88.08%,散戶中性微偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約33500口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為74766口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3557口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-33579口,如果從前五大11月未平倉淨額-3172口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26850口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-7648口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-22374口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-3245口,中性偏空調整;回顧最近10日外資未平倉口數增減8567口、投信未平倉口數增減-2451口、自營商未平倉口數淨額-2747口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為33579口、投信多單為22824口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為566.21億元,超級多;期貨多空淨額為-33579口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高震盪走低,收平高(櫃買幾乎收最高)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)只要有守住,短線偏多!從技術線型觀察,10/16回踩頸線支撐有守,10/18隨著台積電業績大好,跳空大漲,一舉拉開頸線支撐的距離,多方發球!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約310億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為不利多方。 (2)覆盤美股:10/18美國股市四大指數均收小紅K以上,美債10/17大跌後、10/18收平高;大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?突破後均未回踩,看來三角收斂突破的威力不小,直奔前高而去;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 (3)覆盤台股:指數在10/7之後,又全部站回短期均線之上了。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。目前整體期權籌碼三大法人多空淨額加計週五夜盤為-13855口,這個口數解讀為避險單較為妥適。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-33579口,這個口數稍微注意即可!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-3112口,中性偏空調整! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3222億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加309.82億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩33.44萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。 (6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。 PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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心法:
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努力讓自己沒有觀點,既不效忠多頭,也不誓死空頭。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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