本來要出考題，索性改一下說說操作價差單的正確觀念。
就以此次202106期1W週選為例，當預計17200C以上與17000P以下會全數歸零的情況下，該選擇哪些位置組價差單最為安全穩定 ?
我們就以買權空頭價差為例來說明好了。
當預計17200C以上會歸零時，要做的穩又安全的位置，是在17200C以上進行組合買權空頭價差單。
而在組單的分配上，是越遠價的比重越高，而非太接近履約價的比重下的太大。
舉例說明正確的價差單分配 :
SC17200+BC17250適度小量組單即可，不可因為價差大，可以獲利大而重壓。
SC17200+BC17300適度小量組單即可，不可因為價差大，可以獲利大而重壓。
以上這2個買權空頭價差都涉及到17200C的價位，屬接近履約價邊緣，就算再怎麼十拿九穩，都不可重壓。
路要走的長，走的久，就要一步一步穩健地走，而不是狂速奔跑，萬一失足摔倒，受了重傷，後面的路你再也無法繼續前行。
因此，在操作上越接近預計會歸零的履約價，越要小心地適度小量組單即可。
當17200C上方離的越遠，組單的比重就可以逐漸放大。
SC17250+BC17300開始就能逐漸增加口數至中量。
SC17250+BC17350也是如此。
因為都是涉及到17250C的價位，比17200還高一個履約價，相對是比17200還安全，就可增加放大口數。
到了17300C以上組單時，因為是在買賣權雙方中，屬最大OI量所在，因此在17300C以上組單時，就特別安全且穩賺，就可進行大量口數組單。
比如 :
SC17300+BC17350 。
SC17300+BC17400 。
SC17350+BC17400 。
SC17350+BC17450 。
重點 :
越遠價時，50點履約距離價差小於4點不組單，100點履約距離小於9點不組單。因為投資報酬率小於10%沒利潤。
舉例100萬資金最佳分配比重 :
SC17200+BC17250=10口。
SC17200+BC17300=10口。
SC17250+BC17300=20口。
SC17250+BC17350=20口。
SC17300+BC17350=40口。
SC17300+BC17400=40口。
SC17350+BC17400=60口。
SC17350+BC17450=60口。
當然也能採取直接重壓遠價，比如 :
SC17300+BC17350=50口。
SC17300+BC17400=50口。
SC17350+BC17400=75口。
SC17350+BC17450=75口。
除了組單的正確觀念之外，今天也遇到同學私底下問的一個問題，就是到底組完單是付出多少保證金 ? 結算後回收多少資金 ?
假設獲利13000，組了20口，等於1口獲利650=13點，那麼當時組單時是組13點，成交時實際扣除的保證金是 : 50點-13點=37點X50=1850，20口X1850=實際扣除保證金37000，也就是你只付了37000，結算時拿回50000，實際獲利是13000，說白了，就是先付37000組20口13點，結算後拿回50000，獲利13000，13000除以37000=實際投資報酬率35.135%。
越是近價，投報率越高，風險也越大……。
假設組30點，只需付1000，用1000去賺1500，最大損失1000，最大獲利是1500，投資報酬率是1500除以1000=150%。
我不建議去組近價，組單要組穩賺的遠價位置才是最安全最穩健的方式。
以上的講解，希望對大家有所幫助，以及進一步的了解。
切記，人多的地方不要去，祝大家操作順利。
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