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 快與慢的抉擇!! 程式交易速度快一定比較好嗎?
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MR下單機教學,監控時間設置 整合部位下單有什麼好處這篇文章有提到,整合部位下單主要是將部位加總計算後,再將需要的部位送出下單,需要搭配調整下單掃描間隔時間,間隔時間間距越大越容易有效果及效益,但是否每個人都適合?我們會在這篇文章將建議分享給大家。

程式交易策略透過訊號運算平台(例如:Multicharts、MT5、Python…)將訊號文字檔輸出給MR監控端後,監控端會將訊號送給下單端,下單端再依照訊號計算,然後進行下單。在運算是否需要下單是透過一個計時器,固定時間進行掃描,而計時器時間是可以自行設置的,以下就來作個完整說明。

如下圖,監控時間設定可以從最短0.01秒至最長1秒,此設定是計時器會再多少時間檢視一次是否該下單,舉例現在圖上設定時間為0.01秒,則代表的是下單端每0.01秒會進行檢查,若訊號變動,以致帳戶庫存與策略整合後庫存不同時,就會將差異部位進行下單。

快與慢的抉擇!! 程式交易速度快一定比較好嗎?
然而 整合部位下單有什麼好處有提到,整合部位下單若搭配監控時間的設定,會比逐策略下單有較好的效益,現在我們可以想像一下,假設我們監控時間設定0.01秒,在台灣指數期貨08:45:00.00秒開盤收到報價後有三個策略觸發庫存異動,08:45:00.01收到第一個策略庫存變化需要作多1口,08:45:00.03秒收到第二個策略庫存變化需要放空一口,08:45:00.05秒收到第三個策略庫存變化需要作多一口,而我們的監控時間是設定0.01秒,三個策略送到下單端的時間分別間隔0.02秒,超過了掃描間隔0.01秒的設定,所以3支策略倉位變化,共需要執行3次下單,此例是不是代表著這麼短的監控間隔無法有效達到整合部位再下單的目的呢?

再舉一個例子,如果我們將監控時間調整為0.1秒,依照前述策略收到3支庫存變化時間僅需0.05秒,第一支策略作多一口、第二支策略放空一口、第三支策略作多一口,而下單端0.1秒才會掃描一次是否需要下單,當08:45:00.00開盤後經過0.1秒(08:45:00.10)後計時器執行發現庫存異動並經過整合部位計算,最後僅會執行1口多單(1-1+1=1)。

上述兩個例子就是監控時間的差異,會讓整合部位下單有著不同的結果,所以快有快的好,慢或許也有慢的好,如果策略數量很多的用戶,會有顯著差異,設定要如何選擇我們都是開放給使用者自行設定。建議值部分,如果使用的策略數量偏多(30支以上),建議可以將監控時間拉長至0.1-1秒之間;若策略數偏少,需要整合的機會不會太多,直接將監控時間設定0.01秒即可。

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