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程式交易者的課題-整合部位下單
程式交易在台灣已經行之有年,近兩三年更是蔚為風潮,絕大多數的使用者也都是使用Multicharts作為策略運算平台。隨著程式交易日漸普及,進而衍生出各式各樣的交易邏輯,而當可用交易邏輯繁多時,相對的交易策略的數量也是與日俱增,再加上市場上各種開發交易策略的方法越趨多樣化,程式交易策略已不再是程式交易者困難的課題。
整合下單在Multicharts並不是無法運作,而是必須使用Portfolio Trader傳遞部位,加總後進行下單,或是使用GV在圖表間傳遞,再透過一張獨立圖表整合部位後進行下單。但若是在MR,即可省去這些麻煩,將此類複雜的事情簡單化。
逐策略下單 V.S. 整合下單
下單機功能介紹《逐策略下單方式》
逐策略下單方式的代表可以用Multicharts內建下單運作方式來進行說明,假設有5支策略,分別掛在5張圖表,並個別啟用內件下單機(AA模式),策略名稱為Super001-Super005,5支策略在同時間觸發訊號,訊號變化與下單機執行如下:
Super001 => 空手轉多單1口 => 執行多單1口
Super002 => 空單1口轉多單1口 => 執行多單2口
Super003 => 空手轉空單1口 => 執行空單1口
Super004 => 多單2口轉空手 => 執行空單2口
Super005 => 空手轉多單2口 => 執行多單2口
下單機功能介紹《整合下單方式》
整合下單方式與逐策略下單方式最大的差異在於會將需要執行的部位進行處理,最後下單只會送出需要增減的數量,我們一樣用前面逐策略下單方式為例進行說明。
如下圖,當Super001-Super005策略在同時間變化時,MR並不會在每支策略變化就進行下單一次,而是會先在下單機自行累計目前需要執行多少部位,當監控時間到達,才進行丟單。我們可以看到策略在13:58:43變化,5支策略變化後應該異動的庫存是2口多單,所以監控時間到達時,透過API送出多單2口至券商,並非像逐策略下單來來回回送出8口。
總結-整合部位下單的優點