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 自動化配置策略權重,善用程式交易優勢
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程式交易教學,自動配置策略權重 程式交易就是運用科學化驗證交易邏輯再過去是否可以帶來獲利,以期待未來也能夠帶來獲利的機會,當操作商品越多策略也越多時,有效的管理策略就是必須面對的課題。再者,我們很多時候都需要針對策略作不同的權重配置,改Code已經是過去事了,若你也是個多策略操作者,MR.AutoTrading可以提供使用者方便管理大量策略,管理好策略的最加選擇。

之前的文章有提到如何使用手動管理策略權重,而有些使用者有自己的一套方式,期待能將權重配置方式自動化,這篇文章就是要來告訴大家,在MR上如何自動配置權重。

如下圖,這是Multicharts與MR串接輸出的部分程式碼,在MR上作手動權重配置的時候,主要就是針對最大口數與倉位兩個值作加權的動作,了解了這個概念後,我們就可以事著將手動配置的工作交給程式碼作自動配置了。

自動化配置策略權重,善用程式交易優勢
接著如下圖,我們舉一個簡單的例子來作教學,先宣告一個變數Weights,再把策略風暴比的值賦予EVA1變數,接著我們就可以拿EVA1的值來進行判斷,比方圖上我們使用EVA1[1]>2時權重要放大兩倍,EVA1[1]>3時要放大三倍,請參考作法自行設計評價方式與權重給予配置,實際使用上還須自行考量策略投組。

※重要※
由於*_OutputByTick是有開啟IOG模式,所以
EVA1請使用前一跟(EVA1[1])的數值來進行判斷,否則在盤中行情跳動時,會有數值頻繁變動的風險存在。

自動化配置策略權重,善用程式交易優勢_02
最後,如下圖,我們再輸出文字檔給MR的地方將最大口數與倉位兩個欄位個別乘上宣告的變數Weights,如此一來就可以再程式碼輸出文字檔的時候作到自動的權重配置了。

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