|
盤後紀錄
|
2024/12/31
|
|
|
一、大盤收盤及盤面結構：
|
|
|
觀察指數
|
收盤
|
漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
|
較昨日增減
|
三大買賣超
|
|
|
大盤指數
|
23035
|
-155
|
-0.67%
|
2685.55 億元
|
-16.44億元
|
-228.97億元
|
|
|
漲停家數
|
10
|
上漲家數
|
909
|
漲跌停家數差
|
9
|
大盤新高(7/11)
|
|
|
跌停家數
|
1
|
下跌家數
|
1099
|
漲跌家數差
|
-190
|
24416
|
|
小結：大盤收23035點(漲跌-155.1點，上市、櫃權值股貢獻-44.23點)。成交量2685.55 億元(較前1日增減-16.44億元、三大法人買賣超-228.97億元。)漲跌家數差-190家。
大盤分析：開平低震盪，無盤過後小拉一下，最後再殺尾，跌155點。漲幅與籌碼微不相符(相當於少跌約70點左右)，盤面結構中性微偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
|
|
| |
| |
|
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
|
期貨上週五(12/27)+夜盤三大未平
|
-13782
|
|
|
1.臺指日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
較上週增減
|
|
|
自營商
|
918
|
-582
|
自營商
|
-888
|
-17158
|
-3376
|
|
|
投 信
|
-174
|
投 信
|
25494
|
|
|
外 資
|
-1326
|
外 資
|
-41764
|
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
-9015
|
十大增減
|
-1008
|
九大增減
|
318
|
|
|
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9015口(增減-1008口)，偏空；三大淨額-17158口(增減-582口)，偏很空；其中外資淨額為-41764口(增減-1326口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減318口。
|
|
| |
|
2.小台日盤
|
日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-56
|
-1976
|
自營商
|
-2387
|
-2591
|
-265
|
|
|
投 信
|
4
|
投 信
|
144
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
-1924
|
外 資
|
-348
|
31
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
10.61%
|
日盤增減
|
-5.47%
|
(今日日盤)
|
5.14%
|
|
|
小結：小台日盤收盤三大未平倉-2591口(增減-1976口)、外資未平倉-348口(增減-1924口)。另外散戶小台多空比5.14%，中性。
|
|
| |
|
3.微台日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-4926
|
-8864
|
自營商
|
-9655
|
-14846
|
221
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
-3938
|
外 資
|
-5191
|
-36
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
15.46%
|
日盤增減
|
14.42%
|
(今日日盤)
|
29.88%
|
|
|
小結：微台日盤收盤三大未平倉-14846口(增減-8864口)，散戶微台多空比為29.878%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
|
|
| |
|
4.臺指選擇權
|
買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
38312
|
38029
|
283
|
-5020
|
-25868
|
|
|
投信
|
70
|
290
|
-220
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
18926
|
24009
|
-5083
|
-4851
|
|
|
賣權
|
自營商
|
44981
|
23901
|
21080
|
20848
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-20797
|
|
|
外資
|
21560
|
21792
|
-232
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
93.32%
|
日盤增減
|
-7.47%
|
(今日日盤)
|
85.85%
|
|
|
(1)週選：
|
202501W1
|
未平倉-價平點位：
|
23050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
16339
|
P5檔
|
15443
|
896
|
|
|
C7檔
|
26628
|
P7檔
|
22943
|
3,685
|
|
|
C未平
|
79385
|
P未平
|
62260
|
17,125
|
|
|
(2)雙週選：
|
202501W2
|
未平倉-價平點位：
|
23050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
524
|
P5檔
|
660
|
-136
|
|
|
C7檔
|
968
|
P7檔
|
1017
|
-49
|
|
|
C未平
|
7793
|
P未平
|
4518
|
3,275
|
|
|
小結：選擇權P/C比為85.85%，散戶中性偏多。202501W1的多空淨額為17125口。
|
|
|
這邊補充說明一下：外資BC金額約2.45億元、BP金額約2.88億元，合計BC-BP=-0.43億元，外資在選擇權布局中性微偏空。自營商BC金額約6.81億元、BP金額約7.04億元，合計BC-BP=-0.23億元，自營商在選擇權布局中性微偏空。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
|
|
|
1.夜盤三關價及撐壓參考
|
2.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23300
|
富台1：45
|
1912.5
|
-10.5
|
23034
|
23034
|
|
|
全壘打
|
23383
|
小道1：45
|
42907
|
-20
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23311
|
小那1：45
|
21392.25
|
-24
|
23027
|
|
|
三壓
|
23266
|
台幣
|
32.75
|
0.008
|
台指1月換倉成本
|
|
|
二壓
|
23228
|
美元指數
|
108.066
|
0.04
|
23060
|
|
|
上關價
|
23169
|
輕原油
|
71.13
|
0.84
|
富台1月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23110
|
黃金
|
2620
|
3.4
|
1934
|
|
|
日盤收盤價
|
23045
|
VIX
|
17.4
|
1.45
|
道瓊收盤
|
42574
|
|
|
一撐
|
22983
|
日盤收盤價
|
23,041
|
-155
|
那斯達克收盤
|
19484
|
|
|
二撐
|
22926
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-265口(外資多空淨額增減31口)
|
|
|
下關價
|
22896
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22830
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22761
|
2024/12/27
|
-36,465
|
26,043
|
-2,918
|
-13,340
|
|
|
全壘打
|
22710
|
2024/12/30
|
-39,253
|
25,668
|
-1,819
|
-15,404
|
|
|
全壘打
|
22700
|
2024/12/31
|
-41,764
|
25,494
|
-888
|
-17,158
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/30日在繼續再往下跌了一根！標普跌破60日均線、那指及費半跌破20日均線，四大指數短線又變成震盪！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於28，屬恐慌。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為2685.55 億元(較昨日增減-16.44億元)，三大法人買賣超-228.97億元，中性偏空調整，大盤漲跌-155.1點，漲跌家數差-190家。期貨三大法人日盤增減-582口，中性。
|
|
| |
|
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超884.83億元，偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-334.64億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-349.19億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2435口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-3376口，中性偏空調整；小台散戶多空比為5.14%，中性；微台多空比為29.878%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為85.85%，散戶中性偏多。
|
|
| |
| |
| |
|
(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為72625口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2709口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-41764口，如果從前五大1月未平倉淨額-6453口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-32602口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-8804口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-30251口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-3376口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-7046口、投信未平倉口數增減-829口、自營商未平倉口數淨額915口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為41764口、投信多單為25494口。)
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-184.51億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-41764口，超級空。
|
|
| |
|
2.盤勢分析
|
(1)回顧今日：大盤今日再23000上下震盪，午盤上拉、最後殺尾盤，收黑K(櫃買收最高，站回10日均線第1日)，大盤12/31出現第一個向下的跳空缺口，收在5、10、20日均線之下，測了一下60日均線。短線震盪偏空，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約351億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
(2)覆盤美股：12/30美國股市四大指數繼續下跌，因為市場上沒有看到什麼特殊的資訊，仍暫定為漲多回調吧！？(也或許是跟隨美債收益率而做出的修正！？)盤面結構下跌家數為上漲家數約1.9倍，熱力圖顯示由電子股領跌，盤面結構偏空。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為+0.8%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.53%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.69，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：203.69%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
(3)覆盤台股：指數在12/31開低震盪，除跌破5、10、20日均線外，繼續站穩其他中期均線，短線震盪偏空。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單約42000口左右，要多注意一些了。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-41764口，這個口數要多注意一些了！上週五(12/27)夜盤收盤後外資空單為-37579口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-4185口，中性偏空。
|
|
| |
| |
|
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3264億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加351.41億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.44萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏多調整，三大法人籌碼則是中性偏空調整，若是從大盤K線來看，已經快要走到三角收斂的表態位置了，差不多再2個交易日吧，應該準備出方向了，就再觀察一下下囉。今日收年線，目前為止全年漲了約5100多點，結果三大法人全年賣超約6700億(去年漲3800點左右、三大法人買超約2500億)，不過計算一下台積電貢獻的點數，全年漲了約500點，相當於貢獻台股約4000點，也就是說，扣除台積電貢獻的點數，大盤全年上漲約1100點左右。嗯，有點虛胖！？
|
|
|
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
|
|
|
心法
|
風險控制的實質：建倉原則、加倉模式、如何離場，以及如何應對突發狀況。如何離場是關鍵的關鍵！
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
|
|
| |
| |
| |