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盤後紀錄
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2024/5/28
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21858
|
55
|
0.25%
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4714.34 億元
|
-254.13億元
|
-22.65億元
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漲停家數
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46
|
上漲家數
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1250
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漲跌停家數差
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46
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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462
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漲跌家數差
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788
|
21937
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小結:大盤收21858點(漲跌54.64點,上市、櫃權值股貢獻98.2593點)。成交量4714.34 億元(較前1日增減-254.13億元、三大法人買賣超-22.65億元。(大盤分析:開平高震盪,拉尾盤再殺尾盤,收平高。漲跌家數差788家,漲幅與盤面結構略相符(漲得沒盤面結構強),現貨籌碼中性、期貨籌碼中性,選擇權非常空。目前屬高檔震盪,往上暫不設高點!暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(0524)三大未平
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-2718
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-307
|
-445
|
自營商
|
-6432
|
-4746
|
-2028
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投 信
|
725
|
投 信
|
11846
|
|
外 資
|
-863
|
外 資
|
-10160
|
|
十大法人日盤未平倉
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3527
|
十大增減
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789
|
九大增減
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1652
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小結:大台日盤收盤十大未平倉3527口(增減789口),中性微偏多;三大淨額-4746口(增減-445口),微偏空;其中外資淨額為-10160口(增減-863口),故扣除外資後九大增減1652口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
66
|
-541
|
自營商
|
-1039
|
2405
|
-66
|
|
投 信
|
-1
|
投 信
|
144
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
-606
|
外 資
|
3300
|
-7
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
-4.82%
|
日盤增減
|
0.90%
|
(今日日盤)
|
-3.92%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉2405口(增減-541口)、外資未平倉3300口(增減-606口)。另外散戶小台多空比-3.9%,中性。
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3.臺指選擇權
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買方
|
賣方
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淨額-日
|
累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
53651
|
36807
|
16844
|
26200
|
5409
|
|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
外資
|
35141
|
25815
|
9326
|
-18712
|
|
賣權
|
自營商
|
68024
|
75287
|
-7263
|
20791
|
自營淨額
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
24107
|
|
外資
|
60698
|
32660
|
28038
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
152.20%
|
日盤增減
|
7.82%
|
(今日日盤)
|
160.02%
|
|
1.週選:
|
202405W5
|
未平倉-價平點位:
|
21850
|
淨額
|
|
C5檔
|
38811
|
P5檔
|
33968
|
4,843
|
|
C7檔
|
51482
|
P7檔
|
50538
|
944
|
|
C未平
|
97156
|
P未平
|
155939
|
-58,783
|
|
2.雙週選:
|
202406W1
|
未平倉-價平點位:
|
21850
|
淨額
|
|
C5檔
|
2387
|
P5檔
|
1502
|
885
|
|
C7檔
|
3146
|
P7檔
|
2359
|
787
|
|
C未平
|
10413
|
P未平
|
14896
|
-4,483
|
|
小結:選擇權P/C比為160.02%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)。202405W5的多空淨額為-58783口。
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三、其他應參考之數字:
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
日盤最高價
|
21994
|
富台1:45
|
1863.25
|
5.50
|
21878
|
21915
|
|
上關價
|
22051
|
小道1:45
|
39188.00
|
31.00
|
期貨外資成本點位
|
|
中關價
|
21920
|
小那1:45
|
18923.25
|
47.25
|
21908
|
|
下關價
|
21788
|
台幣
|
32.129
|
0.014
|
台指6月換倉成本
|
|
日盤最低價
|
21845
|
美元指數
|
104.748
|
0
|
21937
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.75
|
0.2
|
富台5月換倉成本
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2344.4
|
9.2
|
1683
|
|
三壓
|
21994
|
VIX
|
11.93
|
0
|
道瓊收盤
|
39070
|
|
二壓
|
21916
|
台積電ADR
|
160
|
0
|
那斯達克收盤
|
16921
|
|
一壓
|
21870
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-66口(外資多空淨額增減-7口)
|
|
日盤收盤
|
21954
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
一撐
|
21823
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
二撐
|
21784
|
2024/5/24
|
-8,402
|
10,909
|
-6,314
|
-3,807
|
|
三撐
|
21711
|
2024/5/27
|
-9,297
|
11,121
|
-6,120
|
-4,296
|
|
選擇權支撐
|
21600
|
2024/5/28
|
-10,160
|
11,846
|
-6,432
|
-4,746
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數週一休市,目前還在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於53,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-22.65億元,中性;期貨三大日盤增減-445口,中性。外資多空淨額為-10160口,偏空(外資日盤增減-863口);散戶小台多空比為-3.9%,中性;選擇權P/C比為160.02%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折);202405W5選擇權多空淨額為-58783口。 簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大中性、散戶小台中性、選擇權偏很空(散戶202405W5的選擇權多空淨額-58783口,P/C比已打到臨界值之上,理論上會歸零,除非主力躲在裡面)。 另外,目前期貨202406未沖銷契約量79564口,遠月未沖銷契約量5432口。十大法人日盤未平倉3527口,中性微偏多;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知的未平倉的空單淨額為10160口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為4728口,不管是近月或遠月的數字,均顯示外資只有微偏空而已。目前外資當日現貨買賣超為-24億元,中性;期貨多空淨額為-10160口,偏空。
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2.盤勢分析
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今日大盤繼續高檔震盪,收平高!(今日再創新高)呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。 週五美股指數再度反彈上攻(除了道瓊開高走低外),所以週四的醜一危機解除!週一美股休市,仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤除了持續站穩20日均線外,繼續走高及創高,暫定性為盤整偏多!(上週大陸軍演,看起來好像是沒有影響,本週台股一開局連2日創了新高,感覺利空都不是利空了。) 另外提一下,本週四富台結算,若是外資在富台是做多的,現階段大約贏了180點,換成台指大約贏了2400點喔。 目前高點壓力暫時不設,等線圖畫出來再說,短線底部回測支撐先看20850左右。 PS.目前大盤往上又創了一個跳空缺口,盤勢目前為盤整偏多格局。
心法: 想要成為成功者,應該追隨成功者的作為。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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