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盤後紀錄
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2024/5/28
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21858
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55
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0.25%
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4714.34 億元
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-254.13億元
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-22.65億元
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漲停家數
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46
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上漲家數
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1250
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漲跌停家數差
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46
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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462
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漲跌家數差
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788
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21937
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小結：大盤收21858點(漲跌54.64點，上市、櫃權值股貢獻98.2593點)。成交量4714.34 億元(較前1日增減-254.13億元、三大法人買賣超-22.65億元。(大盤分析：開平高震盪，拉尾盤再殺尾盤，收平高。漲跌家數差788家，漲幅與盤面結構略相符(漲得沒盤面結構強)，現貨籌碼中性、期貨籌碼中性，選擇權非常空。目前屬高檔震盪，往上暫不設高點！暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0524)三大未平
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-2718
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-307
|
-445
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自營商
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-6432
|
-4746
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-2028
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投 信
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725
|
投 信
|
11846
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外 資
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-863
|
外 資
|
-10160
|
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十大法人日盤未平倉
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3527
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十大增減
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789
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九大增減
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1652
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小結：大台日盤收盤十大未平倉3527口(增減789口)，中性微偏多；三大淨額-4746口(增減-445口)，微偏空；其中外資淨額為-10160口(增減-863口)，故扣除外資後九大增減1652口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
66
|
-541
|
自營商
|
-1039
|
2405
|
-66
|
|
|
投 信
|
-1
|
投 信
|
144
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-606
|
外 資
|
3300
|
-7
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
-4.82%
|
日盤增減
|
0.90%
|
(今日日盤)
|
-3.92%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉2405口(增減-541口)、外資未平倉3300口(增減-606口)。另外散戶小台多空比-3.9%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
53651
|
36807
|
16844
|
26200
|
5409
|
|
|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
35141
|
25815
|
9326
|
-18712
|
|
|
賣權
|
自營商
|
68024
|
75287
|
-7263
|
20791
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
24107
|
|
|
外資
|
60698
|
32660
|
28038
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
152.20%
|
日盤增減
|
7.82%
|
(今日日盤)
|
160.02%
|
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1.週選：
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202405W5
|
未平倉-價平點位：
|
21850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
38811
|
P5檔
|
33968
|
4,843
|
|
|
C7檔
|
51482
|
P7檔
|
50538
|
944
|
|
|
C未平
|
97156
|
P未平
|
155939
|
-58,783
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2387
|
P5檔
|
1502
|
885
|
|
|
C7檔
|
3146
|
P7檔
|
2359
|
787
|
|
|
C未平
|
10413
|
P未平
|
14896
|
-4,483
|
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|
小結：選擇權P/C比為160.02%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202405W5的多空淨額為-58783口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
日盤最高價
|
21994
|
富台1：45
|
1863.25
|
5.50
|
21878
|
21915
|
|
|
上關價
|
22051
|
小道1：45
|
39188.00
|
31.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21920
|
小那1：45
|
18923.25
|
47.25
|
21908
|
|
|
下關價
|
21788
|
台幣
|
32.129
|
0.014
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
21845
|
美元指數
|
104.748
|
0
|
21937
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.75
|
0.2
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2344.4
|
9.2
|
1683
|
|
|
三壓
|
21994
|
VIX
|
11.93
|
0
|
道瓊收盤
|
39070
|
|
|
二壓
|
21916
|
台積電ADR
|
160
|
0
|
那斯達克收盤
|
16921
|
|
|
一壓
|
21870
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-66口(外資多空淨額增減-7口)
|
|
|
日盤收盤
|
21954
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
一撐
|
21823
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21784
|
2024/5/24
|
-8,402
|
10,909
|
-6,314
|
-3,807
|
|
|
三撐
|
21711
|
2024/5/27
|
-9,297
|
11,121
|
-6,120
|
-4,296
|
|
|
選擇權支撐
|
21600
|
2024/5/28
|
-10,160
|
11,846
|
-6,432
|
-4,746
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週一休市，目前還在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-22.65億元，中性；期貨三大日盤增減-445口，中性。外資多空淨額為-10160口，偏空(外資日盤增減-863口)；散戶小台多空比為-3.9%，中性；選擇權P/C比為160.02%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202405W5選擇權多空淨額為-58783口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大中性、散戶小台中性、選擇權偏很空(散戶202405W5的選擇權多空淨額-58783口，P/C比已打到臨界值之上，理論上會歸零，除非主力躲在裡面)。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量79564口，遠月未沖銷契約量5432口。十大法人日盤未平倉3527口，中性微偏多；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為10160口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為4728口，不管是近月或遠月的數字，均顯示外資只有微偏空而已。目前外資當日現貨買賣超為-24億元，中性；期貨多空淨額為-10160口，偏空。
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2.盤勢分析
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今日大盤繼續高檔震盪，收平高！(今日再創新高)呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週五美股指數再度反彈上攻(除了道瓊開高走低外)，所以週四的醜一危機解除！週一美股休市，仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤除了持續站穩20日均線外，繼續走高及創高，暫定性為盤整偏多！(上週大陸軍演，看起來好像是沒有影響，本週台股一開局連2日創了新高，感覺利空都不是利空了。)
另外提一下，本週四富台結算，若是外資在富台是做多的，現階段大約贏了180點，換成台指大約贏了2400點喔。
目前高點壓力暫時不設，等線圖畫出來再說，短線底部回測支撐先看20850左右。
PS.目前大盤往上又創了一個跳空缺口，盤勢目前為盤整偏多格局。
心法：
想要成為成功者，應該追隨成功者的作為。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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