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先預祝周末愉快！放假囉！
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盤後紀錄
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2024/5/31
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21174
|
-298
|
-1.39%
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6649.4 億元
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2433.72億元
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-404.46億元
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漲停家數
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36
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上漲家數
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1050
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漲跌停家數差
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32
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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668
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漲跌家數差
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382
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21937
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小結：大盤收21174點(漲跌-298.02點，上市、櫃權值股貢獻-218.4127點)。成交量6649.4 億元(較前1日增減2433.72億元、三大法人買賣超-404.46億元。(大盤分析：開高震盪，10點過後開始震盪走低，尾盤殺台積電，收最低。漲跌家數差382家，跌幅與盤面結構不相符(跌得比盤面結構深)，現貨籌碼偏很空調整、期貨籌碼微偏多調整，選擇權回到中性微偏空。目前屬高檔震盪，往上高點暫設為21937！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0524)三大未平
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-2718
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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716
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1120
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自營商
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-4000
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-6928
|
-4210
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投 信
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51
|
投 信
|
11131
|
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外 資
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353
|
外 資
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-14059
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-7962
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十大增減
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-621
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九大增減
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-974
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7962口(增減-621口)，偏空；三大淨額-6928口(增減1120口)，偏空；其中外資淨額為-14059口(增減353口)，故扣除外資後九大增減-974口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
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電子期未平淨額
|
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自營商
|
753
|
-2058
|
自營商
|
-5579
|
-16841
|
-218
|
|
|
投 信
|
-4
|
投 信
|
139
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-2807
|
外 資
|
-11401
|
-156
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
24.05%
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日盤增減
|
2.20%
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(今日日盤)
|
26.25%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-16841口(增減-2058口)、外資未平倉-11401口(增減-2807口)。另外散戶小台多空比26.24%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
55472
|
58216
|
-2744
|
7620
|
-30548
|
|
|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
36236
|
25902
|
10334
|
-18344
|
|
|
賣權
|
自營商
|
65465
|
55991
|
9474
|
38168
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
-12218
|
|
|
外資
|
67306
|
38628
|
28678
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
109.93%
|
日盤增減
|
-0.54%
|
(今日日盤)
|
109.39%
|
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|
1.週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
7263
|
P5檔
|
25908
|
-18,645
|
|
|
C7檔
|
16031
|
P7檔
|
33609
|
-17,578
|
|
|
C未平
|
116763
|
P未平
|
92478
|
24,285
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
176
|
P5檔
|
852
|
-676
|
|
|
C7檔
|
377
|
P7檔
|
970
|
-593
|
|
|
C未平
|
5405
|
P未平
|
3846
|
1,559
|
|
|
小結：選擇權P/C比為109.39%，散戶中性微偏空。202406W1的多空淨額為24285口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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日盤最高價
|
21583
|
富台1：45
|
1797.00
|
-15.00
|
21341
|
21460
|
|
|
上關價
|
21709
|
小道1：45
|
38210.00
|
-21.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21418
|
小那1：45
|
18552.50
|
-54.00
|
21446
|
|
|
下關價
|
21127
|
台幣
|
32.357
|
-0.022
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
21253
|
美元指數
|
104.742
|
-0.4
|
21937
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
77.83
|
-0.04
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
21800
|
黃金
|
2353.1
|
12.6
|
1850
|
|
|
三壓
|
21294
|
VIX
|
14.47
|
0.19
|
道瓊收盤
|
38111
|
|
|
二壓
|
21253
|
台積電ADR
|
152.96
|
-1.38
|
那斯達克收盤
|
16737
|
|
|
一壓
|
21211
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-218口(外資多空淨額增減-156口)
|
|
|
日盤收盤
|
21285
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
一撐
|
21143
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21079
|
2024/5/28
|
-10,160
|
11,846
|
-6,432
|
-4,746
|
|
|
三撐
|
21013
|
2024/5/29
|
-15,465
|
11,464
|
-4,931
|
-8,932
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
2024/5/30
|
-14,412
|
11,080
|
-4,789
|
-8,121
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K，道瓊跌破神奇87日均線第2日，標普跌破20日均線；除了道瓊出現大M頭型態外，其餘三大目前仍算是在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-404.46億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減1120口，中性。外資多空淨額為-14059口，偏很空(外資日盤增減353口)；散戶小台多空比為26.24%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為109.39%，散戶中性微偏空；202406W1選擇權多空淨額為24285口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏空調整、期貨中性微偏多調整、散戶小台偏多調整、選擇權中性微偏空。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量83655口，遠月未沖銷契約量6489口。十大法人日盤全部未平倉-7962口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為14059口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為7570口，這個數字要開始留點心眼了。(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額-5420口，假設這些空單都是外資的，那九大法人其實是做多2150口。)目前外資當日現貨買賣超為-330.58億元，偏很空調整；期貨多空淨額為-14059口，偏很空。
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2.盤勢分析
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今日大盤續跌了近200點，收最低，但從高點回調也才不到3.5%，在正常值範圍，都還算是高檔震盪！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
週四美股四大指數均下跌，向VIX指數所漲幅度靠近，輝達(英偉達)殺尾盤，跌了近4%！仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤今日開高後再殺一根，雖然仍屬正常回調範圍內，技術線型出現三鴉懸空，短線偏空！
話說回來，大盤從19400點左右開始上攻，一路漲了約2500點大約12%，這次總算有超過3%以上的回調了，不只測到回檔3%的19280，更收再更低的位階19174，但，都還算是在正常值範圍！(這次真的回調超過3%了，會不會止跌，我們繼續看下去。)
另外提一下，今日收月K，雖然從月K觀察，多頭的氣勢還有，但是KDJ差一點點就出現死亡交叉了，再觀察一下；若從週K觀察，跌破前次K棒底部支撐21278，收在21174，KDJ出現死亡交叉，要注意了；最後從日K觀察，今日出量，或許是MSCI季度調整甩尾，但三根黑K實在很不優，醜一。
目前一路回調超過3%了，故這波的高點壓力暫設為21937，短線底部支撐先看20850左右，這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近，應該會形成一個強力支撐區。
PS.目前大盤往上的跳空缺口已經回補，昨日往下的跳空缺口出現第1個了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
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心法：
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要敬畏市場，也就是敬畏對手！別站在市場的對立面。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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