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先祝端午連假愉快!
盤後紀錄
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2024/6/7
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21858
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-44
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-0.20%
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4516.02 億元
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-260.23億元
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-108.74億元
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漲停家數
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33
|
上漲家數
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1368
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漲跌停家數差
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33
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大盤新高(6/6)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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583
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漲跌家數差
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785
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21970
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小結:大盤收21858點(漲跌-44.32點,上市、櫃權值股貢獻-66.7552點)。成交量4516.02 億元(較前1日增減-260.23億元、三大法人買賣超-108.74億元。(大盤分析:開低拉回,大部分時間在盤下震盪,收平低。漲跌家數差785家,漲幅與盤面結構顯不相符(大盤微跌、盤面結構多)。現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤微微偏多調整、選擇權超級空(打到臨界值!)目前還算高檔震盪,往上高點如果真要一個數字,就暫設為21970吧,其實等下次的轉折再設也可以!仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(0531)三大未平
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-6654
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1296
|
681
|
自營商
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-6675
|
-5832
|
822
|
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投 信
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-537
|
投 信
|
11449
|
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外 資
|
-78
|
外 資
|
-10606
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-1057
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十大增減
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-255
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九大增減
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-177
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-1057口(增減-255口),中性微偏空;三大淨額-5832口(增減681口),偏空;其中外資淨額為-10606口(增減-78口),故扣除外資後九大增減-177口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
1980
|
-4162
|
自營商
|
3618
|
-5651
|
-126
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
136
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
-6142
|
外 資
|
-9405
|
21
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
17.84%
|
日盤增減
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-184.20%
|
(今日日盤)
|
8.46%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-5651口(增減-4162口)、外資未平倉-9405口(增減-6142口)。另外散戶小台多空比8.46%,中性微微偏多。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
53892
|
44378
|
9514
|
18360
|
-8121
|
|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
外資
|
36601
|
27785
|
8816
|
-16852
|
|
賣權
|
自營商
|
72774
|
71977
|
797
|
26481
|
自營淨額
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
8717
|
|
外資
|
67859
|
42191
|
25668
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
161.38%
|
日盤增減
|
-11.58%
|
(今日日盤)
|
149.80%
|
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1.週選:
|
202406W2
|
未平倉-價平點位:
|
21850
|
淨額
|
|
C5檔
|
21707
|
P5檔
|
12495
|
9,212
|
|
C7檔
|
33343
|
P7檔
|
19869
|
13,474
|
|
C未平
|
82404
|
P未平
|
104487
|
-22,083
|
|
2.月選:
|
202406
|
未平倉-價平點位:
|
21850
|
淨額
|
|
C5檔
|
10358
|
P5檔
|
3803
|
6,555
|
|
C7檔
|
13306
|
P7檔
|
6625
|
6,681
|
|
C未平
|
77991
|
P未平
|
146965
|
-68,974
|
|
小結:選擇權P/C比為149.8%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)。202406W2的多空淨額為-22083口。
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三、其他應參考之數字:
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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日盤最高價
|
21908
|
富台1:45
|
1840.75
|
1.00
|
21868
|
21840
|
|
上關價
|
21957
|
小道1:45
|
39041.00
|
86.00
|
期貨外資成本點位
|
|
中關價
|
21845
|
小那1:45
|
19097.25
|
37.00
|
21832
|
|
下關價
|
21732
|
台幣
|
32.208
|
-0.044
|
台指6月換倉成本
|
|
日盤最低價
|
21781
|
美元指數
|
104.077
|
-0.01
|
20888
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
75.63
|
-0.04
|
富台6月換倉成本
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2381.4
|
-3.1
|
1850
|
|
三壓
|
21994
|
VIX
|
12.58
|
-0.05
|
道瓊收盤
|
38886
|
|
二壓
|
21951
|
台積電ADR
|
162.07
|
-0.85
|
那斯達克收盤
|
17171
|
|
一壓
|
21916
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-126口(外資多空淨額增減21口)
|
|
日盤收盤
|
21897
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
一撐
|
21784
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
二撐
|
21711
|
2024/6/5
|
-16,446
|
12,239
|
-6,830
|
-11,037
|
|
三撐
|
21667
|
2024/6/6
|
-10,528
|
11,986
|
-7,990
|
-6,532
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/6/7
|
-10,606
|
11,449
|
-6,675
|
-5,832
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均小幅回檔,收小黑K左右,道瓊已站上神奇87日均線第1日,其餘三大指數昨晚再創新高後拉回,小跌一些,目前沒什麼空訊,就審慎樂觀看待。恐慌及貪婪指數落於45,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-108.74億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減681口,中性微微偏多調整。外資多空淨額為-10606口,偏空(外資日盤增減-78口);散戶小台多空比為8.46%,中性微偏多;選擇權P/C比為149.8%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折);202406W2選擇權多空淨額為-22083口。 簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨微偏空調整、期貨微微偏多調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級空(散戶依然賭空,也或許是連假前的避險單。) 另外,目前期貨202406未沖銷契約量80182口,遠月未沖銷契約量7935口。十大法人日盤全部未平倉-1057口,中性微偏空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知的未平倉的空單淨額為10606口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為2671口,這個數字回到中性附近。(延伸過來,如果目前202406十大法人的多空淨額微1152口,那扣除外資6月的空單,九大法人其實是做多3823口。) 目前外資當日現貨買賣超為-98.55億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-10606口,偏空。
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2.盤勢分析
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今日大盤小跌44點,收平低,端午節前買盤縮手,小幅震盪,反倒是櫃買回神一些,一路攻高,幾乎收最高!呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 週四美股四大指數的三大指數續創新高,但有壓回,再觀察1日,如果站穩,將從震盪高手盤改為盤整偏多盤。 台股大盤今日小跌44點,盤面結構不錯,不過今日換成殺積盤!因為如果扣除台積電貢獻的-120點,大盤沒跌,反而算是漲76點! 另外,經過這幾日的漲幅,短線回測季線的可能性幾乎沒有了,就看往上要噴到哪?只是樂觀歸樂觀,因為量依然還沒出來,方向性還不明顯,但別因為漲多就給它空下去喔!因為目前沒什麼空方訊號了。 另外要提一下的是,散戶選擇權P/C比依然有149.8%,散戶超級空,雖然這些Put歸零的可能性極高,但如果有主力躲在裡面,那麼閃崩100~200點的機會會有,只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論,大部分遇到臨界值之上的數值,如果遇到閃崩時如果沒有停利出場,最終都是被歸零了。只是這次只有P/C比打到臨界值,選擇權多空淨額卻沒有打到臨界值50000口以上,只有22083口,表示這次的臨界值某個程度是因為P與C的母數都不大,相對的造成P/C比數值波動變很大,產生這種極限值現象!? 另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依然強勁;若從週K觀察,仍收在前根黑K開盤點位之上,多方佔優勢;最後從日K觀察,今日雖小跌,KDJ仍為黃金交叉,短線偏多。 目前高點壓力暫時不設,如果要說一個數字,就先設今日高點21970吧,短線底部支撐修正為21174。 PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補,然後往上形成一個新的跳空缺口,會是島型反轉嗎?我們繼續看下去。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
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心法:
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控好部位,你的心才能有彈性,才看得到真相。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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