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盤前紀錄
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2024/6/11
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21858
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-44
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-0.20%
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4584.76 億元
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-260.23億元
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-108.74億元
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漲停家數
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33
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上漲家數
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1368
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漲跌停家數差
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33
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大盤新高(6/6)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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583
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漲跌家數差
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785
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21970
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小結：大盤週五收21858點(漲跌-44.32點，上市、櫃權值股貢獻-66.7552點)。成交量4584.76 億元(較前1日增減-260.23億元、三大法人買賣超-108.74億元。(大盤分析：開低拉回，大部分時間在盤下震盪，收平低。漲跌家數差785家，漲幅與盤面結構顯不相符(大盤微跌、盤面結構多)。現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤微微偏多調整、夜盤微偏空調整、選擇權超級空(維持在臨界值之上！)目前還算高檔震盪，往上高點如果真要一個數字，就暫設為21970吧，其實等下次的轉折再設也可以！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0531)三大未平
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-6654
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-6675
|
-5832
|
自營商
|
197
|
-1487
|
-7319
|
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投 信
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11449
|
投 信
|
143
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較上週增減
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外 資
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-10606
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外 資
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-1827
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-665
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十大法人日盤全部未平倉
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-1057
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外資淨額+夜盤淨額
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-12433
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-1057口(增減-255口)，中性微偏空；三大淨額-5832口(增減681口)，加計夜盤淨額-7319口(夜盤增減-1487口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-12433口(增減-1827口)，偏空。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
3618
|
-5651
|
自營商
|
-289
|
-5196
|
-10847
|
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投 信
|
136
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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|
外 資
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-9405
|
外 資
|
-4907
|
-14312
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
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8.46%
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夜盤增減
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9.15%
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(加計夜盤)
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17.62%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-10847口(夜盤增減-5196口)、外資加計夜盤未平倉-14312口(夜盤增減-4907口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為17.61%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
9514
|
18360
|
-5497
|
4017
|
-15617
|
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|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
8816
|
-449
|
8367
|
-17626
|
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|
賣權
|
自營商
|
797
|
26481
|
1225
|
2022
|
自營淨額
|
|
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投信
|
16
|
0
|
16
|
1995
|
|
|
外資
|
25668
|
325
|
25993
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
149.80%
|
(夜盤增減)
|
5.75%
|
(加計夜盤)
|
155.55%
|
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1.週選：
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202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
21707
|
P5檔
|
12495
|
9212
|
|
|
C7檔
|
33343
|
P7檔
|
19869
|
13474
|
|
|
C未平
|
82404
|
P未平
|
104487
|
-22,083
|
|
|
2.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
21850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
10358
|
P5檔
|
3803
|
6555
|
|
|
C7檔
|
13306
|
P7檔
|
6625
|
6681
|
|
|
C未平
|
77991
|
P未平
|
146965
|
-68974
|
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小結：選擇權P/C比日盤149.8%、夜盤增減後為155.55%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406W2的多空淨額為-22083口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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夜盤最高價
|
21928
|
富台夜盤
|
1830.00
|
-10.00
|
21868
|
21840
|
|
|
上關價
|
22004
|
小道早盤
|
38866
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21829
|
小那早盤
|
19030.25
|
-
|
21832
|
|
|
下關價
|
21654
|
台幣
|
32.208
|
-0.044
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
21730
|
美元指數
|
104.94
|
0.84
|
20888
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
75.38
|
-0.29
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2299.5
|
-85.00
|
1850
|
|
|
三壓
|
21994
|
VIX
|
12.22
|
-0.36
|
台指夜盤漲跌
|
-101
|
|
|
二壓
|
21951
|
台積電ADR
|
164.39
|
2.32
|
道瓊漲跌
|
-87
|
|
|
一壓
|
21916
|
夜盤電子期貨增減-19口(其中外資增減-21口)
|
那斯達克漲跌
|
-41
|
|
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日盤收盤
|
21897
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
夜盤收盤
|
21793
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
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|
一撐
|
21784
|
2024/6/5
|
-16,446
|
12,239
|
-6,830
|
-11,037
|
|
|
二撐
|
21711
|
2024/6/6
|
-10,528
|
11,986
|
-7,990
|
-6,532
|
|
|
三撐
|
21667
|
2024/6/7
|
-10,606
|
11,449
|
-6,675
|
-5,832
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
夜盤增減
|
-1,827
|
143
|
197
|
-1,487
|
|
|
|
盤前淨額
|
-12,433
|
11,592
|
-6,478
|
-7319
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收平黑，沒什麼波動，道瓊又跌破神奇87日均線第1日，目前沒什麼空訊，只有債市短線又迎來利空，其他的就審慎樂觀看待。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-108.74億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減681口，中性、夜盤增減-1487口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-12433口，偏空(外資夜盤增減-1827口)；散戶小台多空比加計夜盤為17.61%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為155.55%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406W2選擇權多空淨額為-22083口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨微偏空調整、期貨微微偏多調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級空(散戶依然賭空，也或許是連假前的避險單。)
另外，目前期貨202406未沖銷契約量80182口，遠月未沖銷契約量7935口。十大法人日盤全部未平倉-1057口，中性微偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為12433口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為4498口，這個數字回到中性附近。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額微1152口，假設這些6月的空單都是外資的，那九大法人加計夜盤在6月的多單是5650口。)
目前外資當日現貨買賣超為-98.55億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-12433口，偏空。
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2.盤勢分析
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週五大盤小跌44點，收平低，端午節前買盤縮手，小幅震盪，反倒是櫃買回神一些，一路攻高，幾乎收最高！呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週五美股四大指數裡面的標普續創新高，都還在高檔震盪，雖然殺尾盤，但還是有穩住，盤勢改為盤整偏多盤。(目前加拿大及歐洲都宣布要開始降息了，後續影響如何，再持續關注吧。)
台股大盤週五小跌44點，盤面結構不錯，不過這次換成殺積盤！因為如果扣除台積電貢獻的-120點，大盤沒跌，反而算是漲76點！另外，經過這幾日的漲幅，短線回測季線的可能性幾乎沒有了，就看往上要噴到哪？只是樂觀歸樂觀，但是量依然還沒出來，方向性還不明顯，但別因為漲多就給它空下去喔！因為目前並沒什麼空方訊號。
另外要提一下的是，散戶選擇權P/C比加計夜盤依然有155.55%，散戶超級空，雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有，週五夜盤也確實跳水160點左右，雖然有回到平盤，但最後還是收跌101點。結果加上夜盤，散戶選擇權P/C比並沒有減少，反而還小增一些！只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。只是這次只有P/C比打到臨界值，選擇權多空淨額卻沒有打到臨界值50000口以上，只有22083口，表示這次的臨界值某個程度是因為P與C的母數都不大，相對的造成P/C比數值波動變很大，產生這種極限值現象！？
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，仍收在前根黑K開盤點位之上，多方佔優勢；最後從日K觀察，週五雖小跌，KDJ仍為黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設，如果要說一個數字，就先設本波高點21970吧，短線底部支撐修正為21174。
PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，會是島型反轉嗎？我們繼續看下去。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.因為隔太多天了，週二期指開盤暫不預估落點了。
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心法：
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控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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三大法人買賣超前10大
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新光金、元大台灣價值高息、長榮航、復華香港正2、期街口布蘭特正2、富邦恒生國企正2、元大台灣50反1、中石化、友達、開發金。
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投本比前10大
|
長榮航、世界、至上、聯陽、聖暉*、長華*、永信建、華固、創見、京城銀。
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外資+投信買超前10大
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開發金、陽明、東元、國建、裕民、國泰金、聯電、台新金、遠東新、富邦金。
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外資+投信賣超前10大
|
緯創、英業達、長榮、元大台灣高息低波、神達、正文、奇鋐、中華電、廣達、聯茂。
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昨量比前10大
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新光金、復華台灣科技優息、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、泰金寶-DR、中信金、華航、一詮、緯創、復華香港正2。
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可轉債成交量前10大
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穎崴一 、波力三KY 、十銓三 、勤美四 、正基一 、長榮四 、帆宣五 、時碩工業三、新光金六 、至上十 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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