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盤後紀錄
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2024/6/11
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21792
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-66
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-0.30%
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5085.17 億元
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500.41億元
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-403.56億元
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漲停家數
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24
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上漲家數
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586
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漲跌停家數差
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16
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大盤新高(6/11)
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跌停家數
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8
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下跌家數
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1429
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漲跌家數差
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-843
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22003
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小結：大盤收21792點(漲跌-66.26點，上市、櫃權值股貢獻159.2413點)。成交量5085.17 億元(較前1日增減500.41億元、三大法人買賣超-403.56億元。(大盤分析：開高拉回再走高，之後殺回平盤震盪，殺尾盤收平低。漲跌家數差-843家，跌幅與盤面結構不相符(大盤小跌、盤面結構偏空)。現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、選擇權超級空(維持在臨界值之上！)目前還算高檔震盪，往上高點如果真要一個數字，就暫設為22003吧，其實等下次的轉折再設也可以！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0607)三大未平
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-7319
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1146
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-2928
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自營商
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-5600
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-9925
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-2606
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投 信
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76
|
投 信
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11525
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外 資
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-4150
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外 資
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-15850
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十大法人日盤全部未平倉
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-3188
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十大增減
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-2131
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九大增減
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2019
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-3188口(增減-2131口)，中性偏空；三大淨額-9925口(增減-2928口)，偏空；其中外資淨額為-15850口(增減-4150口)，偏空，故扣除外資增減後，九大增減2019口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-91
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-7443
|
自營商
|
3811
|
-8434
|
-141
|
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投 信
|
1
|
投 信
|
137
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外資電子期增減
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外 資
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-7353
|
外 資
|
-12382
|
-31
|
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散戶小台多空比(昨日)
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8.46%
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日盤增減
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10.16%
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(今日日盤)
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13.36%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-8434口(增減-7443口)、外資未平倉-12382口(增減-7353口)。另外散戶小台多空比13.35%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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57574
|
47888
|
9686
|
19718
|
-9413
|
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|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
38342
|
28340
|
10002
|
-16505
|
|
|
賣權
|
自營商
|
78506
|
75898
|
2608
|
29131
|
自營淨額
|
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|
投信
|
200
|
184
|
16
|
7078
|
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外資
|
69123
|
42616
|
26507
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
149.80%
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日盤增減
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-6.65%
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(今日日盤)
|
143.15%
|
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1.週選：
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202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21800
|
淨額
|
|
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C5檔
|
32812
|
P5檔
|
29269
|
3,543
|
|
|
C7檔
|
49206
|
P7檔
|
41321
|
7,885
|
|
|
C未平
|
102047
|
P未平
|
124259
|
-22,212
|
|
|
2.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
21800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
13881
|
P5檔
|
6168
|
7,713
|
|
|
C7檔
|
17238
|
P7檔
|
10281
|
6,957
|
|
|
C未平
|
83224
|
P未平
|
153943
|
-70,719
|
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|
小結：選擇權P/C比為143.15%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)。202406W2的多空淨額為-22212口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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日盤最高價
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21970
|
富台1：45
|
1833.50
|
6.00
|
21903
|
21852
|
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上關價
|
22040
|
小道1：45
|
38877.00
|
-52.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21879
|
小那1：45
|
19093.00
|
-16.75
|
21832
|
|
|
下關價
|
21717
|
台幣
|
32.36
|
0.002
|
台指6月換倉成本
|
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日盤最低價
|
21787
|
美元指數
|
105.102
|
0.17
|
20888
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.09
|
-0.14
|
富台6月換倉成本
|
|
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選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2316.6
|
17.1
|
1850
|
|
|
三壓
|
21916
|
VIX
|
12.74
|
0.52
|
道瓊收盤
|
38868
|
|
|
二壓
|
21877
|
台積電ADR
|
168.16
|
3.77
|
那斯達克收盤
|
17193
|
|
|
一壓
|
21823
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-141口(外資多空淨額增減-31口)
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日盤收盤
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21897
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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|
一撐
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21784
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21711
|
2024/6/6
|
-10,528
|
11,986
|
-7,990
|
-6,532
|
|
|
三撐
|
21667
|
2024/6/7
|
-10,606
|
11,449
|
-6,675
|
-5,832
|
|
|
選擇權支撐
|
21600
|
2024/6/11
|
-15,850
|
11,525
|
-5,600
|
-9,925
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，均開低走高，道瓊又站上神奇87日均線第1日，目前震盪等週三晚上的CPI及週四凌晨美聯儲會議決議吧，目前只有債市短線又迎來利空，其他的就審慎樂觀看待。恐慌及貪婪指數落於48，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-403.56億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-2928口，偏空。外資多空淨額為-15850口，偏很空(外資日盤增減-4150口)；散戶小台多空比為13.35%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為143.15%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)；202406W2選擇權多空淨額為-22212口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏空調整、期貨偏空調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級空(散戶依然賭空！)
另外，目前期貨202406未沖銷契約量75320口，遠月未沖銷契約量8130口。十大法人日盤全部未平倉-3188口，中性偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為15850口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為7720口，這個數字回到中性微偏空附近。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額為-1302口，那扣除外資6月的空單，九大法人其實是做多6418口。)目前外資當日現貨買賣超為-332.92億元，偏很空調整；期貨多空淨額為-15850口，偏很空。
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2.盤勢分析
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今日大盤小跌66點，收平低，小幅震盪，櫃買收十字！從盤面看起來似乎在觀望，從籌碼判斷則有努力撐住的感覺。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
週一美股四大指數裡面的費半續創新高，其餘都還在高檔震盪，均開低走高，盤勢改為盤整偏多盤。(目前加拿大及歐洲都宣布要開始降息了，後續影響如何，再持續關注吧。)
台股大盤週一小跌66點，盤面結構不優，如果扣除台積電貢獻點數，大盤跌了近百點！另外，短線回測季線的可能性幾乎沒有了，就看往上要噴到哪？只是樂觀歸樂觀，因為目前還沒有明顯的量，方向性其實還不明顯。
另外要提一下的是，散戶選擇權P/C比依然有143.15%，散戶超級空，雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。目前散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上！只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。只是這次只有P/C比打到臨界值，選擇權多空淨額卻沒有打到臨界值50000口以上，只有-22212口，表示這次的臨界值某個程度是因為P與C的母數都不大，相對的造成P/C比數值波動變很大，產生這種極限值現象！？
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，仍收在前根紅K中值之上，多方仍佔優勢；最後從日K觀察，週一雖小跌，KDJ仍為黃金交叉，短線偏多。
目前高點壓力暫時不設，如果要說一個數字，就先設本波高點22003吧，短線底部支撐修正為21174。
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，會是島型反轉嗎？我們繼續看下去。盤勢目前仍為盤整偏多格局。)
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心法：
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控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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