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盤後紀錄
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2024/12/16
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23039
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19
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0.08%
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4087.84 億元
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634.43億元
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69.89億元
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漲停家數
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8
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上漲家數
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379
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漲跌停家數差
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-3
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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11
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下跌家數
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1674
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漲跌家數差
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-1295
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24416
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小結：大盤收23039點(漲跌19.42點，上市、櫃權值股貢獻-89.62點)。成交量4087.84 億元(較前1日增減634.43億元、三大法人買賣超69.89億元。)漲跌家數差-1295家。
大盤分析：開高震盪走低，最後小拉尾，收平高，漲19點(台積電貢獻164點，也就是說，扣除台積電，大盤跌約150點)。漲幅與籌碼不相符(相當於少漲約60點左右)，盤面結構偏很空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/13)+夜盤三大未平
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-15606
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-548
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491
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自營商
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-445
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-15280
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326
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投 信
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-16
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投 信
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26235
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外 資
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1055
|
外 資
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-41070
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十大法人日盤全部未平倉
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-14618
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十大增減
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1773
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九大增減
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718
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14618口(增減1773口)，偏很空；三大淨額-15280口(增減491口)，偏很空；其中外資淨額為-41070口(增減1055口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減718口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-354
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931
|
自營商
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-10424
|
-9212
|
-276
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投 信
|
3
|
投 信
|
146
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外資電子期增減
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外 資
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1282
|
外 資
|
1066
|
42
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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18.62%
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日盤增減
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-2.01%
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(今日日盤)
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16.61%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-9212口(增減931口)、外資未平倉1066口(增減1282口)。另外散戶小台多空比16.61%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
|
合計
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小電子期未平淨額
|
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自營商
|
-378
|
363
|
自營商
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-9614
|
-2499
|
294
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
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外 資
|
741
|
外 資
|
7115
|
15
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
6.10%
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日盤增減
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-1.24%
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(今日日盤)
|
4.86%
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-2499口(增減363口)，散戶微台多空比為4.858%，中性。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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53759
|
44995
|
8764
|
4954
|
311
|
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投信
|
120
|
244
|
-124
|
外資淨額
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外資
|
31840
|
35526
|
-3686
|
-4849
|
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賣權
|
自營商
|
41802
|
38322
|
3480
|
4643
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
5284
|
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|
外資
|
32865
|
31702
|
1163
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
91.31%
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日盤增減
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-4.49%
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(今日日盤)
|
86.82%
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(1)月選：
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202412
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未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
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C5檔
|
23137
|
P5檔
|
21388
|
1,749
|
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|
C7檔
|
36447
|
P7檔
|
28693
|
7,754
|
|
|
C未平
|
148281
|
P未平
|
136182
|
12,099
|
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(2)雙週選：
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202412W4
|
未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
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|
C5檔
|
1072
|
P5檔
|
746
|
326
|
|
|
C7檔
|
1483
|
P7檔
|
1089
|
394
|
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|
C未平
|
8760
|
P未平
|
5709
|
3,051
|
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小結：選擇權P/C比為86.82%，散戶中性微偏多。202412的多空淨額為12099口。
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這邊補充說明一下：外資BC金額約2.58億元、BP金額約3.29億元，合計BC-BP=-0.71億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約7.84億元、BP金額約6.69億元，合計BC-BP=1.15億元，自營商在選擇權布局偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23400
|
富台1：45
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1912.5
|
-4.5
|
23129
|
23103
|
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上關價
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23352
|
小道1：45
|
43897
|
31
|
期貨外資成本點位
|
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全壘打
|
23228
|
小那1：45
|
21792
|
-3.75
|
23096
|
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四壓
|
23175
|
台幣
|
32.476
|
-0.024
|
台指12月換倉成本
|
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三壓
|
23110
|
美元指數
|
106.952
|
-0.15
|
22793
|
|
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二壓
|
23050
|
輕原油
|
71.08
|
1.04
|
富台12月換倉成本
|
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一壓
|
22983
|
黃金
|
2653.9
|
-39.8
|
1898
|
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日盤收盤價
|
22961
|
VIX
|
13.81
|
-0.11
|
道瓊收盤
|
43828
|
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一撐
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22926
|
日盤收盤價
|
22,961
|
19
|
那斯達克收盤
|
19925
|
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二撐
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22872
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-276口(外資多空淨額增減42口)
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下關價
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22834
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
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22761
|
日期
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外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
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四撐
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22710
|
2024/12/12
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-39,415
|
26,271
|
-204
|
-13,348
|
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|
全壘打
|
22663
|
2024/12/13
|
-42,161
|
26,251
|
169
|
-15,741
|
|
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選擇權支撐
|
22000
|
2024/12/16
|
-41,070
|
26,235
|
-445
|
-15,280
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/13日漲跌互見，道瓊跌破20日均線第3日、那指創高後壓回、費半大漲3.36%、標普收平，費半大回神，其餘還在震盪洗盤，四大指數短線震盪或偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於50，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為4087.84 億元(較昨日增減634.43億元)，三大法人買賣超69.89億元，中性，大盤漲跌19.42點，漲跌家數差-1295家。期貨三大法人日盤增減491口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-428.29億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超69.9億元，中性、累計近10日合計買賣超則為253.02億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-4022口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減326口，中性；小台散戶多空比為16.61%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為4.858%，中性；選擇權P/C比為86.82%，散戶中性微偏多。
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(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為44146口，已經開始有換倉行為，相關數據參考價值降低。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減326口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-2235口、投信未平倉口數增減-1921口、自營商未平倉口數淨額2779口，顯示目前是近10日外資中性偏空調整、投信中性微微偏空調整。(目前外資空單為41070口、投信多單為26235口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為151.63億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-41070口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日：大盤今日開高低走，小拉尾，收平高(櫃買開平高走低，收最低，跌破284日均線第1日！)大盤12/16跌破10日均線第2日，盤中跌破5日均線，尾盤站回，還在其他20日均線、中期均線及神奇87日均線之上，短線震盪，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約329億左右(一天減少35億，讓下跌動力可以減少一些)，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：12/13美國股市四大指數漲跌互見，短線震盪偏多；美債漲跌為-1.02%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.39%，又快要打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前除了道瓊外，都還站穩20日均線之上，昨日美股相當於是由半導體業撐著，其餘大都收黑，盤面結構下跌家數接近上漲家數2倍，跟台股這2日盤面結構很像，整個盤勢感受到資金這次是往ASIC集中，反倒是GPU、CPU的資金鬆動了，可能是往ASIC追逐去了！？整體而言，沒有什麼危險將至的感覺？倒是原本小白認為年底可能會由輝達接棒，繼續拉抬指數的想法可能要修正了！因為輝達目前已經跌到頸線支撐位置附近，剛好也跌破60日均線，下個缺口在120元左右。雖然如此，整體大盤依然處在上升軌道中(費半橫盤在區間中)，只是S&P500Shiller調整後本益比在12/13來到37.98，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：207.52%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
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(3)覆盤台股：指數在12/16一度跌破5日均線，尾盤站回去，繼續壓制在10日均線之下，短線震盪。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有41000口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？我們且走且看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-41070口，這個口數要注意囉！上週五(12/13)夜盤收盤後外資空單為-41337口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減267口，中性。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3241億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加328.64億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.53萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800。另外，從外資的現貨及期貨空單口數觀察，目前上下震盪洗盤機率大一些。今日若是扣除台積電的貢獻點數，大盤應該要下跌約145點，另外，下跌家數約1400多家、上漲家數約300多家，盤面結構非常空！適逢本週三月結算，外資空單還有41070口的量，小白認為週三結算前，縱然市場氛圍轉為樂觀，還是要尊重一下外資的空單，所以台指大概率會收在22793上下500點範圍內，而往上收在500點範圍內的機會大一些。(除非外資空單大減超過6000口，那就噴飛吧！？)再回來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性微偏多，三大法人籌碼中性微偏空；若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，型態上算是轉頭向下(均線還沒全部轉彎)，感覺走勢並沒有那麼樂觀捏！？往下第一個為支撐季線22873附近。若是這幾日沒站穩季線，有可能再測一次神奇87日均線22562。
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PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法
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市場是有規律的，在一波趨勢中，行情會自我強化。在這個強化過程中，最初是最弱的，也是最容易反覆的。因為有太多人不確信，這時市場就需要時常用殺跌來考驗下部支撐，只有每次都獲得基本面的向上支持後，市場的信心才會陸續累積。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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