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盤前紀錄
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2024/12/16
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23020
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-26
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-0.11%
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3551.85 億元
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-116.66億元
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-103.31億元
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漲停家數
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4
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上漲家數
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365
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漲跌停家數差
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0
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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1687
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漲跌家數差
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-1322
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24416
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小結：大盤昨收23020點(漲跌-26.32點，上市、櫃權值股貢獻69.250點)。成交量3551.85 億元(較前1日增減-116.66億元、三大法人買賣超-103.31億元。)漲跌家數差-1322家。
大盤分析：開平低走低，10點初V轉，之後一路在平盤上下震盪，收平低，跌26點(台積電貢獻41點)。漲幅與籌碼不相符(相當於少跌約150點左右)，盤面結構偏很空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平
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-11584
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202412月多空淨額
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自營商
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169
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-689
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-520
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-15606
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-1335
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-10851
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投 信
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26251
|
0
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26251
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夜盤淨增減
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202412增減
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外 資
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-42161
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824
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-41337
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135
|
-689
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十大法人日盤全部未平倉
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-16391
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日夜盤淨增減/較上週增減
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-1200
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-4022
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-16391口(增減-791口)，偏很空；三大淨額-15741口(增減-1335口)，加計夜盤淨額-15606口(夜盤增減135口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-41337口(增減824口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減65口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
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自營商
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-10087
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147
|
-9940
|
-8747
|
-2456
|
-8747
|
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投 信
|
143
|
0
|
143
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
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外 資
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-240
|
1290
|
1050
|
1437
|
-1019
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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18.62%
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夜盤增減
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-3.04%
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(加計夜盤)
|
15.58%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-8747口(夜盤增減1437口)、外資加計夜盤未平倉1050口(夜盤增減1290口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為15.58%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-10471
|
1054
|
-9417
|
1930
|
-6677
|
1930
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
7214
|
4133
|
11347
|
5187
|
-1490
|
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|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
6.10%
|
夜盤增減
|
-9.40%
|
(加計夜盤)
|
-3.30%
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉1930口(夜盤增減5187口)，故散戶微台加計夜盤多空比為-3.29%，中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
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夜盤增減
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三大日夜盤淨額
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夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
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買權
|
自營商
|
13957
|
2084
|
16041
|
759
|
9848
|
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投信
|
-124
|
0
|
-124
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-5875
|
-194
|
-6069
|
-1227
|
4105
|
|
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賣權
|
自營商
|
5783
|
-2346
|
3437
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
1986
|
5743
|
|
|
外資
|
264
|
404
|
668
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
91.31%
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(夜盤增減)
|
-2.17%
|
(加計夜盤)
|
89.14%
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(1)月選：
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202412
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未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
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C5檔
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16447
|
P5檔
|
16589
|
-142
|
|
|
C7檔
|
24847
|
P7檔
|
22071
|
2776
|
|
|
C未平
|
128115
|
P未平
|
124763
|
3,352
|
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(2)雙週選：
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202412W4
|
未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
671
|
P5檔
|
415
|
256
|
|
|
C7檔
|
936
|
P7檔
|
676
|
260
|
|
|
C未平
|
5156
|
P未平
|
4494
|
662
|
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小結：選擇權P/C比日盤89.14%、夜盤增減後為-2.1%，散戶中性微偏多。202412的多空淨額為3352口。
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這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約5.4億元、BP金額約6.22億元，合計BC-BP=-0.81億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約10.67億元、BP金額約9.16億元，合計BC-BP=1.51億元，自營商在選擇權布局偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23500
|
富台夜盤
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1929.00
|
12.00
|
23023
|
22988
|
|
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全壘打
|
23454
|
小道早盤
|
43844
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23383
|
小那早盤
|
21760.50
|
-
|
22989
|
|
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上關價
|
23338
|
台幣
|
32.495
|
-0.032
|
台指12月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23266
|
美元指數
|
106.952
|
-0.15
|
22793
|
|
|
二壓
|
23228
|
輕原油
|
71.08
|
1.04
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23175
|
黃金
|
2653.9
|
-39.80
|
1898
|
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夜盤收盤價
|
23148
|
VIX
|
13.81
|
-0.11
|
台指夜盤漲跌
|
164
|
|
|
中關價
|
23080
|
台積電ADR
|
201.04
|
9.58
|
道瓊漲跌
|
-86
|
|
|
一撐
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23110
|
夜盤電子期貨增減12口(其中外資增減15口)
|
那斯達克漲跌
|
22
|
|
|
二撐
|
23050
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
|
22983
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22926
|
2024/12/11
|
-39,968
|
25,939
|
251
|
-13,778
|
|
|
全壘打
|
22872
|
2024/12/12
|
-39,415
|
26,271
|
-204
|
-13,348
|
|
|
下關價
|
22821
|
2024/12/13
|
-42,161
|
26,251
|
169
|
-15,741
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
824
|
0
|
-689
|
135
|
|
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盤前淨額
|
-41,337
|
26,251
|
-520
|
-15606
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/13日漲跌互見，道瓊跌破20日均線第3日、那指創高後壓回、費半大漲3.36%、標普收平，昨日主要是費半大回神，其餘還在震盪洗盤，四大指數短線震盪或偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於50，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為3551.85 億元(較昨日增減-116.66億元)，三大法人買賣超-103.31億元，中性微偏空調整，大盤漲跌-26.32點，漲跌家數差-1322家。期貨三大法人夜盤增減135口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超811.85億元，偏很多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-428.71億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為383.14億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減392口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減-4022口，中性偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為15.58%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比加計夜盤為-3.29%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為89.14%，散戶中性微偏多。
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(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為73029口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉14930口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-41337口，如果從前五大12月未平倉淨額-8437口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-17970口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局偏很空；那如果從前十大12月未平倉淨額-10851口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-15556口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-689口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3828口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1332口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1806口，顯示目前是近10日外資中性偏空調整、投信中性微微偏空。(加計夜盤後，目前外資空單為-41337口、投信多單為26251口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為-103.31億元，中性微偏空；期貨加計夜盤多空淨額為-41337口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日開平低走低再拉高，之後再平盤上下震盪，收平低(櫃買開平走低，收中黑K，跌破20日均線3日)，大盤12/13又跌破10日均線第1日，還在其他20日均線、中期均線及神奇87日均線之上，短線震盪，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約329億左右(一天減少35億，讓下跌動力可以減少一些)，留點心即可。日盤呈現價平量平，暫解讀為盤整。
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(2)覆盤美股：12/13美國股市四大指數漲跌互見，短線震盪偏多；美債漲跌為-1.02%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.39%，又快要打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前除了道瓊外，都還站穩20日均線之上，昨日美股相當於是由半導體業撐著，其餘大都收黑，盤面結構下跌家數接近上漲家數2倍，跟台股這2日盤面結構很像，整個盤勢感受到資金這次是往ASIC集中，反倒是GPU、CPU的資金鬆動了，可能是往ASIC追逐去了！？整體而言，沒有什麼危險將至的感覺？倒是原本小白認為年底可能會由輝達接棒，繼續拉抬指數的想法可能要修正了！因為輝達目前已經跌到頸線支撐位置附近，剛好也跌破60日均線，下個缺口在120元左右。雖然如此，整體大盤依然處在上升軌道中(費半橫盤在區間中)，只是S&P500Shiller調整後本益比來到37.98，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：207.52%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
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(3)覆盤台股：指數在12/13再度跌破10日均線，繼續壓制在5日均線之下，短線震盪。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有41500口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？我們且走且看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-41337口，這個口數要注意囉！上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-4885口，中性偏空。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3241億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加328.64億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.53萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800。另外，從外資的現貨及期貨空單口數觀察，目前上下震盪洗盤機率大一些。若是從12/13夜盤走勢及期權觀察，收漲164點(最高漲241點)主要是透過台積電adr的大漲所拉抬，期權籌碼顯示應該只需漲個50點左右即可交代！？下週一能否有同樣的漲幅……？嗯，適逢下週三月結算，外資空單還有41337口的量，小白認為週三結算前，縱然市場氛圍轉為樂觀，還是要尊重一下外資的空單，所以台指大概率會收在22793上下500點範圍內，而收在接近23300的機會大一些。(除非外資空單大減超過6000口，那就噴飛吧！？)再回來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性微偏多，三大法人籌碼中性微偏空；若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，型態上算是轉頭向下(均線還沒全部轉彎)，感覺走勢並沒有那麼樂觀捏！？往下第一個為支撐季線22853附近。若是這幾日沒站穩季線，有可能再測一次神奇87日均線22537。
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。
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心法
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市場是有規律的，在一波趨勢中，行情會自我強化。在這個強化過程中，最初是最弱的，也是最容易反覆的。因為有太多人不確信，這時市場就需要時常用殺跌來考驗下部支撐，只有每次都獲得基本面的向上支持後，市場的信心才會陸續累積。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2、泰金寶-DR、神達、亞光、新光金、力積電、金像電、陽明、零壹。
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投本比前10大
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金像電、鈺齊-KY、海悅、裕民、聯鈞、群聯、慧洋-KY、遠雄、億光、精測。
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外資+投信買超前10大
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神達、新光金、金像電、陽明、台達電、國票金、上海商銀、聯鈞、台光電、鈺齊-KY。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、台新金、宏碁、緯創、欣興、中鋼、華新、廣達、大成鋼、玉山金。
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昨量比前10大
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元大滬深300正2、神達、聯電、泰金寶-DR、群益ESG投等債20+、陽明、群益台灣精選高息、大華優利高填息30、全球傳動、富邦恒生國企正2。
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可轉債成交量前10大
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大樹二 、台泥一永 、台光電七 、全球傳動一、台光電六 、金像電二 、華星光三 、光聖一 、大聯大二 、中砂一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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