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盤後紀錄
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2024/12/27
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23275
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29
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0.12%
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2914.42 億元
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-154.05億元
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49.9億元
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漲停家數
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12
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上漲家數
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767
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漲跌停家數差
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9
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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1200
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漲跌家數差
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-433
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24416
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小結：大盤收23275點(漲跌28.74點，上市、櫃權值股貢獻50.022點)。成交量2914.42 億元(較前1日增減-154.05億元、三大法人買賣超49.9億元。)漲跌家數差-433家。
大盤分析：開平低拉到平高震盪，10點初拉一小跟之後震盪到收盤，收平高，漲28點。漲幅與籌碼差不多相符，盤面結構中性微微偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/20)+夜盤三大未平
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-11347
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-802
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1402
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自營商
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-2918
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-13340
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-1993
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投 信
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145
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投 信
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26043
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外 資
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2059
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外 資
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-36465
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十大法人日盤全部未平倉
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-6144
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十大增減
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595
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九大增減
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-1464
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6144口(增減595口)，偏空；三大淨額-13340口(增減1402口)，偏很空；其中外資淨額為-36465口(增減2059口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1464口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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1330
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4408
|
自營商
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-2295
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1013
|
-194
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投 信
|
0
|
投 信
|
142
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外資電子期增減
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外 資
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3078
|
外 資
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3166
|
-6
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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5.99%
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日盤增減
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-7.96%
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(今日日盤)
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-1.97%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉1013口(增減4408口)、外資未平倉3166口(增減3078口)。另外散戶小台多空比-1.97%，中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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小電子期未平淨額
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自營商
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1919
|
4429
|
自營商
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-1692
|
-1764
|
382
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
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外 資
|
2510
|
外 資
|
-72
|
27
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
11.86%
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日盤增減
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-6.81%
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(今日日盤)
|
5.05%
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-1764口(增減4429口)，散戶微台多空比為5.051%，中性。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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35977
|
31781
|
4196
|
-2096
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-14136
|
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投信
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70
|
290
|
-220
|
外資淨額
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外資
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15635
|
21707
|
-6072
|
-5821
|
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賣權
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自營商
|
39854
|
27563
|
12291
|
12040
|
自營淨額
|
|
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投信
|
0
|
0
|
0
|
-8095
|
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外資
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19316
|
19567
|
-251
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
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91.44%
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日盤增減
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10.73%
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(今日日盤)
|
102.17%
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(1)週選：
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202501W1
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未平倉-價平點位：
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23350
|
淨額
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C5檔
|
11878
|
P5檔
|
7929
|
3,949
|
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C7檔
|
18118
|
P7檔
|
11728
|
6,390
|
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C未平
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52181
|
P未平
|
54022
|
-1,841
|
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(2)雙週選：
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202501W2
|
未平倉-價平點位：
|
23350
|
淨額
|
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C5檔
|
303
|
P5檔
|
252
|
51
|
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|
C7檔
|
372
|
P7檔
|
290
|
82
|
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C未平
|
3377
|
P未平
|
2454
|
923
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小結：選擇權P/C比為102.17%，中性。202501W1的多空淨額為-1841口。
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這邊補充說明一下：外資BC金額約2.42億元、BP金額約3.33億元，合計BC-BP=-0.91億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約7.43億元、BP金額約6.96億元，合計BC-BP=0.47億元，自營商在選擇權布局中性微偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23700
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富台1：45
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1939.5
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2.75
|
23279
|
23283
|
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全壘打
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23661
|
小道1：45
|
43640
|
-62
|
期貨外資成本點位
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四壓
|
23600
|
小那1：45
|
21954.5
|
-53.5
|
23277
|
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三壓
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23549
|
台幣
|
32.717
|
-0.037
|
台指1月換倉成本
|
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二壓
|
23497
|
美元指數
|
108.082
|
-0.07
|
23060
|
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上關價
|
23466
|
輕原油
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69.64
|
-0.53
|
富台12月換倉成本
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一壓
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23383
|
黃金
|
2640.1
|
9.1
|
1898
|
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日盤收盤價
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23372
|
VIX
|
14.73
|
0.46
|
道瓊收盤
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43326
|
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一撐
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23311
|
日盤收盤價
|
23,372
|
29
|
那斯達克收盤
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20020
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二撐
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23266
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-194口(外資多空淨額增減-6口)
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三撐
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23228
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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四撐
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23175
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日期
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外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
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全壘打
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23110
|
2024/12/25
|
-36,873
|
25,847
|
-2,582
|
-13,608
|
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|
下關價
|
23060
|
2024/12/26
|
-38,683
|
25,898
|
-2,137
|
-14,922
|
|
|
下關價
|
23000
|
2024/12/27
|
-36,465
|
26,043
|
-2,918
|
-13,340
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/26日漲跌互見，幾乎都收在平盤附近，道瓊站上季線第2日，那指、費半及標普回到美聯儲降息時的起跌點附近晃動，四大指數短線震盪偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於35，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為2914.42 億元(較昨日增減-154.05億元)，三大法人買賣超49.9億元，中性，大盤漲跌28.74點，漲跌家數差-433家。期貨三大法人日盤增減1402口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-805.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超885.23億元，偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為79.52億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4259口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-1993口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為-1.97%，中性；微台多空比為5.051%，中性；選擇權P/C比為102.17%，中性。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為73146口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2361口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-36465口，如果從前五大1月未平倉淨額-3748口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-30356口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-5570口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-28534口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1993口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減4605口、投信未平倉口數增減-192口、自營商未平倉口數淨額-2473口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為36465口、投信多單為26043口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為54.75億元，中性微偏多調整；期貨多空淨額為-36465口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日：大盤今日幾乎都在平高附近振幅震盪，小漲一些(櫃買收最低，跌破20日均線第1日)，大盤12/27繼續站穩短、中期均線，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約350億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
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(2)覆盤美股：12/26美國股市四大指數漲跌互見、均收在平盤附近，那指、費半及標普回到上週起跌點附近晃動、道瓊持續站穩60日均線，盤面結構上漲家數為比下跌家數多將近一倍，盤面結構微偏多，結構上是中小型股比較活耀。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為-0.06%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.58%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.75，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：205.98%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
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(3)覆盤台股：指數在12/27開平低拉到平高之後窄福震盪，繼續站穩所有短、中期均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單剩36500口左右，就參考看看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36465口，這個口數注意一些即可！上週五(12/20)夜盤收盤後外資空單為-35115口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1350口，中性。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3263億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加350.29億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.33萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
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(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性微微微偏多，三大法人籌碼則是中性微微微偏空，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，12/23一舉往上打到壓力位置！12/25已突破下降壓力線，雖然多方表態，可是上面還有前高23400左右這條頸線壓著，就再觀察一下下吧。今日大部分時間在平高震盪，下週一富台指要結算，結至日盤收盤為止，多方目前是贏的，換算成台指，大約贏近600點左右。
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PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法
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風險控制的實質：建倉原則、加倉模式、如何離場，以及如何應對突發狀況。如何離場是關鍵的關鍵！
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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