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盤前紀錄
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2024/12/12
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22903
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-221
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-0.96%
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3393.6 億元
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-209.92億元
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-214.11億元
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漲停家數
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19
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上漲家數
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683
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漲跌停家數差
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15
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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1280
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漲跌家數差
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-597
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24416
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小結：大盤昨收22903點(漲跌-221.45點，上市、櫃權值股貢獻-195.5點)。成交量3393.6 億元(較前1日增減-209.92億元、三大法人買賣超-214.11億元。)漲跌家數差-597家。
大盤分析：開低拉高，之後震盪走低，收相對低，跌221點(台積電貢獻-159點)。漲幅與籌碼微不相符(相當於少跌約120點左右)，盤面結構中性偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平
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-11584
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202412月多空淨額
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自營商
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251
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-104
|
147
|
-13986
|
-1256
|
-12367
|
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投 信
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25939
|
0
|
25939
|
夜盤淨增減
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202412增減
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外 資
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-39968
|
-104
|
-40072
|
-208
|
-180
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十大法人日盤全部未平倉
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-16072
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日夜盤淨增減/較上週增減
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-1464
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-2402
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-16072口(增減-3070口)，偏很空；三大淨額-13778口(增減-1256口)，加計夜盤淨額-13986口(夜盤增減-208口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40072口(增減-104口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-681口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9701
|
-36
|
-9737
|
-12078
|
-4606
|
-12078
|
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|
投 信
|
131
|
0
|
131
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
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外 資
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-4168
|
1696
|
-2472
|
1660
|
-2946
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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25.02%
|
夜盤增減
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-3.66%
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(加計夜盤)
|
21.36%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-12078口(夜盤增減1660口)、外資加計夜盤未平倉-2472口(夜盤增減1696口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為21.35%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-12579
|
911
|
-11668
|
-347
|
-7789
|
-347
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
6051
|
5270
|
11321
|
6181
|
-1608
|
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
12.62%
|
夜盤增減
|
-12.02%
|
(加計夜盤)
|
0.60%
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-347口(夜盤增減6181口)，故散戶微台加計夜盤多空比為0.599%，中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
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夜盤增減
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三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
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買權
|
自營商
|
9252
|
849
|
10101
|
-20953
|
2220
|
|
|
投信
|
-124
|
0
|
-124
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-7824
|
67
|
-7757
|
-10509
|
824
|
|
|
賣權
|
自營商
|
5701
|
-3539
|
2162
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-10444
|
1396
|
|
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外資
|
-1544
|
206
|
-1338
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
93.14%
|
(夜盤增減)
|
-3.60%
|
(加計夜盤)
|
89.54%
|
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(1)月選：
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202412
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
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C5檔
|
5429
|
P5檔
|
6185
|
-756
|
|
|
C7檔
|
8637
|
P7檔
|
9434
|
-797
|
|
|
C未平
|
85545
|
P未平
|
87318
|
-1,773
|
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(2)雙週選：
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202412W4
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
49
|
P5檔
|
38
|
11
|
|
|
C7檔
|
75
|
P7檔
|
44
|
31
|
|
|
C未平
|
1540
|
P未平
|
1371
|
169
|
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小結：選擇權P/C比日盤89.54%、夜盤增減後為-3.6%，散戶中性微偏多。202412的多空淨額為-1773口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-7757口，相當於多賣了7757口買權，淨金額為0.5億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為-1338口，相當於多賣了1338口賣權，淨金額為0.07億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為10101口，相當於多買了10101口買權，淨金額為3.01億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為2162口，相當於多買了2162口賣權，淨金額為2.3億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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25000
|
富台夜盤
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1922.50
|
15.75
|
22963
|
22964
|
|
|
全壘打
|
23383
|
小道早盤
|
44168
|
-54.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23311
|
小那早盤
|
21751.5
|
-42
|
22954
|
|
|
三壓
|
23266
|
台幣
|
32.48
|
-0.039
|
台指12月換倉成本
|
|
|
二壓
|
23228
|
美元指數
|
106.646
|
0.35
|
22793
|
|
|
上關價
|
23143
|
輕原油
|
70.28
|
1.82
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23110
|
黃金
|
2738.2
|
14.90
|
1898
|
|
|
夜盤收盤價
|
23044
|
VIX
|
13.58
|
-0.60
|
台指夜盤漲跌
|
197
|
|
|
中關價
|
22932
|
台積電ADR
|
194.6
|
2.66
|
道瓊漲跌
|
-99
|
|
|
一撐
|
22983
|
夜盤電子期貨增減-9口(其中外資增減-5口)
|
那斯達克漲跌
|
346
|
|
|
二撐
|
22926
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
|
22872
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22830
|
2024/12/9
|
-37,578
|
26,472
|
-1,666
|
-12,772
|
|
|
全壘打
|
22761
|
2024/12/10
|
-37,390
|
26,097
|
-884
|
-12,177
|
|
|
下關價
|
22700
|
2024/12/11
|
-39,968
|
25,939
|
251
|
-13,778
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-104
|
0
|
-104
|
-208
|
|
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盤前淨額
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-40,072
|
25,939
|
147
|
-13986
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/11日除了道瓊微跌外(跌破20日均線第1日)，均收小紅K以上，那指再創新高、收了漂亮紅K，其餘均呈現反彈之勢，費半站回20日均線，四大指數短線震盪或偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為3393.6 億元(較昨日增減-209.92億元)，三大法人買賣超-214.11億元，中性微偏空調整，大盤漲跌-221.45點，漲跌家數差-597家。期貨三大法人夜盤增減-208口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超596.35億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-327.52億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為102.12億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減392口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-2194口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為25.02%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比為12.621%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為93.14%，中性。
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(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為76378口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8114口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-40072口，如果從前五大12月未平倉淨額-10065口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-21893口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空；那如果從前十大12月未平倉淨額-12367口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-19591口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-180口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減7188口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1042口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1120口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-40072口、投信多單為25939口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為-70.15億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-40072口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日開低拉高再走趨勢盤緩跌，收相對低(櫃買也是，也跌破20日均線了)，大盤12/11跌破10日均線第1日，還在其他20日均線、中期均線及神奇87日均線之上，短線偏多或震盪，整體而言還在中型區間震盪。另外，外資的空單約40000口左右，風險再起！目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約365億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：12/11美國股市四大指數漲跌互見，那指再創新高，短線震盪偏多；美債漲-0.95%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，目前從底部有上來一些，依然離開啟降息之日的點位很遠！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前都又會到20日均線上下震盪了，昨日美股除了道瓊被醫療保險拖累小跌外，其餘依然穩健，主要由互聯網及半導體領漲，整體盤勢感受不到有什麼危險將至的感覺？是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒，繼續拉抬指數來續創新高嗎？」這個階段了？這會不會是資本最後的逃命波？也許，是小白想太多，這只是牛市的繼續延續也說不定！？目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：207.04%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市繼續創新高，也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
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(3)覆盤台股：指數在12/10往下跌破5日均線第1日，還在10日均線之上，短線震盪。回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有40000口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？我們且走且看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-40072口，這個口數要注意囉！上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-3620口，中性微偏空。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3277億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加364.6億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩28.88萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800、跌破再看22600支撐。另外，從外資的現貨及期貨空單口數觀察，目前震盪或盤整偏空機率大一些。不過，小白心中的不安感逐漸萌生，不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中？再回來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼偏向做多，三大法人偏空一些；若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，型態上算是轉頭向下了(均線還沒全部轉彎)，下一波支撐季線為22808附近、半年線22631附近。若是這幾日沒站穩季線，有可能再測一次神奇87日均線。
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。
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心法
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市場是有規律的，在一波趨勢中，行情會自我強化。在這個強化過程中，最初是最弱的，也是最容易反覆的。因為有太多人不確信，這時市場就需要時常用殺跌來考驗下部支撐，只有每次都獲得基本面的向上支持後，市場的信心才會陸續累積。
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三大法人買賣超前10大
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期街口布蘭特正2、復華台灣科技優息、新光金、金像電、華通、友達、群創、台燿、華航、中信金。
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投本比前10大
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台燿、昇達科、光聖、聯鈞、千附精密、訊芯-KY、金像電、華通、精測、波力-KY。
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外資+投信買超前10大
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金像電、華通、友達、台燿、台達電、神達、群益證、華南金、奇鋐、$QRYW1324%$。
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外資+投信賣超前10大
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元大高股息、鴻海、華邦電、廣達、南亞科、緯創、華新、萬海、旺宏、華城。
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昨量比前10大
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大華優利高填息30、群益台灣精選高息、鴻海、泰金寶-DR、華通、華航、期街口布蘭特正2、元大美債20年、聯電、國泰永續高股息。
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可轉債成交量前10大
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台泥一永 、華星光三 、台光電六 、光聖一 、台光電七 、大聯大二 、昇達科二 、裕隆三 、騰雲一 、金像電二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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