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盤前紀錄
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2024/5/17
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21304
|
157
|
0.74%
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5343.89 億元
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351.78億元
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517.09億元
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漲停家數
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40
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上漲家數
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1141
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漲跌停家數差
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39
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大盤新高(5/16)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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544
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漲跌家數差
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597
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21515
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小結：大盤昨收21304點(漲跌157.05點、上市、櫃權值股貢獻182.73點)。成交量5343.89 億元(較前日增減351.78億元、三大法人買賣超517.09億元。(大盤：開高走低，收高。漲跌家數差597家，漲幅與盤面結構相符，現貨籌碼偏很多、雖說昨日的期權籌碼偏很空，但多方仍較為強勢。昨日再創新高，往上暫不設高點！應該可以定性盤整偏多盤。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0510)三大未平
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-6184
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大淨額
|
日夜盤淨額
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自營商
|
-7030
|
-4028
|
自營商
|
105
|
-422
|
-4450
|
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投 信
|
11490
|
投 信
|
-148
|
較上週增減
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外 資
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-8488
|
外 資
|
-379
|
1734
|
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十大法人日盤未平倉
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-960
|
外資淨額+夜盤淨額
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-8867
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小結：大台十大日盤未平倉為-960口(外資未平倉-8488口)、三大未平倉-4028口(合計昨日三大增減-4436口、外資增減-4226口)、夜盤三大增減-422口(外資增減-379口，故合計外資最新未平倉為-8867口，偏空。)
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-3886
|
-1182
|
自營商
|
56
|
-3147
|
-4329
|
|
|
投 信
|
49
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
2655
|
外 資
|
-3203
|
-548
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
2.25%
|
夜盤增減
|
5.99%
|
(加計夜盤)
|
8.24%
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小結：小台昨日未平倉-1182口(外資未平倉為2655口)、夜盤三大增減-3147口(外資增減-3203口，故合計外資小台最新未平倉-548口。)另外散戶小台多空比日盤為2.25%、夜盤增減後為8.24%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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買權
|
自營商
|
14593
|
20783
|
-1329
|
13264
|
-2950
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
6190
|
138
|
6328
|
-21587
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-5616
|
22657
|
427
|
-5189
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-184
|
0
|
-184
|
18453
|
|
|
外資
|
28457
|
-542
|
27915
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
126.05%
|
(夜盤增減)
|
0.94%
|
(加計夜盤)
|
126.99%
|
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|
1.週選：
|
202405W4
|
未平倉-價平點位：
|
21400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
21338
|
P5檔
|
11834
|
9504
|
|
|
C7檔
|
33264
|
P7檔
|
20036
|
13228
|
|
|
C未平
|
84357
|
P未平
|
90153
|
-5,796
|
|
|
2.雙週選：
|
202405W5
|
未平倉-價平點位：
|
21400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
475
|
P5檔
|
665
|
-190
|
|
|
C7檔
|
594
|
P7檔
|
846
|
-252
|
|
|
C未平
|
3448
|
P未平
|
3813
|
-365
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤為126.05%、夜盤增減後為126.99%，散戶中性偏空。202405W4的多空淨額為-5796口。
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|
三、其他應參考之數字：
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|
1.日盤三關價參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
夜盤最高價
|
21440
|
富台夜盤
|
1799.75
|
-5.75
|
21384
|
21410
|
|
|
上關價
|
21506
|
小道早盤
|
40017
|
7
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21354
|
小那早盤
|
18650.75
|
0
|
21405
|
|
|
下關價
|
21202
|
台幣
|
32.15
|
-0.009
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
21268
|
美元指數
|
104.492
|
0.3
|
20888
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
79.37
|
0.01
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
21700
|
黃金
|
2382.6
|
-10.2
|
1683
|
|
|
三壓
|
21556
|
VIX
|
12.42
|
-0.03
|
台指夜盤漲跌
|
-87
|
|
|
二壓
|
21515
|
台積電ADR
|
152.23
|
-3.35
|
道瓊漲跌
|
-38
|
|
|
一壓
|
21460
|
夜盤電子期貨增減-14口(外資增減-21口)
|
那斯達克漲跌
|
-44
|
|
|
日盤收盤
|
21370
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
21285
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
一撐
|
21320
|
2024/5/14
|
-10,044
|
12,654
|
-4,868
|
-2,258
|
|
|
二撐
|
21260
|
2024/5/15
|
-3,481
|
12,541
|
-7,863
|
1,197
|
|
|
三撐
|
21200
|
2024/5/16
|
-8,488
|
11,490
|
-7,030
|
-4028
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
夜盤增減
|
-379
|
-148
|
105
|
-422
|
|
|
|
盤前淨額
|
-8,867
|
11,342
|
-6,925
|
-4450
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下：四大指數均收小黑K，依然穩穩站在20日線之上，目前除了費半外，其他三大繼續創高後拉回，只是K棒型態不優(收了墓碑線)，那斯達克還出量！？(高檔出量，後勢？)恐慌及貪婪指數落於60，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計517.09億元，偏很多調整，三大期貨日盤增減-4436口，超級空。夜盤增減-422口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-8867口，偏空；散戶小台多空比加計夜盤為8.24%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為126.99%，散戶中性偏空；202405W4選擇權多空淨額為-5796口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大偏很多調整、散戶小台中性、選擇權中性偏空。另外，目前期貨202406未沖銷契約量69086口，遠月未沖銷契約量3479口。十大法人日盤未平倉淨額-960口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資加計夜盤未平倉的空單淨額為8867口，假設遠岳的空單也都是外資的，這時如果還把遠月的未平倉與外資的未平倉相減而得出的假設性外資空單未平倉數為5388口，其實是沒有方向性的。
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2.盤勢分析
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昨日大盤開高走高再壓回，收相對高！外資5月台指應該是一路被嘎到結算。6月已重新開局，外資在今日期權籌碼一開始就又布了4226口空單，夜盤加碼379口，外資目前空單累計為8867口，這個數字只能算微偏空。
昨日美股指數裡依然是除了費半以外，各指數又創了新高！突破第2日，故仍暫定性為震盪高手盤，再觀察1日看看(不過這邊跟台股一樣，也沒什麼空訊。只是額外要提一下的是，那斯達克收了墓碑K，還創出了近期的高量，所以樂觀中還是要謹慎一些，避免被機構高位出貨)。
台股大盤持續站穩20日均線，連3日創新高，也突破並站穩區間上緣之上，定性為盤整偏多！？目前高點壓力暫時不設，等線圖畫出來再說，短線底部回測支撐先看20850左右。
PS1.目前大盤往上往下的缺口均已封閉完畢，今日又創了新高，已站在前高之上，盤勢改為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-50~-110點。
心法：
市場讓你付帳的時候，從不徵求你的意見，事實上你也會和它討價還價，但就被更深地捲了進去，直到被榨的一乾二淨。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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