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盤後紀錄
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2024/5/30
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21364
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-298
|
-1.38%
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4176.15 億元
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-669.09億元
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-525.81億元
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漲停家數
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23
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上漲家數
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451
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漲跌停家數差
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21
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1275
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漲跌家數差
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-824
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21937
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小結：大盤收21364點(漲跌-298.02點，上市、櫃權值股貢獻-235.0463點)。成交量4176.15 億元(較前1日增減-669.09億元、三大法人買賣超-525.81億元。(大盤分析：開低拉回，再震盪走低，相當於收最低。漲跌家數差-824家，跌幅與盤面結構不相符(跌得沒有盤面結構深)，現貨籌碼偏很空調整、期貨籌碼微偏多調整，選擇權回到中性微偏空。目前屬高檔震盪，往上高點可能準備要暫設為21937(如果一直沒突破的話)！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0524)三大未平
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-2718
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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136
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1435
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自營商
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-4789
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-8121
|
-5403
|
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投 信
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-384
|
投 信
|
11080
|
|
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外 資
|
1683
|
外 資
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-14412
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-7341
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十大增減
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-230
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九大增減
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-1913
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7341口(增減-230口)，偏空；三大淨額-8121口(增減1435口)，偏很空；其中外資淨額為-14412口(增減1683口)，故扣除外資後九大增減-1913口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
-1518
|
-3468
|
自營商
|
-6040
|
-14491
|
-84
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
143
|
外資電子期增減
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外 資
|
-1950
|
外 資
|
-8594
|
23
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散戶小台多空比(昨日)
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21.31%
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日盤增減
|
2.74%
|
(今日日盤)
|
24.05%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-14491口(增減-3468口)、外資未平倉-8594口(增減-1950口)。另外散戶小台多空比24.04%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
54541
|
44499
|
10042
|
20181
|
-9109
|
|
|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
34792
|
24683
|
10109
|
-16001
|
|
|
賣權
|
自營商
|
56494
|
53330
|
3164
|
29290
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
6878
|
|
|
外資
|
57435
|
31325
|
26110
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
135.16%
|
日盤增減
|
-25.23%
|
(今日日盤)
|
109.93%
|
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|
1.週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
6714
|
P5檔
|
12646
|
-5,932
|
|
|
C7檔
|
12754
|
P7檔
|
18356
|
-5,602
|
|
|
C未平
|
86373
|
P未平
|
72095
|
14,278
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
227
|
P5檔
|
282
|
-55
|
|
|
C7檔
|
390
|
P7檔
|
601
|
-211
|
|
|
C未平
|
5919
|
P未平
|
2395
|
3,524
|
|
|
小結：選擇權P/C比為109.93%，散戶中性微偏空。202406W1的多空淨額為14278口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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日盤最高價
|
21553
|
富台1：45
|
1816.25
|
-22.25
|
21456
|
21521
|
|
|
上關價
|
21624
|
小道1：45
|
37176.00
|
-348.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21461
|
小那1：45
|
18663.75
|
-139.00
|
21511
|
|
|
下關價
|
21297
|
台幣
|
32.374
|
0.003
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
21368
|
美元指數
|
105.124
|
-0.02
|
21937
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
79.11
|
0.08
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2336.6
|
-3.9
|
1840
|
|
|
三壓
|
21529
|
VIX
|
14.86
|
0.58
|
道瓊收盤
|
38442
|
|
|
二壓
|
21460
|
台積電ADR
|
154.34
|
-5.66
|
那斯達克收盤
|
16921
|
|
|
一壓
|
21405
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-84口(外資多空淨額增減23口)
|
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|
日盤收盤
|
21391
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
一撐
|
21330
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21294
|
2024/5/28
|
-10,160
|
11,846
|
-6,432
|
-4,746
|
|
|
三撐
|
21253
|
2024/5/29
|
-15,465
|
11,464
|
-4,931
|
-8,932
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
2024/5/30
|
-14,412
|
11,080
|
-4,789
|
-8,121
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，費半有再創新高，道瓊跌破神奇87日均線，其餘三大目前均還在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於47，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-525.81億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減1435口，中性。外資多空淨額為-14412口，偏空(外資日盤增減1683口)；散戶小台多空比為24.04%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為109.93%，散戶中性微偏空；202406W1選擇權多空淨額為14278口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大中性調整、散戶小台偏多調整、選擇權中性微偏空。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量79612口，遠月未沖銷契約量5865口。十大法人日盤全部未平倉-7341口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為14412口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為8547口，這個數字要開始留點心眼了。(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額-4803口，假設這些空單都是外資的，那九大法人其實是做多3744口。)
目前外資當日現貨買賣超為-435.07億元，超級空；期貨多空淨額為-14412口，偏空。
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2.盤勢分析
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今日雖然大盤續跌了近300點，收最低，但從高點回調也才2.5%，在正常值範圍，都還算是高檔震盪！呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週三美股幾乎都下跌，但輝達(英偉達)再創新高，VIX指數有漲，但感覺四大的跌幅並沒有VIX所反映的恐慌！仍暫繼續定性為震盪高手盤。
台股大盤今日也跌破10日均線，屬正常回調範圍內，仍暫定性為盤整偏多！(上週大陸軍演不跌，結果昨日開始回調，市場再次向散戶證明市場的氣總是比散戶長！)
不過話說回來，大盤從19400點左右開始上攻，幾乎都沒有超過3%以上的回調，一路漲了約2500點，這次如果出現個3%回調，大約能測到19280左右，都在正常值範圍！？(這次會摸到嗎？)
另外提一下，今天富台結算完，明日收月K，若是從月K觀察，多頭的氣勢還是很強的；但是若從週K觀察，明日21278沒撐住就有機會再往下去找支撐，如果多方力道要繼續，21421要站回去會比較讓人安心；不過如果從日K觀察，還沒出量呢，很有可能明日續跌。
若是最近都沒有再去挑戰高點，那這波的高點壓力將暫時設為21937，短線底部回測支撐先看20850左右，這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近，應該會形成一個強力支撐區。
PS1.目前大盤往上的跳空缺口已經回補，今日往下的跳空缺口處先第1個了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
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心法：
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要敬畏市場，也就是敬畏對手！別站在市場的對立面。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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