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盤前紀錄
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2024/5/30
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21662
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-196
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-0.90%
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4768 億元
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-83.55億元
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-292.97億元
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漲停家數
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46
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上漲家數
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786
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漲跌停家數差
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46
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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920
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漲跌家數差
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-134
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21937
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小結：大盤昨收21662點(漲跌-195.91點，上市、櫃權值股貢獻-112.5234點)。成交量4768 億元(較前1日增減-83.55億元、三大法人買賣超-292.97億元。(大盤分析：開平高，震盪走低，殺尾盤，收最低。漲跌家數差-172家，跌幅與盤面結構不相符(跌得比盤面結構深)，現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼偏空調整，選擇權偏空。目前屬高檔震盪，往上暫不設高點！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0524)三大未平
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-2718
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-4931
|
-8932
|
自營商
|
43
|
30
|
-8902
|
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投 信
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11464
|
投 信
|
-143
|
較上週增減
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外 資
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-15465
|
外 資
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130
|
-6184
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十大法人日盤未平倉
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-7111
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外資淨額+夜盤淨額
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-15335
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7111口(增減-5394口)，偏空；三大淨額-8932口(增減-4296口)，加計夜盤淨額-8902口(夜盤增減30口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-15335口(增減130口)，偏很空。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
-4498
|
-13519
|
自營商
|
-1758
|
-3530
|
-17049
|
|
|
投 信
|
143
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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|
外 資
|
-9164
|
外 資
|
-1772
|
-10936
|
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散戶小台多空比(昨日)
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21.31%
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夜盤增減
|
15.44%
|
(加計夜盤)
|
36.75%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-17049口(夜盤增減-3530口)、外資加計夜盤未平倉-10936口(夜盤增減-1772口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為36.75%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
4593
|
12481
|
6865
|
11458
|
-2434
|
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|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
7858
|
309
|
8167
|
-18692
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-3878
|
22490
|
-908
|
-4786
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
16
|
0
|
16
|
16244
|
|
|
外資
|
26352
|
507
|
26859
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
135.16%
|
(夜盤增減)
|
-7.88%
|
(加計夜盤)
|
127.28%
|
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1.週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3988
|
P5檔
|
5491
|
-1503
|
|
|
C7檔
|
6681
|
P7檔
|
7715
|
-1034
|
|
|
C未平
|
31006
|
P未平
|
31389
|
-383
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
264
|
P5檔
|
79
|
185
|
|
|
C7檔
|
317
|
P7檔
|
99
|
218
|
|
|
C未平
|
1158
|
P未平
|
1131
|
27
|
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小結：選擇權P/C比日盤135.16%、夜盤增減後為127.28%，散戶中性偏空。202406W1的多空淨額為-383口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
夜盤最高價
|
21741
|
富台夜盤
|
1825.75
|
-14.25
|
21774
|
21851
|
|
|
上關價
|
21815
|
小道早盤
|
38542
|
-257
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21644
|
小那早盤
|
18724.50
|
-78.5
|
21838
|
|
|
下關價
|
21473
|
台幣
|
32.374
|
0.003
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
21547
|
美元指數
|
105.135
|
0.41
|
21937
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
79.03
|
-1.25
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2336.6
|
-20.90
|
1683
|
|
|
三壓
|
21784
|
VIX
|
14.28
|
1.36
|
台指夜盤漲跌
|
-174
|
|
|
二壓
|
21711
|
台積電ADR
|
154.34
|
-5.66
|
道瓊漲跌
|
-382
|
|
|
一壓
|
21603
|
夜盤電子期貨增減-6口(其中外資增減-10口)
|
那斯達克漲跌
|
-99
|
|
|
日盤收盤
|
21722
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
21556
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
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|
一撐
|
21529
|
2024/5/27
|
-9,297
|
11,121
|
-6,120
|
-4,296
|
|
|
二撐
|
21529
|
2024/5/28
|
-10,160
|
11,846
|
-6,432
|
-4,746
|
|
|
三撐
|
21460
|
2024/5/29
|
-15,465
|
11,464
|
-4,931
|
-8,932
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
夜盤增減
|
130
|
-143
|
43
|
30
|
|
|
|
盤前淨額
|
-15,335
|
11,321
|
-4,888
|
-8902
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，費半有再創新高，道瓊跌破神奇87日均線，其餘三大目前均還在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於47，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-292.97億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減-4296口，偏空、夜盤增減30口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-15335口，偏很空(外資夜盤增減130口)；散戶小台多空比加計夜盤為36.75%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為127.28%，散戶中性偏空；202406W1選擇權多空淨額為-383口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大中性偏空調整、散戶小台加計夜盤偏很多調整、選擇權偏空(P/C比加計夜盤降回到127.28%，偏空，空單有減碼)。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量79859口，遠月未沖銷契約量5724口。十大法人日盤未平倉-7111口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為15335口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為9611口，這個數字要開始留點心眼了。目前外資當日現貨買賣超為-274.86億元，偏空調整；期貨多空淨額為-15335口，偏很空。
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2.盤勢分析
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昨日雖然大盤跌了近200點，收最低，但屬正常回調，還算是高檔震盪！呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。
週三美股幾乎都下跌，但輝達(英偉達)再創新高，VIX指數有漲，但感覺四大的跌幅並沒有VIX所反映的恐慌！仍暫繼續定性為震盪高手盤。
台股大盤昨日一口氣跌破5日均線，屬正常回調，仍暫定性為盤整偏多！(上週大陸軍演，看起來好像是沒有影響，本週台股一開局連2日創了新高，感覺利空都不是利空了。結果昨日就回調，再次證明市場的氣總是比散戶長！)不過話說回來，大盤從19400點左右開始上攻，幾乎都沒有超過3%以上的回調，一路漲了約2500點，強到爆表果出現個3%回調，即650點左右，應該也是正常吧！？(這次會回調嗎？)
另外提一下，今天富台結算，若是外資在富台是做多的，現階段大約贏了142點，換成台指大約贏了1900點喔，根據之前的經驗，昨日應該就已經開始換倉，夜盤恐怕也換了不少。
目前高點壓力暫時不設，等線圖畫出來再說，短線底部回測支撐先看20850左右。
PS1.目前大盤往上的跳空缺口，經過今日的跌幅，快要補起來了。盤勢目前為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-200+-50點。
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心法：
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要敬畏市場，也就是敬畏對手！別站在市場的對立面。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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