0人回應 |
115人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
盤前紀錄
|
2024/6/5
|
|
一、大盤收盤及盤面結構:
|
|
觀察指數
|
收盤
|
漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
|
增減
|
三大買賣超
|
|
大盤指數
|
21356
|
-180
|
-0.84%
|
4486.95 億元
|
100.07億元
|
-292.51億元
|
|
漲停家數
|
31
|
上漲家數
|
641
|
漲跌停家數差
|
23
|
大盤新高(5/28)
|
|
跌停家數
|
8
|
下跌家數
|
1059
|
漲跌家數差
|
-418
|
21937
|
|
小結:大盤昨收21356點(漲跌-180.14點,上市、櫃權值股貢獻-174.3876點)。成交量4486.95 億元(較前1日增減100.07億元、三大法人買賣超-292.51億元。(大盤分析:開平震盪走低,收相對低。漲跌家數差-418家,跌幅與盤面結構微不相符(跌得比盤面結構少一點點),因為前五大權值股就貢獻大盤-106點,扣除權值股相當於大盤只跌74點。現貨籌碼偏空調整調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤微微偏空調整,選擇權中性微微偏空。目前屬高檔震盪,往上高點暫設為21937!仍暫定性盤整偏多盤)
|
|
|
|
二、臺指、小台、選擇權籌碼:
|
期貨上週五(0531)三大未平
|
-6654
|
|
1.臺指日盤
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
臺指夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-4980
|
-11897
|
自營商
|
-229
|
-895
|
-12792
|
|
投 信
|
12172
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
|
外 資
|
-19089
|
外 資
|
-666
|
-6138
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
-9614
|
外資淨額+夜盤淨額
|
-19755
|
|
|
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9614口(增減-2061口),偏很空;三大淨額-11897口(增減-2550口),加計夜盤淨額-12792口(夜盤增減-895口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-19755口(增減-666口),偏很空。
|
|
|
2.小台日盤
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-3532
|
-18435
|
自營商
|
-464
|
-1357
|
-19792
|
|
投 信
|
134
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
-15037
|
外 資
|
-893
|
-15930
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
27.50%
|
夜盤增減
|
2.63%
|
(加計夜盤)
|
30.14%
|
|
小結:小台加計夜盤三大未平倉-19792口(夜盤增減-1357口)、外資加計夜盤未平倉-15930口(夜盤增減-893口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為30.13%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
|
|
|
3.臺指選擇權
|
淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
-8165
|
2038
|
-2707
|
-10872
|
-44826
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
外資
|
10173
|
-624
|
9549
|
-22252
|
|
賣權
|
自營商
|
15011
|
46885
|
-3295
|
11716
|
自營淨額
|
|
投信
|
16
|
0
|
16
|
-22588
|
|
外資
|
31858
|
-57
|
31801
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
106.91%
|
(夜盤增減)
|
0.08%
|
(加計夜盤)
|
106.99%
|
|
1.週選:
|
202406W1
|
未平倉-價平點位:
|
21350
|
淨額
|
|
C5檔
|
33681
|
P5檔
|
28472
|
5209
|
|
C7檔
|
55103
|
P7檔
|
41836
|
13267
|
|
C未平
|
150520
|
P未平
|
120231
|
30,289
|
|
2.雙週選:
|
202406W2
|
未平倉-價平點位:
|
21350
|
淨額
|
|
C5檔
|
1267
|
P5檔
|
2905
|
-1638
|
|
C7檔
|
2077
|
P7檔
|
3880
|
-1803
|
|
C未平
|
11907
|
P未平
|
10763
|
1144
|
|
小結:選擇權P/C比日盤106.91%、夜盤增減後為106.99%,中性。202406W1的多空淨額為30289口。
|
|
|
三、其他應參考之數字:
|
|
1.日盤三關價參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
夜盤最高價
|
21334
|
富台夜盤
|
1794.50
|
-0.25
|
21418
|
21460
|
|
上關價
|
21410
|
小道早盤
|
38841
|
54.00
|
期貨外資成本點位
|
|
中關價
|
21235
|
小那早盤
|
18729.00
|
28.00
|
21450
|
|
下關價
|
21059
|
台幣
|
32.329
|
-0.002
|
台指6月換倉成本
|
|
夜盤最低價
|
21135
|
美元指數
|
104.147
|
0.07
|
20888
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
72.86
|
-0.06
|
富台6月換倉成本
|
|
選擇權壓力
|
21600
|
黃金
|
2335.3
|
-20.00
|
1850
|
|
三壓
|
21460
|
VIX
|
13.16
|
0.05
|
台指夜盤漲跌
|
-25
|
|
二壓
|
21405
|
台積電ADR
|
152.47
|
-2.48
|
道瓊漲跌
|
140
|
|
一壓
|
21379
|
夜盤電子期貨增減2口(其中外資增減7口)
|
那斯達克漲跌
|
25
|
|
日盤收盤
|
21320
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
夜盤收盤
|
21302
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
一撐
|
21253
|
2024/5/31
|
-14,059
|
11,131
|
-4,000
|
-6,928
|
|
二撐
|
21211
|
2024/6/3
|
-16,699
|
12,386
|
-4,873
|
-9,186
|
|
三撐
|
21143
|
2024/6/4
|
-19,089
|
12,172
|
-4,980
|
-11,897
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
夜盤增減
|
-666
|
0
|
-229
|
-895
|
|
|
盤前淨額
|
-19,755
|
12,172
|
-5,209
|
-12792
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數除了費半小跌外,其餘三大均小漲,不知不覺那斯達克及標普又快打到前高了,但是美股週二的漲幅大部分是由其權值股貢獻的,因為下跌的家數比漲的家數多,從板塊熱力圖也可窺知一二。恐慌及貪婪指數落於42,屬正常。
|
|
|
四、綜合評估:
|
|
1.綜合籌碼分析
|
這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-292.51億元,中性偏空調整;期貨三大日盤增減-2550口,中性偏空、夜盤增減-895口,中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-19755口,超級空(外資夜盤增減-666口);散戶小台多空比加計夜盤為30.13%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為106.99%,中性;202406W1選擇權多空淨額為30289口。 簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨中性偏空調整、期貨偏空調整(外資空單加計夜盤達到19755口,這個數字要小心一點了)、散戶小台偏多調整、選擇權中性微微偏空。 另外,目前期貨202406未沖銷契約量83092口,遠月未沖銷契約量6459口。十大法人日盤全部未平倉-9614口,偏很空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為19755口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為13296口,這個數字要多留點心眼了。(不過話說回來,202406十大法人的多空淨額-7308口,假設這些空單都是外資的,那九大法人加計夜盤其實是做多5988口。)目前外資當日現貨買賣超為-235.58億元,偏空調整;期貨多空淨額為-19755口,偏很空。
|
|
|
|
|
2.盤勢分析
|
昨日大盤再度轉跌180點,收相對低,又跌破5日及10日均線,一併跌破昨日起漲點21388,醜一,但都還算是高檔震盪!呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。 週二美股四大指數似乎又開始回神了,雖然力道不明顯,但總比前幾日的空方勢頭好多了,仍暫繼續定性為震盪高手盤。 台股大盤昨日轉跌180點,跌了週一上漲點數的一半,台指夜盤也一度跌了近200點,之後緩步攻回去,小跌25點,仍屬正常範圍內,但線圖又變成可能反覆測試20日均線支撐了! 話說回來,大盤這次有超過3%以上的回調了,並且可能反覆測試20日均線支撐,雖然都還算是在正常值範圍,但如果這次20日均線沒撐住,將轉為震盪高手盤! BUT,人生最重要的就是這個BUT,這幾日的K棒型態,與4月初那幾日的型態很像,如果複製貼上的話,後面可能還有1~2根大黑K要走,那麼季線便在20534~20600等著!?(當然,要打到這邊必須先打穿20888的強支撐區,才有挑戰季線支撐可能。另外再補充一個觀察,夜盤一度快打到前低之後反彈,若從K棒看起來有雙槌打樁之型態,感覺要彈上去了!?缺點就是量沒一併打出來。) 另外提一下K棒型態,上週五收月K,從月K觀察,多頭的氣勢還有;若從週K觀察,昨日回跌,還在前根黑K中值之上,尚可;最後從日K觀察,昨日回跌,KDJ死亡交叉又開了一些,再觀察看看。 目前高點壓力暫設為21937,短線底部支撐先看20850左右,這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近,應該會形成一個強力支撐區。 PS1.目前大盤往下的跳空缺口幾乎快回補完了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。 PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
|
|
|
|
|
|
心法:
|
要敬畏市場,也就是敬畏對手!別站在市場的對立面。
|
|
溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
|
|
|
|