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盤前紀錄
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2024/6/5
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21356
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-180
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-0.84%
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4486.95 億元
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100.07億元
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-292.51億元
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漲停家數
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31
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上漲家數
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641
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漲跌停家數差
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23
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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8
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下跌家數
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1059
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漲跌家數差
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-418
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21937
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小結：大盤昨收21356點(漲跌-180.14點，上市、櫃權值股貢獻-174.3876點)。成交量4486.95 億元(較前1日增減100.07億元、三大法人買賣超-292.51億元。(大盤分析：開平震盪走低，收相對低。漲跌家數差-418家，跌幅與盤面結構微不相符(跌得比盤面結構少一點點)，因為前五大權值股就貢獻大盤-106點，扣除權值股相當於大盤只跌74點。現貨籌碼偏空調整調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤微微偏空調整，選擇權中性微微偏空。目前屬高檔震盪，往上高點暫設為21937！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0531)三大未平
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-6654
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-4980
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-11897
|
自營商
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-229
|
-895
|
-12792
|
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投 信
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12172
|
投 信
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0
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較上週增減
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外 資
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-19089
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外 資
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-666
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-6138
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十大法人日盤全部未平倉
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-9614
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外資淨額+夜盤淨額
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-19755
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9614口(增減-2061口)，偏很空；三大淨額-11897口(增減-2550口)，加計夜盤淨額-12792口(夜盤增減-895口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-19755口(增減-666口)，偏很空。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
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自營商
|
-3532
|
-18435
|
自營商
|
-464
|
-1357
|
-19792
|
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投 信
|
134
|
投 信
|
0
|
外資淨額
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外 資
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-15037
|
外 資
|
-893
|
-15930
|
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散戶小台多空比(昨日)
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27.50%
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夜盤增減
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2.63%
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(加計夜盤)
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30.14%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-19792口(夜盤增減-1357口)、外資加計夜盤未平倉-15930口(夜盤增減-893口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為30.13%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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-8165
|
2038
|
-2707
|
-10872
|
-44826
|
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投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
10173
|
-624
|
9549
|
-22252
|
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賣權
|
自營商
|
15011
|
46885
|
-3295
|
11716
|
自營淨額
|
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|
投信
|
16
|
0
|
16
|
-22588
|
|
|
外資
|
31858
|
-57
|
31801
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
106.91%
|
(夜盤增減)
|
0.08%
|
(加計夜盤)
|
106.99%
|
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1.週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
33681
|
P5檔
|
28472
|
5209
|
|
|
C7檔
|
55103
|
P7檔
|
41836
|
13267
|
|
|
C未平
|
150520
|
P未平
|
120231
|
30,289
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1267
|
P5檔
|
2905
|
-1638
|
|
|
C7檔
|
2077
|
P7檔
|
3880
|
-1803
|
|
|
C未平
|
11907
|
P未平
|
10763
|
1144
|
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小結：選擇權P/C比日盤106.91%、夜盤增減後為106.99%，中性。202406W1的多空淨額為30289口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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夜盤最高價
|
21334
|
富台夜盤
|
1794.50
|
-0.25
|
21418
|
21460
|
|
|
上關價
|
21410
|
小道早盤
|
38841
|
54.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21235
|
小那早盤
|
18729.00
|
28.00
|
21450
|
|
|
下關價
|
21059
|
台幣
|
32.329
|
-0.002
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
21135
|
美元指數
|
104.147
|
0.07
|
20888
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
72.86
|
-0.06
|
富台6月換倉成本
|
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|
選擇權壓力
|
21600
|
黃金
|
2335.3
|
-20.00
|
1850
|
|
|
三壓
|
21460
|
VIX
|
13.16
|
0.05
|
台指夜盤漲跌
|
-25
|
|
|
二壓
|
21405
|
台積電ADR
|
152.47
|
-2.48
|
道瓊漲跌
|
140
|
|
|
一壓
|
21379
|
夜盤電子期貨增減2口(其中外資增減7口)
|
那斯達克漲跌
|
25
|
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日盤收盤
|
21320
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
夜盤收盤
|
21302
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
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一撐
|
21253
|
2024/5/31
|
-14,059
|
11,131
|
-4,000
|
-6,928
|
|
|
二撐
|
21211
|
2024/6/3
|
-16,699
|
12,386
|
-4,873
|
-9,186
|
|
|
三撐
|
21143
|
2024/6/4
|
-19,089
|
12,172
|
-4,980
|
-11,897
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
夜盤增減
|
-666
|
0
|
-229
|
-895
|
|
|
|
盤前淨額
|
-19,755
|
12,172
|
-5,209
|
-12792
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了費半小跌外，其餘三大均小漲，不知不覺那斯達克及標普又快打到前高了，但是美股週二的漲幅大部分是由其權值股貢獻的，因為下跌的家數比漲的家數多，從板塊熱力圖也可窺知一二。恐慌及貪婪指數落於42，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-292.51億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減-2550口，中性偏空、夜盤增減-895口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-19755口，超級空(外資夜盤增減-666口)；散戶小台多空比加計夜盤為30.13%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為106.99%，中性；202406W1選擇權多空淨額為30289口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨中性偏空調整、期貨偏空調整(外資空單加計夜盤達到19755口，這個數字要小心一點了)、散戶小台偏多調整、選擇權中性微微偏空。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量83092口，遠月未沖銷契約量6459口。十大法人日盤全部未平倉-9614口，偏很空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為19755口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為13296口，這個數字要多留點心眼了。(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額-7308口，假設這些空單都是外資的，那九大法人加計夜盤其實是做多5988口。)目前外資當日現貨買賣超為-235.58億元，偏空調整；期貨多空淨額為-19755口，偏很空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤再度轉跌180點，收相對低，又跌破5日及10日均線，一併跌破昨日起漲點21388，醜一，但都還算是高檔震盪！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
週二美股四大指數似乎又開始回神了，雖然力道不明顯，但總比前幾日的空方勢頭好多了，仍暫繼續定性為震盪高手盤。
台股大盤昨日轉跌180點，跌了週一上漲點數的一半，台指夜盤也一度跌了近200點，之後緩步攻回去，小跌25點，仍屬正常範圍內，但線圖又變成可能反覆測試20日均線支撐了！
話說回來，大盤這次有超過3%以上的回調了，並且可能反覆測試20日均線支撐，雖然都還算是在正常值範圍，但如果這次20日均線沒撐住，將轉為震盪高手盤！
BUT，人生最重要的就是這個BUT，這幾日的K棒型態，與4月初那幾日的型態很像，如果複製貼上的話，後面可能還有1~2根大黑K要走，那麼季線便在20534~20600等著！？(當然，要打到這邊必須先打穿20888的強支撐區，才有挑戰季線支撐可能。另外再補充一個觀察，夜盤一度快打到前低之後反彈，若從K棒看起來有雙槌打樁之型態，感覺要彈上去了！？缺點就是量沒一併打出來。)
另外提一下K棒型態，上週五收月K，從月K觀察，多頭的氣勢還有；若從週K觀察，昨日回跌，還在前根黑K中值之上，尚可；最後從日K觀察，昨日回跌，KDJ死亡交叉又開了一些，再觀察看看。
目前高點壓力暫設為21937，短線底部支撐先看20850左右，這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近，應該會形成一個強力支撐區。
PS1.目前大盤往下的跳空缺口幾乎快回補完了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
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心法：
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要敬畏市場，也就是敬畏對手！別站在市場的對立面。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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