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盤前紀錄
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2024/10/29
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
|
成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
|
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大盤指數
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23198
|
-150
|
-0.64%
|
3356 億元
|
267.28億元
|
57.71億元
|
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|
漲停家數
|
22
|
上漲家數
|
585
|
漲跌停家數差
|
14
|
大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
8
|
下跌家數
|
1400
|
漲跌家數差
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-815
|
24416
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小結：大盤昨收23198點(漲跌-150.38點，上市、櫃權值股貢獻-207.5點)。成交量3356 億元(較前1日增減267.28億元、三大法人買賣超57.71億元。)漲跌家數差-815家。
大盤分析：開高走低，拉回、再殺、再拉回，最後殺尾盤，收相對低，跌150點。跌幅與籌碼不相符(超跌約200點，台積電貢獻了120點)，盤面結構中性微微偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，倒是台積電因為川普的言論而產生一些賣壓，快要把業績利多的漲幅都給吃掉了，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平
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-15932
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
202411月多空淨額
|
|
|
自營商
|
-243
|
-94
|
-337
|
-18119
|
-922
|
-9663
|
|
|
投 信
|
22300
|
0
|
22300
|
夜盤淨增減
|
202411增減
|
|
|
外 資
|
-40342
|
260
|
-40082
|
166
|
272
|
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|
十大法人日盤全部未平倉
|
-11310
|
日夜盤淨增減
|
-756
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-11310口(增減-2172口)，偏空；三大淨額-18285口(增減-922口)，加計夜盤淨額-18119口(夜盤增減166口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40082口(增減260口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1227口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-10403
|
56
|
-10347
|
-8771
|
-5895
|
-8771
|
|
|
投 信
|
136
|
0
|
136
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
541
|
899
|
1440
|
955
|
-4940
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
17.11%
|
夜盤增減
|
-1.94%
|
(加計夜盤)
|
15.17%
|
|
|
小結：小台加計夜盤三大未平倉-8771口(夜盤增減955口)、外資加計夜盤未平倉1440口(夜盤增減899口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為15.17%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
|
|
| |
|
3.微台夜盤
|
日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-15023
|
-436
|
-15459
|
-16918
|
-10490
|
-16918
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
438
|
-1897
|
-1459
|
-2333
|
-12823
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
37.30%
|
夜盤增減
|
8.71%
|
(加計夜盤)
|
46.01%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-16918口(夜盤增減-2333口)，故散戶微台加計夜盤多空比為46.005%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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|
| |
|
4.臺指選擇權
|
淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
4311
|
-2701
|
1610
|
7522
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
7256
|
-1232
|
6024
|
9215
|
|
|
賣權
|
自營商
|
5528
|
-1831
|
3697
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-1693
|
|
|
外資
|
6473
|
-955
|
5518
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
72.03%
|
(夜盤增減)
|
0.03%
|
(加計夜盤)
|
72.06%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
11233
|
P5檔
|
15822
|
-4589
|
|
|
C7檔
|
18929
|
P7檔
|
20903
|
-1974
|
|
|
C未平
|
109257
|
P未平
|
75072
|
34,185
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
212
|
P5檔
|
472
|
-260
|
|
|
C7檔
|
302
|
P7檔
|
704
|
-402
|
|
|
C未平
|
8226
|
P未平
|
4401
|
3825
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤72.03%、夜盤增減後為72.06%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202410W5的多空淨額為34185口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為6024口，相當於多買了6024口買權，淨金額為0.84億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5518口，相當於多買了5518口賣權，淨金額為0.62億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為1610口，相當於多買了1610口買權，淨金額為0.2億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為3697口，相當於多買了3697口賣權，淨金額為2.0億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
|
|
|
1.日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23800
|
富台夜盤
|
1939.25
|
-7.00
|
23339
|
23475
|
|
|
上關價
|
23486
|
小道早盤
|
42591
|
-15.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23454
|
小那早盤
|
20507.00
|
10.00
|
23464
|
|
|
四壓
|
23383
|
台幣
|
32.018
|
-0.081
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23311
|
美元指數
|
104.304
|
-0.01
|
23092
|
|
|
二壓
|
23266
|
輕原油
|
67.99
|
-0.02
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23200
|
黃金
|
2741.9
|
-5.30
|
1887
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
23168
|
VIX
|
19.8
|
-0.53
|
台指夜盤漲跌
|
-154
|
|
|
中關價
|
23255
|
台積電ADR
|
194.68
|
-8.76
|
道瓊漲跌
|
273
|
|
|
一撐
|
23110
|
夜盤電子期貨增減-4口(其中外資增減-6口)
|
那斯達克漲跌
|
49
|
|
|
下關價
|
23023
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
二撐
|
22983
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
22926
|
2024/10/24
|
-35,511
|
22,060
|
-378
|
-13,829
|
|
|
四撐
|
22872
|
2024/10/25
|
-37,492
|
22,403
|
-669
|
-15,758
|
|
|
全壘打
|
22830
|
2024/10/28
|
-40,342
|
22,300
|
-243
|
-18,285
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
夜盤增減
|
260
|
0
|
-94
|
166
|
|
|
|
盤前淨額
|
-40,082
|
22,300
|
-337
|
-18119
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊跌破20日均線達3日以上，那指、費半及標普還站穩在20日均線之上，在區間內窄幅震盪！這幾日收盤觀察，費半有沒有站穩20日均線，我們再觀察1日！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於62，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計57.72億元，中性；期貨三大日盤增減-922口，中性、夜盤增減166口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-40082口，超級空；202410W5選擇權多空淨額為34185口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超57.72億元，中性、累計近10日合計買賣超則為957.19億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2727口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為15.17%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)，另外散戶選擇權做多，快打到臨界值……危險了！；微台多空比加計夜盤為46.005%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為72.06%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約40000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74614口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5237口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-40082口，如果從前五大11月未平倉淨額-8069口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26776口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-9663口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25182口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2727口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-1033口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3296口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1927口，顯示目前是近10日外資中性微微偏空調整、投信中性偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-40082口、投信多單為22300口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為80.06億元，中性微偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-40082口，超級空。
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|
| |
| |
| |
|
2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪走低，最後殺尾盤，收在5日均線之下達3日以上、又跌破10日均線第1日，收相對低(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日回補完了，10/24把往上的跳空缺口(23191~23378)封閉，之後接連2日上沖下洗，短線震盪或偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約344億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：10/28美國股市四大指數漲跌互見，美債暫時又跌？已經跌到小白懷疑人生了。大盤跟週五一樣，短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，跌破5日均線已達3日以上，要注意囉。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-40082口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1200口，中性微微偏空調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3256億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位已經來到23000點之上，離前高也沒有很遠了，融資餘額已持續增加343.69億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.03萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，到是外資期貨空單又來到40000口了，一部分應該是避險單，但應該還有一部分應該是屬於做空的單，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-150+-50點。
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|
| |
| |
| |
| |
|
心法：
|
做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
元大台灣價值高息、緯創、長榮航、華航、合一、新光金、鴻海、元大滬深300正2、期元大S&P原油反1、元大台灣50。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
jpp-KY、普安、川湖、矽力*-KY、昇達科、聯亞、中砂、百和、慧洋-KY、群翊。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
緯創、鴻海、元大台灣50、鴻準、慧洋-KY、廣達、國泰金、晟銘電、中鋼、億光。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
聯電、華邦電、遠東銀、華新、威盛、永豐金、零壹、大成鋼、國票金、新唐。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
普安、緯創、大華投等美債15Y+、新唐、菱光、金寶、一詮、永豐中國科技50大、合一、華邦電。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
華航七 、華固四 、新光金六 、長榮四 、華固三 、至上十 、台光電六 、中砂一 、佳必琪三 、惠特二 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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