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盤後紀錄
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2024/12/12
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23046
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143
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0.63%
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3479.92 億元
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148.67億元
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2.15億元
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漲停家數
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15
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上漲家數
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797
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漲跌停家數差
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13
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1132
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漲跌家數差
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-335
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24416
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小結：大盤收23046點(漲跌143.17點，上市、櫃權值股貢獻194.89點)。成交量3479.92 億元(較前1日增減148.67億元、三大法人買賣超2.15億元。)漲跌家數差-335家。
大盤分析：開高拉高，之後震盪緩跌，收高，漲143點(台積電貢獻165點)。漲幅與籌碼不相符(相當於超漲約150點左右)，盤面結構中性微偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平
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-11584
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-464
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336
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自營商
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-204
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-13348
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-1764
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投 信
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332
|
投 信
|
26271
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外 資
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468
|
外 資
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-39415
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-15600
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十大增減
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472
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九大增減
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4
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-15600口(增減472口)，偏很空；三大淨額-13348口(增減336口)，偏很空；其中外資淨額為-39415口(增減468口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減4口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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203
|
2149
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自營商
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-9543
|
-11206
|
-318
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投 信
|
11
|
投 信
|
142
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外資電子期增減
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外 資
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1935
|
外 資
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-1805
|
-2
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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25.02%
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日盤增減
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-5.23%
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(今日日盤)
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19.79%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-11206口(增減2149口)、外資未平倉-1805口(增減1935口)。另外散戶小台多空比19.79%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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小電子期未平淨額
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自營商
|
3504
|
9973
|
自營商
|
-9030
|
-350
|
200
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
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外 資
|
6469
|
外 資
|
8680
|
36
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
12.62%
|
日盤增減
|
-11.93%
|
(今日日盤)
|
0.69%
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-350口(增減9973口)，散戶微台多空比為0.691%，中性。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
45149
|
31420
|
13729
|
9089
|
3757
|
|
|
投信
|
120
|
244
|
-124
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
29590
|
34106
|
-4516
|
-4292
|
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賣權
|
自營商
|
38155
|
32599
|
5556
|
5332
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
8173
|
|
|
外資
|
31394
|
31618
|
-224
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
93.14%
|
日盤增減
|
4.27%
|
(今日日盤)
|
97.41%
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(1)月選：
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202412
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未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
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C5檔
|
12391
|
P5檔
|
10739
|
1,652
|
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|
C7檔
|
19443
|
P7檔
|
16508
|
2,935
|
|
|
C未平
|
108298
|
P未平
|
115485
|
-7,187
|
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(2)雙週選：
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202412W4
|
未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
361
|
P5檔
|
353
|
8
|
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|
C7檔
|
528
|
P7檔
|
454
|
74
|
|
|
C未平
|
4671
|
P未平
|
3143
|
1,528
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小結：選擇權P/C比為97.41%，中性。202412的多空淨額為-7187口。
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這邊補充說明一下：外資BC金額約2.92億元、BP金額約3.62億元，合計BC-BP=-0.7億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約7.46億元、BP金額約6.36億元，合計BC-BP=1.1億元，自營商在選擇權布局偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23500
|
富台1：45
|
1926.75
|
21.75
|
23108
|
23049
|
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全壘打
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23454
|
小道1：45
|
44141
|
-81
|
期貨外資成本點位
|
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四壓
|
23383
|
小那1：45
|
21761.5
|
-32
|
23046
|
|
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上關價
|
23290
|
台幣
|
32.469
|
-0.014
|
台指12月換倉成本
|
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三壓
|
23266
|
美元指數
|
106.646
|
0.35
|
22793
|
|
|
二壓
|
23228
|
輕原油
|
70.28
|
1.82
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23175
|
黃金
|
2738.2
|
14.9
|
1898
|
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日盤收盤價
|
23107
|
VIX
|
13.58
|
-0.6
|
道瓊收盤
|
44149
|
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一撐
|
23050
|
日盤收盤價
|
23,107
|
143
|
那斯達克收盤
|
20034
|
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二撐
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22983
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-318口(外資多空淨額增減-2口)
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下關價
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22924
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
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22872
|
日期
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外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
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四撐
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22830
|
2024/12/10
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-37,390
|
26,097
|
-884
|
-12,177
|
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全壘打
|
22761
|
2024/12/11
|
-39,968
|
25,939
|
251
|
-13,778
|
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選擇權支撐
|
22000
|
2024/12/12
|
-39,415
|
26,271
|
-204
|
-13,348
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/11日除了道瓊微跌外(跌破20日均線第1日)，均收小紅K以上，那指再創新高、收了漂亮紅K，其餘均呈現反彈之勢，費半站回20日均線，四大指數短線震盪或偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3479.92 億元(較昨日增減148.67億元)，三大法人買賣超2.15億元，中性，大盤漲跌143.17點，漲跌家數差-335家。期貨三大法人日盤增減336口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超811.85億元，偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-325.37億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為247.55億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減392口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-1764口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為19.79%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為0.691%，中性；選擇權P/C比為97.41%，中性。
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(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為77376口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉9694口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-39415口，如果從前五大12月未平倉淨額-9052口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-20669口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空；那如果從前十大12月未平倉淨額-11739口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-17982口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1764口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減5444口、投信未平倉口數增減-881口、自營商未平倉口數淨額509口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為39415口、投信多單為26271口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-15.65億元，中性；期貨多空淨額為-39415口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日：大盤今日開高拉高之後趨勢盤緩跌，收高(櫃買開高走低，收墓碑K，跌破20日均線2日)，大盤12/12站回10日均線第1日，還在其他20日均線、中期均線及神奇87日均線之上，短線偏多或震盪，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約365億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：12/11美國股市四大指數漲跌互見，那指再創新高，短線震盪偏多；美債漲-0.95%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，目前從底部有上來一些，依然離開啟降息之日的點位很遠！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前都又回到20日均線上下震盪了，昨日美股除了道瓊被醫療保險拖累小跌外，其餘依然穩健，主要由互聯網及半導體領漲，整體盤勢感受不到有什麼危險將至的感覺？是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒，繼續拉抬指數來續創新高嗎？」這個階段了？這會不會是資本最後的逃命波？也許，是小白想太多，這只是牛市的繼續延續也說不定！？目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：207.04%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市繼續創新高，也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
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(3)覆盤台股：指數在12/12站回10日均線之上，一度站上5日均線，但沒站穩，短線震盪。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有39500口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？我們且走且看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-39415口，這個口數要注意囉！上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2963口，中性微偏空。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3277億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加364.6億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩28.88萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800。另外，從外資的現貨及期貨空單口數觀察，目前上下震盪洗盤機率大一些。不過，小白心中的不安感逐漸萌生，不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中？再回來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏多，三大法人籌碼偏空一些；若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，型態上算是轉頭向下了(均線還沒全部轉彎)，下一波支撐季線為22832附近。若是這幾日沒站穩季線，有可能再測一次神奇87日均線。
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PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法
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市場是有規律的，在一波趨勢中，行情會自我強化。在這個強化過程中，最初是最弱的，也是最容易反覆的。因為有太多人不確信，這時市場就需要時常用殺跌來考驗下部支撐，只有每次都獲得基本面的向上支持後，市場的信心才會陸續累積。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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