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盤前紀錄
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2024/12/13
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23046
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143
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0.63%
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3615.74 億元
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148.67億元
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2.15億元
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漲停家數
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15
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上漲家數
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797
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漲跌停家數差
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13
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1132
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漲跌家數差
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-335
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24416
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小結：大盤昨收23046點(漲跌143.17點，上市、櫃權值股貢獻194.89點)。成交量3615.74 億元(較前1日增減148.67億元、三大法人買賣超2.15億元。)漲跌家數差-335家。
大盤分析：開高拉高，之後震盪緩跌，收高，漲143點(台積電貢獻165點)。漲幅與籌碼不相符(相當於超漲約150點左右)，盤面結構中性微偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平
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-11584
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202412月多空淨額
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自營商
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-204
|
484
|
280
|
-14357
|
336
|
-11739
|
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投 信
|
26271
|
0
|
26271
|
夜盤淨增減
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202412增減
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外 資
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-39415
|
-1493
|
-40908
|
-1009
|
1242
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-15600
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日夜盤淨增減/較上週增減
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-673
|
-2773
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-15600口(增減472口)，偏很空；三大淨額-13348口(增減336口)，加計夜盤淨額-14357口(夜盤增減-1009口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40908口(增減-1493口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1497口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9543
|
-663
|
-10206
|
-13774
|
2149
|
-13774
|
|
|
投 信
|
142
|
0
|
142
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
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外 資
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-1805
|
-1905
|
-3710
|
-2568
|
-419
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
19.79%
|
夜盤增減
|
5.69%
|
(加計夜盤)
|
25.48%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-13774口(夜盤增減-2568口)、外資加計夜盤未平倉-3710口(夜盤增減-1905口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為25.47%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9030
|
-3747
|
-12777
|
-11033
|
9973
|
-11033
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
8680
|
-6936
|
1744
|
-10683
|
-710
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
0.69%
|
夜盤增減
|
26.96%
|
(加計夜盤)
|
27.65%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-11033口(夜盤增減-10683口)，故散戶微台加計夜盤多空比為27.653%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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| |
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
13729
|
-6615
|
7114
|
1094
|
2398
|
|
|
投信
|
-124
|
0
|
-124
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-4516
|
-76
|
-4592
|
2788
|
6945
|
|
|
賣權
|
自營商
|
5556
|
1863
|
7419
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-1694
|
-4547
|
|
|
外資
|
-224
|
-250
|
-474
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
97.41%
|
(夜盤增減)
|
5.90%
|
(加計夜盤)
|
103.31%
|
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(1)月選：
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202412
|
未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
|
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C5檔
|
12391
|
P5檔
|
10739
|
1652
|
|
|
C7檔
|
19443
|
P7檔
|
16508
|
2935
|
|
|
C未平
|
108298
|
P未平
|
115485
|
-7,187
|
|
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(2)雙週選：
|
202412W4
|
未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
361
|
P5檔
|
353
|
8
|
|
|
C7檔
|
528
|
P7檔
|
454
|
74
|
|
|
C未平
|
4671
|
P未平
|
3143
|
1528
|
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小結：選擇權P/C比日盤103.31%、夜盤增減後為5.89%，中性。202412的多空淨額為-7187口。
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這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約5.71億元、BP金額約6.41億元，合計BC-BP=-0.7億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約10.08億元、BP金額約9.4億元，合計BC-BP=0.68億元，自營商在選擇權布局中性偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23500
|
富台夜盤
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1908.75
|
-16.25
|
23108
|
23049
|
|
|
上關價
|
23254
|
小道早盤
|
43942
|
-35.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23175
|
小那早盤
|
21744.25
|
93.00
|
23046
|
|
|
四壓
|
23110
|
台幣
|
32.459
|
-0.068
|
台指12月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23050
|
美元指數
|
106.982
|
0.41
|
22793
|
|
|
二壓
|
22983
|
輕原油
|
70.04
|
-0.24
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22926
|
黃金
|
2690.3
|
-38.50
|
1898
|
|
|
夜盤收盤價
|
22899
|
VIX
|
13.92
|
0.34
|
台指夜盤漲跌
|
-208
|
|
|
中關價
|
22996
|
台積電ADR
|
191.43
|
-3.17
|
道瓊漲跌
|
-234
|
|
|
一撐
|
22872
|
夜盤電子期貨增減5口(其中外資增減0口)
|
那斯達克漲跌
|
-130
|
|
|
二撐
|
22830
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22761
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
22738
|
2024/12/10
|
-37,390
|
26,097
|
-884
|
-12,177
|
|
|
四撐
|
22663
|
2024/12/11
|
-39,968
|
25,939
|
251
|
-13,778
|
|
|
全壘打
|
22602
|
2024/12/12
|
-39,415
|
26,271
|
-204
|
-13,348
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-1,493
|
0
|
484
|
-1,009
|
|
|
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盤前淨額
|
-40,908
|
26,271
|
280
|
-14357
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/12日均收小黑K左右，道瓊跌破20日均線第2日)，其餘均呈現震盪洗盤，四大指數短線震盪或偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為3615.74 億元(較昨日增減148.67億元)，三大法人買賣超2.15億元，中性，大盤漲跌143.17點，漲跌家數差-335家。期貨三大法人夜盤增減-1009口，中性微偏空調整。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超811.85億元，偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-325.4億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為247.52億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減392口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-1764口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為19.79%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為0.691%，中性；選擇權P/C比為97.41%，中性。
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(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為77376口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉9694口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-40908口，如果從前五大12月未平倉淨額-9052口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-22162口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空；那如果從前十大12月未平倉淨額-11739口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-19475口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1242口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3951口、投信加計夜盤未平倉口數增減-881口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額993口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-40908口、投信多單為26271口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為-17.21億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-40908口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日開高拉高之後趨勢盤緩跌，收高(櫃買開高走低，收墓碑K，跌破20日均線2日)，大盤12/12站回10日均線第1日，還在其他20日均線、中期均線及神奇87日均線之上，短線偏多或震盪，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約364億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：12/12美國股市四大指數均微幅下跌，短線震盪偏多；美債漲-1.21%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，目前從底部有上來一些，依然離開啟降息之日的點位很遠！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前都又會到20日均線上下震盪了，昨日美股反而是受到互聯網及半導體拖累而下跌，盤面結構下跌家數大約是上漲家數2倍多，整體盤勢感受不到有什麼危險將至的感覺？是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒，繼續拉抬指數來續創新高嗎？」這個階段了？這會不會是資本最後的逃命波？也許，是小白想太多，這只是牛市的繼續延續也說不定！？目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：208.74%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市繼續創新高，也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
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(3)覆盤台股：指數在12/12站回10日均線之上，一度站上5日均線，但沒站穩，短線震盪。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有41000口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？我們且走且看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-40908口，這個口數要注意囉！上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-4456口，中性偏空。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3277億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加364.07億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.37萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800。另外，從外資的現貨及期貨空單口數觀察，目前上下震盪洗盤機率大一些。不過，小白心中的不安感逐漸萌生，不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中？再回來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏多，三大法人籌碼偏空一些；若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，型態上算是轉頭向下了(均線還沒全部轉彎)，下一波支撐季線為22832附近。若是這幾日沒站穩季線，有可能再測一次神奇87日均線22531。
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌-200+-70點。
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心法
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市場是有規律的，在一波趨勢中，行情會自我強化。在這個強化過程中，最初是最弱的，也是最容易反覆的。因為有太多人不確信，這時市場就需要時常用殺跌來考驗下部支撐，只有每次都獲得基本面的向上支持後，市場的信心才會陸續累積。
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三大法人買賣超前10大
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期街口布蘭特正2、復華台灣科技優息、群創、凱基金、富邦金、元大台灣價值高息、國泰金、新光金、元大滬深300正2、中信金。
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投本比前10大
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昇達科、金像電、聯鈞、海悅、華通、群聯、裕民、億光、上詮、晟銘電。
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外資+投信買超前10大
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凱基金、富邦金、國泰金、中信金、華通、英業達、第一金、元大金、寶成、金像電。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、陽明、中鋼、台塑、大同、零壹、鴻準、緯創、萬海、欣興。
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昨量比前10大
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期街口布蘭特正2、神達、元大滬深300正2、復華台灣科技優息、元大美債20年、泰金寶-DR、華通、群創、聯電、國泰20年美債。
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可轉債成交量前10大
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台泥一永 、騰雲一 、騰雲二 、華星光三 、金像電二 、大聯大二 、台光電六 、台光電七 、新美齊三 、全球傳動一。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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