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盤前紀錄
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2024/6/12
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21792
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-66
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-0.30%
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5085.17 億元
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500.41億元
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-403.56億元
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漲停家數
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24
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上漲家數
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586
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漲跌停家數差
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16
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大盤新高(6/11)
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跌停家數
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8
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下跌家數
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1429
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漲跌家數差
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-843
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22003
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小結：大盤昨收21792點(漲跌-66.26點，上市、櫃權值股貢獻159.2413點)。成交量5085.17 億元(較前1日增減500.41億元、三大法人買賣超-403.56億元。
大盤分析：開高拉回再走高，之後殺回平盤震盪，殺尾盤收平低。漲跌家數差-843家，跌幅與盤面結構不相符(大盤小跌、盤面結構偏空)。
現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤中性、選擇權超級空(維持在臨界值之上！)目前還算高檔震盪，往上高點如果真要一個數字，就暫設為22003吧，其實等下次的轉折再設也可以！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0607)三大未平
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-7319
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-5600
|
-9925
|
自營商
|
-235
|
475
|
-9450
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投 信
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11525
|
投 信
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-146
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較上週增減
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外 資
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-15850
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外 資
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856
|
-2131
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十大法人日盤全部未平倉
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-3188
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外資淨額+夜盤淨額
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-14994
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-3188口(增減-2131口)，中性偏空；三大淨額-9925口(增減-2928口)，加計夜盤淨額-9450口(夜盤增減475口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-14994口(增減856口)，偏空。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
3811
|
-8434
|
自營商
|
-654
|
-107
|
-8541
|
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投 信
|
137
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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外 資
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-12382
|
外 資
|
547
|
-11835
|
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散戶小台多空比(昨日)
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13.36%
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夜盤增減
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0.19%
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(加計夜盤)
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13.55%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-8541口(夜盤增減-107口)、外資加計夜盤未平倉-11835口(夜盤增減547口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.54%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
9686
|
19718
|
-7741
|
1945
|
-15773
|
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|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
10002
|
1520
|
11522
|
-15028
|
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賣權
|
自營商
|
2608
|
29131
|
96
|
2704
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
16
|
0
|
16
|
-759
|
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外資
|
26507
|
43
|
26550
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
143.15%
|
(夜盤增減)
|
4.33%
|
(加計夜盤)
|
147.48%
|
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1.週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
32812
|
P5檔
|
29269
|
3543
|
|
|
C7檔
|
49206
|
P7檔
|
41321
|
7885
|
|
|
C未平
|
102047
|
P未平
|
124259
|
-22,212
|
|
|
2.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
21800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
13881
|
P5檔
|
6168
|
7713
|
|
|
C7檔
|
17238
|
P7檔
|
10281
|
6957
|
|
|
C未平
|
83224
|
P未平
|
153943
|
-70719
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤143.15%、夜盤增減後為147.48%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)。202406W2的多空淨額為-22212口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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夜盤最高價
|
21858
|
富台夜盤
|
1836.00
|
4.25
|
21903
|
21852
|
|
|
上關價
|
21939
|
小道早盤
|
38784
|
-10.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21752
|
小那早盤
|
19260.25
|
18.00
|
21844
|
|
|
下關價
|
21565
|
台幣
|
32.329
|
-0.038
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
21646
|
美元指數
|
105.254
|
0.12
|
20888
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.2
|
0.02
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2321.7
|
14.80
|
1850
|
|
|
三壓
|
21916
|
VIX
|
12.85
|
0.11
|
台指夜盤漲跌
|
36
|
|
|
二壓
|
21877
|
台積電ADR
|
165.71
|
-2.45
|
道瓊漲跌
|
-121
|
|
|
一壓
|
21823
|
夜盤電子期貨增減16口(其中外資增減19口)
|
那斯達克漲跌
|
151
|
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|
日盤收盤
|
21798
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
夜盤收盤
|
21837
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
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|
一撐
|
21784
|
2024/6/6
|
-10,528
|
11,986
|
-7,990
|
-6,532
|
|
|
二撐
|
21711
|
2024/6/7
|
-10,606
|
11,449
|
-6,675
|
-5,832
|
|
|
三撐
|
21667
|
2024/6/11
|
-15,850
|
11,525
|
-5,600
|
-9,925
|
|
|
選擇權支撐
|
21600
|
夜盤增減
|
856
|
-146
|
-235
|
475
|
|
|
|
盤前淨額
|
-14,994
|
11,379
|
-5,835
|
-9450
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均均開低走高，道瓊小跌，其餘小漲，那指及標普創新高，道瓊站上神奇87日均線第2日(壓線)，四大指數目前屬於繼續震盪中，應該在等今日晚上的CPI及明日凌晨美聯儲會議決議吧，預估夜盤會有一定的波動。恐慌及貪婪指數落於46，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-403.56億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-2928口，中性偏空、夜盤增減475口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-14994口，偏空(外資夜盤增減856口)；散戶小台多空比加計夜盤為13.54%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為147.48%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)；202406W2選擇權多空淨額為-22212口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏空調整、期貨偏空調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級空(散戶依然賭空！)
另外，目前期貨202406未沖銷契約量75320口，遠月未沖銷契約量8130口。十大法人日盤全部未平倉-3188口，中性偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為14994口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為6864口，這個數字回到中性微偏空附近。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額為-1302口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資6月可能的空單口數，九大法人6月其實是做多5562口。)目前外資當日現貨買賣超為-332.92億元，偏很空調整；期貨多空淨額為-14994口，偏很空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤小跌66點，收平低，小幅震盪，櫃買收十字！從盤面看起來似乎在觀望，從籌碼判斷則有努力撐住的感覺。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
週二美股四大指數裡面的那指及標普創新高，其餘都還在高檔震盪，均開低走高，為盤整偏多盤。(目前加拿大及歐洲都宣布要開始降息了，後續影響如何，再持續關注吧。)
台股大盤週一小跌66點，盤面結構不優，如果扣除台積電貢獻點數，大盤跌了近百點！不過夜盤一度跌了近160點，把日盤空方壓力釋放了不少。另外，短線回測季線的可能性幾乎沒有了，就看往上要噴到哪？只是樂觀歸樂觀，因為目前還沒有明顯的量，方向性其實還不明顯。
其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比加計夜盤依然有147.48%，散戶超級空，雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。目前散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上！只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。只是這次只有P/C比打到臨界值，選擇權多空淨額卻沒有打到臨界值50000口以上，只有-22212口，表示這次的臨界值某個程度是因為P與C的母數都不大，相對的造成P/C比數值波動變很大，產生這種極限值現象！？
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，仍收在前根紅K中值之上，多方仍佔優勢；最後從日K觀察，週一雖小跌，KDJ仍為黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設，如果要說一個數字，就先設本波高點22003吧，短線底部支撐修正為21174。
PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，會是島型反轉嗎？我們繼續看下去。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
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心法：
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控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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三大法人買賣超前10大
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開發金、期街口布蘭特正2、元大台灣價值高息、長榮航、鴻海、華航、中信上游半導體、燿華、中信中國50、金寶。
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投本比前10大
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貿聯-KY、長榮航、世界、聯陽、至上、聖暉*、國產、長華*、華固、永信建。
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外資+投信買超前10大
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開發金、鴻海、永豐金、京城銀、富邦金、遠東新、元太、國泰金、南亞、力積電。
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外資+投信賣超前10大
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長榮、陽明、中工、群創、緯創、元大台灣高息低波、臺企銀、中再保、中環、京元電子。
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昨量比前10大
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陽明、群益ESG投等債20+、開發金、復華台灣科技優息、長榮航、國泰20年美債、長榮、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、大華優利高填息30。
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可轉債成交量前10大
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長榮四 、辛耘一 、十銓三 、時碩工業三、至上十 、穎崴一 、華立三 、帆宣五 、裕隆三 、樺漢五 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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