外匯智能交易學院
 

 返樸歸真 - 淺談穿透性與參數最佳化
分類:量化觀點

作者:  分類:量化觀點
0人回應 | 2960人瀏覽 | 0人收藏 | 0人追蹤
0人回應, 9.0分, 最高9 分(1 位評分)
返樸歸真 - 淺談穿透性與參數最佳化


 
  近年來,我們承接過眾多『代寫』服務,意味著客戶本身不會撰寫交易程式,但心中有交易邏輯架構,想落實於程式化,於是找我們代工並且協助上線,幾年下來,前前後後寫過的交易策略也有上百隻。於是乎整理了過往經驗與各位分享。
 
接近八成以上的客戶最後都是失敗的,這類的客戶有共同的特點,便是交易邏輯架構過於複雜。舉例來說,一開始已經決定用二種形式、指標進場,並且設置停損(利),或許再加個移動停利及額外出場條件,這幾乎是交易策略基本的元素。但往往開發完成後客戶不滿意,不滿意的點並非『代寫』的問題,而是回測後發現不賺錢,又覺得要增加其他指標當濾網,或當加碼方式,經過幾次的修改後…可能產生了十幾種判斷方式的大怪物,而到最後血本無歸放棄了程式交易。
 
這也難怪前輩說 最難得可貴的人是-會寫程式的交易員。
 
您是否是以上八成的人呢?簡單自我測驗便知,是否可以將交易邏輯架構用紙筆條理地寫下來,如果可以代表您的交易是清晰的,而這幾年接得CASE中,通常不需要二次修改的客戶,都是賺錢的。
 
經驗發現,這二成的人也有共同的特點,一來很明確定義如何進出場,二來抓到該商品的大方向,何謂大方向,我這邊舉幾個例子:
 
1. 交易台指期的人可以觀察台指與加權指數的正價差、逆價差,並開發其交易策略。 

2. 海外期貨,交易週期一定要大(並非圖表週期),停損不能太小,畢竟海外期貨的波動是大的。 
 
3. 外匯保證金的拉回、反彈是劇烈的,因此較不適合突破進場。某自營操盤手比喻,一般商品多頭回檔大多是黃金切割率的0.382、0.5,而外匯保證金偏偏就是愛回檔0.618。 

再來便是『穿透性』,穿透性意味著一套交易邏輯架構,可以運作在二種以上的商品上,我同意每個商品特性不一樣,但穿透性是可以發掘大方向的。就好比拿開發好的歐元交易策略,放在英鎊這商品上依舊有獲利能力,這無庸置疑的證明交易策略的硬實力,且不限於某商品的圖表走勢。
 
自己實戰經驗,也確實能走得穩與遠 即是『穿透性』。
 
返樸歸真 - 淺談穿透性與參數最佳化_02

 
上圖為同一套交易策略甚至同組參數可以貫穿超過15個外匯保證金商品,接著我們將前五名表現好的商品績效綜合成績效曲線圖,下圖。
 
返樸歸真 - 淺談穿透性與參數最佳化_03

 
以回測績效圖來看並不能算是神蹟,但請切記這可是同一個交易策略同一組參數而組合出來的喔!確實可以證明該策略的可靠性。
 
最後要補充的是『參數』(沙普博士講得自由度),他曾經建議一套交易策略的自由度最多不要超過五個。當參數(自由度)愈多,愈容易陷入過度最佳化的陷阱,代表參數過多的交易策略會過度匹配過去的歷史資料,當考試一直出現歷年考題,想考低分都難!但交易、行情並非完全照著過去所延伸,因此參數愈少的交易策略會較健康,對未來的行情愈能適應及穿透,甚至愈能穿透其他貨幣兌。文章一開始提及到八成失敗人士,就是運用太多指標,太多參數了,混淆到客戶也分不清楚放棄了XD。
 
【一條均線加RSI濾網,停損多少點與停利多少點,這裡就包含四個參數(自由度)了!文章圖表的交易策略僅有二個參數(自由度),便可以穿透於15個外匯保證金商品】
 
只要您願意前往,我將於4/14台中講座與5月台北講座公開分享這套交易策略,之前保證沒分享過。或許您會因為我,開發出更為優秀的智能交易EA也不一定…^^
 

PS1. 以上言論並非參數多就不能獲利,我也有參數愈多賺愈多的好朋友。
PS2. 目前已暫停接一般客戶代寫服務,文章一出就有私訊詢問 XD

 
The Sample is the BEST!
贊助作家  點 贊助他
文章評分  送出評分 (1 位評分)
43706 6085
相關回應( 0 位讀者回應)

    0 頁 (共0頁)

    量化Cash的其他動態

    理財學院講師

    量化Cash

    會員等級:理財學院講師

    註冊日期:2017-08-01

    登入日期:2020-01-17

    發表文章:67

    被訂閱數:74

    文章中相關個股表現

    文章中相關個股表現

    最新回應

    最新回應

    關注量化Cash的朋友

    關注量化Cash的朋友

    共有 74 位朋友關注

    追蹤此篇文章的朋友

      共有 0 位朋友追蹤

      你可能有興趣的文章

      回到文章區