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先祝週末愉快，晚點有事，盤後記錄就不更新了。
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盤前紀錄
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2024/9/27
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22858
|
97
|
0.43%
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4479.25 億元
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-44.47億元
|
273.23億元
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漲停家數
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15
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上漲家數
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724
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漲跌停家數差
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12
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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1228
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漲跌家數差
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-504
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24416
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小結：大盤昨收22858點(漲跌97.21點，上市、櫃權值股貢獻275.52點)。成交量4479.25 億元(較前1日增減-44.47億元、三大法人買賣超273.23億元。)漲跌家數差-504家。
大盤分析：開高震盪，震盪震盪，沒甚麼大坡動，收漲97點(台積電貢獻82點)。漲幅與盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右，但盤面結構不優，跌家比漲家多一倍)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0920)三大未平
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-8447
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1532
|
-12981
|
自營商
|
-307
|
1204
|
-11777
|
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投 信
|
25632
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
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-37081
|
外 資
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1511
|
-3330
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十大法人日盤全部未平倉
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-9823
|
外資淨額+夜盤淨額
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-35570
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9823口(增減-3513口)，偏空；三大淨額-12981口(增減-2093口)，加計夜盤淨額-11777口(夜盤增減1204口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-35570口(增減1511口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-2315口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-7059
|
-3299
|
自營商
|
-203
|
524
|
-2775
|
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投 信
|
134
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
3626
|
外 資
|
727
|
4353
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
6.47%
|
夜盤增減
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-1.08%
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(加計夜盤)
|
5.39%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-2775口(夜盤增減524口)、外資加計夜盤未平倉4353口(夜盤增減727口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為5.38%，中性。額外補充微台資訊：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉2488口(夜盤增減841口)，故散戶微臺加計夜盤多空比為-8.78%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
954
|
5277
|
5001
|
5955
|
5004
|
|
|
投信
|
-400
|
0
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
4723
|
44
|
4767
|
-630
|
|
|
賣權
|
自營商
|
3045
|
8720
|
-3124
|
-79
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
6034
|
|
|
外資
|
5675
|
-278
|
5397
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
108.66%
|
(夜盤增減)
|
-7.29%
|
(加計夜盤)
|
101.37%
|
|
|
1.週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8050
|
P5檔
|
7365
|
685
|
|
|
C7檔
|
11516
|
P7檔
|
11366
|
150
|
|
|
C未平
|
53627
|
P未平
|
56471
|
-2,844
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
215
|
P5檔
|
176
|
39
|
|
|
C7檔
|
244
|
P7檔
|
229
|
15
|
|
|
C未平
|
1615
|
P未平
|
2274
|
-659
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤108.66%、夜盤增減後為101.37%，中性。202410W1的多空淨額為-2844口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為4767口，相當於多買了4767口買權，淨金額為0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5397口，相當於多買了5397口賣權，淨金額為0.75億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為5955口，相當於多買了5955口買權，淨金額為0.86億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-79口，相當於多賣了79口賣權，淨金額為1.6億元。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23300
|
富台夜盤
|
1930.00
|
19.00
|
22874
|
22952
|
|
|
上關價
|
23544
|
小道早盤
|
42547
|
-8.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23500
|
小那早盤
|
20338.75
|
-7.50
|
22944
|
|
|
四壓
|
23454
|
台幣
|
31.694
|
0.044
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23383
|
美元指數
|
100.567
|
-0.36
|
21752
|
|
|
二壓
|
23311
|
輕原油
|
67.56
|
0.10
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23266
|
黃金
|
2682.3
|
24.60
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23211
|
VIX
|
15.37
|
-0.04
|
台指夜盤漲跌
|
254
|
|
|
中關價
|
23201
|
台積電ADR
|
186.83
|
4.48
|
道瓊漲跌
|
260
|
|
|
一撐
|
23110
|
夜盤電子期貨增減33口(其中外資增減47口)
|
那斯達克漲跌
|
105
|
|
|
二撐
|
23050
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22983
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22926
|
2024/9/24
|
-31,749
|
25,281
|
-1,810
|
-8,278
|
|
|
下關價
|
22857
|
2024/9/25
|
-34,290
|
25,517
|
-1,942
|
-10,715
|
|
|
全壘打
|
22800
|
2024/9/26
|
-37,081
|
25,632
|
-1,532
|
-12,981
|
|
|
選擇權支撐
|
22400
|
夜盤增減
|
1,511
|
0
|
-307
|
1,204
|
|
|
|
盤前淨額
|
-35,570
|
25,632
|
-1,839
|
-11777
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，標普再創新高後壓回，那指也突破近期高點，晶片股及半導體板塊帶動費半大漲！似乎一片欣欣向榮了。從中長線的線圖觀察，四大指數的線型還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於72，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計266.18億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2093口，中性微偏空調整、夜盤增減1204口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-35570口，超級空；202410W1選擇權多空淨額為-2844口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超1088.02億元，偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為1918.54億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-3330口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為5.387%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為101.37%，中性。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到35000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為81470口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2677口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35570口，如果從前五大10月未平倉淨額-5476口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-27417口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-9525口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-23368口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3330口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5200口、投信加計夜盤未平倉口數增減1026口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2398口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-35570口、投信多單為25632口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為212.1億元，偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-35570口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高之後窄幅震盪，收高、十字K(櫃買收墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，在沒有封閉前，短線偏多看待。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約219億回來，稍微關心一下即可。日盤呈現價漲量平，暫解讀為不利多方。
(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數均收小紅K以上，在確定降息2碼發酵幾天後，美債目前似乎有止跌跡象，大盤多方力道再度回歸，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達目前打在下降趨勢線附近，也許突破？也許壓回？就看線圖怎麼畫了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比、微台多空比及選擇權P/C比都顯示中性，沒什麼方向性，這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去，看夜盤走勢似乎要往上噴出去的樣子，不過如果看籌碼，還沒有到多方要噴出去的結構。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000多點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-35570口，這個口數要注意一點了！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2779口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單約35000口左右，要注意一點了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3131億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加218.96億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩29.09萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20大盤累計大漲479點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)
(6)目前高點壓力改為23400左右、支撐先看22600左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。另外，今日富台指結算，加計夜盤目前已經打到換倉成本點位之上約48點了(相當於台指約650點)，就看今日是拉高結算還是壓低結算了！？PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-50點。
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心法：
|
貪婪是沒有底線的，但道德有。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、新光金、群創、中信中國高股息、統一台灣高息動能、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、陽明、中信中國50正2、元大台灣50反1。
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|
投本比前10大
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偉詮電、全新、正基、原相、辛耘、德微、天虹、洋華、永信建、神準。
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外資+投信買超前10大
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群創、陽明、凱基台灣AI50、萬海、國泰金、台積電、友達、聯電、長榮、長榮航。
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外資+投信賣超前10大
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興富發、臻鼎-KY、中美晶、中興電、至上、威剛、昇陽半導體、聚陽、台光電、堤維西。
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昨量比前10大
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陽明、群創、群益ESG投等債20+、國泰20年美債、元大台灣價值高息、元大美債20年、野村全球航運龍頭、元大美債20正2、友達、中信優息投資級債。
|
|
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|
可轉債成交量前10大
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台光電六 、碩禾三 、長榮四 、汎銓一 、群聯二 、威健六 、威健七 、遠東新E2永、雙鴻五 、群聯一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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