0人回應 |
238人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
原本預計有事要忙，剛好還有一點時間，還是養成習慣記錄一下吧！
|
盤後紀錄
|
2024/9/27
|
|
|
一、大盤收盤及盤面結構：
|
|
|
觀察指數
|
收盤
|
漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
|
增減
|
三大買賣超
|
|
|
大盤指數
|
22822
|
-36
|
-0.16%
|
4231.16 億元
|
-177.8億元
|
295.64億元
|
|
|
漲停家數
|
29
|
上漲家數
|
1220
|
漲跌停家數差
|
26
|
大盤新高(7/11)
|
|
|
跌停家數
|
3
|
下跌家數
|
740
|
漲跌家數差
|
480
|
24416
|
|
小結：大盤收22822點(漲跌-36.02點，上市、櫃權值股貢獻-138.4點)。成交量4231.16 億元(較前1日增減-177.8億元、三大法人買賣超295.64億元。)漲跌家數差480家。
大盤分析：開高走低，走趨勢盤，收平低，跌36點(台積電貢獻-120點)。漲幅與盤面結構不相符(籌碼多，盤面結構多，相當於少漲200點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
|
|
| |
| |
|
二、臺指、小台、選擇權籌碼：
|
期貨上週五+夜盤(0920)三大未平
|
-8447
|
|
|
1.臺指日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
較上週增減
|
|
|
自營商
|
-28
|
505
|
自營商
|
-1408
|
-12361
|
-3914
|
|
|
投 信
|
-348
|
投 信
|
25284
|
|
|
外 資
|
881
|
外 資
|
-36237
|
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
-10857
|
十大增減
|
-1034
|
九大增減
|
-1915
|
|
|
小結：大台日盤收盤十大未平倉-10857口(增減-1034口)，偏空；三大淨額-12361口(增減505口)，偏空；其中外資淨額為-36237口(增減881口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1915口。
|
|
| |
|
2.小台日盤
|
日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-498
|
-2402
|
自營商
|
-7849
|
-6445
|
-116
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
134
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
-1904
|
外 資
|
1270
|
66
|
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
6.47%
|
日盤增減
|
6.26%
|
(今日日盤)
|
12.73%
|
|
|
小結：小台日盤收盤三大未平倉-6445口(增減-2402口)、外資未平倉1270口(增減-1904口)。另外散戶小台多空比12.73%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。額外補充微台資訊：微台日盤收盤三大未平倉-4239口(增減-7306口)，散戶微臺多空比為14.523%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
|
|
| |
|
3.臺指選擇權
|
買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
45914
|
33908
|
12006
|
16397
|
3908
|
|
|
投信
|
60
|
460
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
26219
|
21428
|
4791
|
-1600
|
|
|
賣權
|
自營商
|
45600
|
39502
|
6098
|
12489
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
5908
|
|
|
外資
|
23459
|
17068
|
6391
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
108.66%
|
日盤增減
|
-9.82%
|
(今日日盤)
|
98.84%
|
|
|
1.週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8187
|
P5檔
|
13767
|
-5,580
|
|
|
C7檔
|
12912
|
P7檔
|
18620
|
-5,708
|
|
|
C未平
|
82634
|
P未平
|
70363
|
12,271
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
326
|
P5檔
|
266
|
60
|
|
|
C7檔
|
405
|
P7檔
|
676
|
-271
|
|
|
C未平
|
3007
|
P未平
|
3090
|
-83
|
|
|
小結：選擇權P/C比為98.84%，中性。202410W1的多空淨額為12271口。
|
|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為4791口，相當於多買了4791口買權，金額為-0.21億元、外資「賣權」買賣淨額為6391口，相當於多買了6391口賣權，金額為0.94億元；自營商「買權」買賣淨額為12006口，相當於多買了12006口買權，金額為0.81億元、自營商「賣權」買賣淨額為6098口，相當於多買了6098口賣權，金額為-2.0億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
|
|
|
夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24300
|
富台1：45
|
1909.00
|
-5.25
|
22954
|
23131
|
|
|
上關價
|
23316
|
小道1：45
|
42545.00
|
-10.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23050
|
小那1：45
|
20303.00
|
-44.00
|
22944
|
|
|
四壓
|
22983
|
台幣
|
31.694
|
0.044
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22926
|
美元指數
|
100.567
|
-0.36
|
21752
|
|
|
二壓
|
22872
|
輕原油
|
67.56
|
0.1
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22830
|
黃金
|
2682.3
|
24.6
|
1887
|
|
|
日盤收盤價
|
22850
|
VIX
|
15.37
|
-0.04
|
道瓊收盤
|
42175
|
|
|
下關價
|
22757
|
日盤收盤價
|
22,957
|
-36
|
那斯達克收盤
|
18187
|
|
|
一撐
|
22710
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-116口(外資多空淨額增減66口)
|
|
|
二撐
|
22663
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22602
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22536
|
2024/9/25
|
-34,290
|
25,517
|
-1,942
|
-10,715
|
|
|
全壘打
|
22485
|
2024/9/26
|
-37,081
|
25,632
|
-1,532
|
-12,981
|
|
|
選擇權支撐
|
22400
|
2024/9/27
|
-36,237
|
25,284
|
-1,408
|
-12,361
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，標普再創新高後壓回，那指也突破近期高點，晶片股及半導體板塊帶動費半大漲！似乎一片欣欣向榮了。從中長線的線圖觀察，四大指數的線型還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於72，屬貪婪。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計295.64億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減505口，中性。外資多空淨額為-36237口，超級空；選擇權多空淨額為12271口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元，中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超1383.66億元，偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為1731.55億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-3914口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為12.73%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為14.523%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為98.84%，中性。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到36000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為82677口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3003口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-36237口，如果從前五大10月未平倉淨額-4607口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-28627口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-10320口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22914口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-3914口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-4457口、投信未平倉口數增減587口、自營商未平倉口數淨額-2426口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為36237口、投信多單為25284口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為246.9億元，偏多調整；期貨多空淨額為-36237口，超級空。
|
|
| |
| |
| |
|
2.盤勢分析
|
(1)回顧今日大盤開高之後震盪走低，收平低(櫃買再收收墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，在沒有封閉前，短線偏多看待。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約219億回來，稍微關心一下即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數均收小紅K以上，在確定降息2碼發酵幾天後，美債目前似乎有止跌跡象，大盤多方力道再度回歸，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達目前打在下降趨勢線附近，也許突破？也許壓回？就看線圖怎麼畫了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比、微台多空比及選擇權P/C比都顯示中性附近，沒什麼方向性，這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去，日盤開高走低，技術線型偏空，但籌碼卻偏多調整，多空力道還在拉扯，一但出方向，有可能是波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000點左右！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36237口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-3446口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單約35000口左右，要注意一點了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3131億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加218.96億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩29.09萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/27富台指結算完之後開殺，應該會是一個不錯的時機，這波上漲融資再度回籠200多億，再割一次，使融資餘額至少再減300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(這只是小白心中對外資空單的猜測而已！)
(6)目前高點壓力改為23400左右、支撐先看22600左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。
|
|
| |
| |
| |
|
心法：
|
貪婪是沒有底線的，但道德有。
|
|
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
|
|
| |
| |
| |