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原本預計有事要忙,剛好還有一點時間,還是養成習慣記錄一下吧!
盤後紀錄
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2024/9/27
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22822
|
-36
|
-0.16%
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4231.16 億元
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-177.8億元
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295.64億元
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漲停家數
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29
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上漲家數
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1220
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漲跌停家數差
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26
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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740
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漲跌家數差
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480
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24416
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小結:大盤收22822點(漲跌-36.02點,上市、櫃權值股貢獻-138.4點)。成交量4231.16 億元(較前1日增減-177.8億元、三大法人買賣超295.64億元。)漲跌家數差480家。 大盤分析:開高走低,走趨勢盤,收平低,跌36點(台積電貢獻-120點)。漲幅與盤面結構不相符(籌碼多,盤面結構多,相當於少漲200點左右)。 從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(0920)三大未平
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-8447
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-28
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505
|
自營商
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-1408
|
-12361
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-3914
|
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投 信
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-348
|
投 信
|
25284
|
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外 資
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881
|
外 資
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-36237
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-10857
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十大增減
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-1034
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九大增減
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-1915
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-10857口(增減-1034口),偏空;三大淨額-12361口(增減505口),偏空;其中外資淨額為-36237口(增減881口),偏空;故扣除外資增減口數後,九大增減-1915口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
-498
|
-2402
|
自營商
|
-7849
|
-6445
|
-116
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
134
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-1904
|
外 資
|
1270
|
66
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散戶小台多空比(昨日)
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6.47%
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日盤增減
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6.26%
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(今日日盤)
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12.73%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-6445口(增減-2402口)、外資未平倉1270口(增減-1904口)。另外散戶小台多空比12.73%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。額外補充微台資訊:微台日盤收盤三大未平倉-4239口(增減-7306口),散戶微臺多空比為14.523%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
45914
|
33908
|
12006
|
16397
|
3908
|
|
投信
|
60
|
460
|
-400
|
外資淨額
|
|
外資
|
26219
|
21428
|
4791
|
-1600
|
|
賣權
|
自營商
|
45600
|
39502
|
6098
|
12489
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
5908
|
|
外資
|
23459
|
17068
|
6391
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
108.66%
|
日盤增減
|
-9.82%
|
(今日日盤)
|
98.84%
|
|
1.週選:
|
202410W1
|
未平倉-價平點位:
|
22800
|
淨額
|
|
C5檔
|
8187
|
P5檔
|
13767
|
-5,580
|
|
C7檔
|
12912
|
P7檔
|
18620
|
-5,708
|
|
C未平
|
82634
|
P未平
|
70363
|
12,271
|
|
2.雙週選:
|
202410W2
|
未平倉-價平點位:
|
22800
|
淨額
|
|
C5檔
|
326
|
P5檔
|
266
|
60
|
|
C7檔
|
405
|
P7檔
|
676
|
-271
|
|
C未平
|
3007
|
P未平
|
3090
|
-83
|
|
小結:選擇權P/C比為98.84%,中性。202410W1的多空淨額為12271口。
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這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為4791口,相當於多買了4791口買權,金額為-0.21億元、外資「賣權」買賣淨額為6391口,相當於多買了6391口賣權,金額為0.94億元;自營商「買權」買賣淨額為12006口,相當於多買了12006口買權,金額為0.81億元、自營商「賣權」買賣淨額為6098口,相當於多買了6098口賣權,金額為-2.0億元。
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三、其他應參考之數字:
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
24300
|
富台1:45
|
1909.00
|
-5.25
|
22954
|
23131
|
|
上關價
|
23316
|
小道1:45
|
42545.00
|
-10.00
|
期貨外資成本點位
|
|
全壘打
|
23050
|
小那1:45
|
20303.00
|
-44.00
|
22944
|
|
四壓
|
22983
|
台幣
|
31.694
|
0.044
|
台指10月換倉成本
|
|
三壓
|
22926
|
美元指數
|
100.567
|
-0.36
|
21752
|
|
二壓
|
22872
|
輕原油
|
67.56
|
0.1
|
富台10月換倉成本
|
|
一壓
|
22830
|
黃金
|
2682.3
|
24.6
|
1887
|
|
日盤收盤價
|
22850
|
VIX
|
15.37
|
-0.04
|
道瓊收盤
|
42175
|
|
下關價
|
22757
|
日盤收盤價
|
22,957
|
-36
|
那斯達克收盤
|
18187
|
|
一撐
|
22710
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-116口(外資多空淨額增減66口)
|
|
二撐
|
22663
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
22602
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
22536
|
2024/9/25
|
-34,290
|
25,517
|
-1,942
|
-10,715
|
|
全壘打
|
22485
|
2024/9/26
|
-37,081
|
25,632
|
-1,532
|
-12,981
|
|
選擇權支撐
|
22400
|
2024/9/27
|
-36,237
|
25,284
|
-1,408
|
-12,361
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,標普再創新高後壓回,那指也突破近期高點,晶片股及半導體板塊帶動費半大漲!似乎一片欣欣向榮了。從中長線的線圖觀察,四大指數的線型還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於72,屬貪婪。
|
|
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計295.64億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減505口,中性。外資多空淨額為-36237口,超級空;選擇權多空淨額為12271口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元,中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超1383.66億元,偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為1731.55億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-3914口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為12.73%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為14.523%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比為98.84%,中性。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值之上了,外資空單回到36000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202410)未平倉淨額為82677口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3003口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-36237口,如果從前五大10月未平倉淨額-4607口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-28627口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-10320口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22914口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-3914口,中性偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-4457口、投信未平倉口數增減587口、自營商未平倉口數淨額-2426口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為36237口、投信多單為25284口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為246.9億元,偏多調整;期貨多空淨額為-36237口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高之後震盪走低,收平低(櫃買再收收墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569),在沒有封閉前,短線偏多看待。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約219億回來,稍微關心一下即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 (2)覆盤美股:昨日美國股市四大指數均收小紅K以上,在確定降息2碼發酵幾天後,美債目前似乎有止跌跡象,大盤多方力道再度回歸,從各大指數走勢判斷,市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?既然開始啟動降息循環,之後到底會發生硬著陸或是軟著陸,未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧?這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,也帶領大盤撐著或創高,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂,不過就技術面觀察,輝達目前打在下降趨勢線附近,也許突破?也許壓回?就看線圖怎麼畫了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 (3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後,9/13又全部站回去了,另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面,目前散戶小台多空比、微台多空比及選擇權P/C比都顯示中性附近,沒什麼方向性,這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去,日盤開高走低,技術線型偏空,但籌碼卻偏多調整,多空力道還在拉扯,一但出方向,有可能是波段的趨勢盤喔!?(小白自說自話:這波大盤漲得有點詭異,算是驚驚漲,但籌碼對不上,相當於大盤多漲了1000點左右!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!) (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-36237口,這個口數只要注意一些即可!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-3446口,中性微偏空調整!另外,外資目前持有的空單約35000口左右,要注意一點了! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3131億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加218.96億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩29.09萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/27富台指結算完之後開殺,應該會是一個不錯的時機,這波上漲融資再度回籠200多億,再割一次,使融資餘額至少再減300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(這只是小白心中對外資空單的猜測而已!) (6)目前高點壓力改為23400左右、支撐先看22600左右。 PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中。
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心法:
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貪婪是沒有底線的,但道德有。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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