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盤後紀錄
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2024/9/26
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22858
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97
|
0.43%
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4436.63 億元
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-44.47億元
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273.23億元
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漲停家數
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15
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上漲家數
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724
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漲跌停家數差
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12
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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1228
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漲跌家數差
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-504
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24416
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小結：大盤收22858點(漲跌97.21點，上市、櫃權值股貢獻275.52點)。成交量4436.63 億元(較前1日增減-44.47億元、三大法人買賣超273.23億元。)漲跌家數差-504家。
大盤分析：開高震盪，震盪震盪，沒什麼大波動，收漲97點(台積電貢獻82點)。漲幅與盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右，但盤面結構不優，跌家比漲家多一倍)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0920)三大未平
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-8447
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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501
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-2093
|
自營商
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-1532
|
-12981
|
-4534
|
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投 信
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115
|
投 信
|
25632
|
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外 資
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-2709
|
外 資
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-37081
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十大法人日盤全部未平倉
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-9823
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十大增減
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-3513
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九大增減
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-804
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9823口(增減-3513口)，偏空；三大淨額-12981口(增減-2093口)，偏空；其中外資淨額為-37081口(增減-2709口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-804口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
|
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自營商
|
23
|
-3008
|
自營商
|
-7059
|
-3299
|
-154
|
|
|
投 信
|
1
|
投 信
|
134
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-3032
|
外 資
|
3626
|
0
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
1.53%
|
日盤增減
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4.94%
|
(今日日盤)
|
6.47%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-3299口(增減-3008口)、外資未平倉3626口(增減-3032口)。另外散戶小台多空比6.47%，中性。額外補充微台資訊：微台日盤收盤三大未平倉1647口(增減-2992口)，散戶微臺多空比為-5.98%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
35450
|
34496
|
954
|
5277
|
-3443
|
|
|
投信
|
60
|
460
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
24989
|
20266
|
4723
|
-952
|
|
|
賣權
|
自營商
|
39916
|
36871
|
3045
|
8720
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-2091
|
|
|
外資
|
21737
|
16062
|
5675
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
121.62%
|
日盤增減
|
-12.96%
|
(今日日盤)
|
108.66%
|
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|
1.週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8050
|
P5檔
|
7365
|
685
|
|
|
C7檔
|
11516
|
P7檔
|
11366
|
150
|
|
|
C未平
|
53627
|
P未平
|
56471
|
-2,844
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
215
|
P5檔
|
176
|
39
|
|
|
C7檔
|
244
|
P7檔
|
229
|
15
|
|
|
C未平
|
1615
|
P未平
|
2274
|
-659
|
|
|
小結：選擇權P/C比為108.66%，散戶中性微偏空。202410W1的多空淨額為-2844口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為4723口，相當於多買了4723口買權，金額為0.09億元、外資「賣權」買賣淨額為5675口，相當於多買了5675口賣權，金額為0.79億元；自營商「買權」買賣淨額為954口，相當於多買了954口買權，金額為0.49億元、自營商「賣權」買賣淨額為3045口，相當於多買了3045口賣權，金額為1.5億元。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23300
|
富台1：45
|
1910.50
|
17.25
|
22874
|
22952
|
|
|
上關價
|
23149
|
小道1：45
|
42409.00
|
133.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23110
|
小那1：45
|
20400.00
|
208.00
|
22944
|
|
|
四壓
|
23050
|
台幣
|
31.827
|
-0.155
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22983
|
美元指數
|
100.92
|
0.64
|
21752
|
|
|
二壓
|
22926
|
輕原油
|
69.53
|
-0.31
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22872
|
黃金
|
2658
|
-7.6
|
1862
|
|
|
日盤收盤價
|
22850
|
VIX
|
15.41
|
0.02
|
道瓊收盤
|
41915
|
|
|
下關價
|
22821
|
日盤收盤價
|
22,957
|
97
|
那斯達克收盤
|
18085
|
|
|
一撐
|
22761
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-154口(外資多空淨額增減0口)
|
|
|
二撐
|
22710
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22663
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22602
|
2024/9/24
|
-31,749
|
25,281
|
-1,810
|
-8,278
|
|
|
全壘打
|
22536
|
2024/9/25
|
-34,290
|
25,517
|
-1,942
|
-10,715
|
|
|
選擇權支撐
|
22400
|
2024/9/26
|
-37,081
|
25,632
|
-1,532
|
-12,981
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊及標普再創新高後壓回，板塊熱力圖顯示輝達等科技股略強外，其餘大部分板塊並不強或微弱一些！從中長線的線圖觀察，四大指數的線型還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於67，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計273.24億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2093口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-37081口，超級空；選擇權多空淨額為-2844口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元，中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超1095.08億元，偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為1925.6億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-4534口，中性偏空調整；小台散戶多空比為6.47%，中性；選擇權P/C比為108.66%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到37000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為81470口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2677口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37081口，如果從前五大10月未平倉淨額-5476口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-28928口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-9525口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-24879口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-4534口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-6711口、投信未平倉口數增減1026口、自營商未平倉口數淨額-2091口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為37081口、投信多單為25632口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為212.1億元，偏多調整；期貨多空淨額為-37081口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高之後窄幅震盪，收高、十字K(櫃買收墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，在沒有封閉前，短線偏多看待。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約228億回來，稍微關心一下即可。日盤呈現價漲量平，暫解讀為不利多方。
(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數漲跌互見，波動依然不大，確定降息2碼發酵幾天後，美債目前繼續偏弱，大盤多方力道也略減一些(以盤代跌？)，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日，中長線改調性為盤整偏多盤。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000多點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37081口，這個口數要多注意一些了！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-4290口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單約35000口左右，要注意一點了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3141億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加228.14億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩28.64萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20大盤累計大漲479點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)
(6)目前高點壓力改為23200左右、支撐先看22400左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。另外，本週五(9/27)富台指結算，目前已經打到換倉成本點位之上了，就看週五是拉高結算還是壓低結算了！？
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心法：
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貪婪是沒有底線的，但道德有。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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