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盤前紀錄
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2024/9/30
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22822
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-36
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-0.16%
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4348.89 億元
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-177.8億元
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295.64億元
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漲停家數
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29
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上漲家數
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1220
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漲跌停家數差
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26
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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740
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漲跌家數差
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480
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24416
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小結：大盤昨收22822點(漲跌-36.02點，上市、櫃權值股貢獻-138.4點)。成交量4348.89 億元(較前1日增減-177.8億元、三大法人買賣超295.64億元。)漲跌家數差480家。
大盤分析：開高走低，走趨勢盤，收平低，跌36點(台積電貢獻-120點)。漲幅與盤面結構不相符(籌碼多，盤面結構多，相當於少漲200點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0920)三大未平
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-8447
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1408
|
-12361
|
自營商
|
371
|
362
|
-11999
|
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投 信
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25284
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-36237
|
外 資
|
-9
|
-3552
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十大法人日盤全部未平倉
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-10857
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外資淨額+夜盤淨額
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-36246
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-10857口(增減-1034口)，偏空；三大淨額-12361口(增減505口)，加計夜盤淨額-11999口(夜盤增減362口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36246口(增減-9口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1906口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-7849
|
-6445
|
自營商
|
-243
|
-548
|
-6993
|
|
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投 信
|
134
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
1270
|
外 資
|
-305
|
965
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
12.73%
|
夜盤增減
|
1.23%
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(加計夜盤)
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13.96%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-6993口(夜盤增減-548口)、外資加計夜盤未平倉965口(夜盤增減-305口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.96%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。額外補充微台資訊：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-7063口(夜盤增減-2824口)，故散戶微臺加計夜盤多空比為26.791%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
12006
|
16397
|
-2137
|
9869
|
8500
|
|
|
投信
|
-400
|
0
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
4791
|
-782
|
4009
|
-2660
|
|
|
賣權
|
自營商
|
6098
|
12489
|
-7789
|
-1691
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
11560
|
|
|
外資
|
6391
|
278
|
6669
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
98.84%
|
(夜盤增減)
|
-3.20%
|
(加計夜盤)
|
95.64%
|
|
|
1.週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8187
|
P5檔
|
13767
|
-5580
|
|
|
C7檔
|
12912
|
P7檔
|
18620
|
-5708
|
|
|
C未平
|
82634
|
P未平
|
70363
|
12,271
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
326
|
P5檔
|
266
|
60
|
|
|
C7檔
|
405
|
P7檔
|
676
|
-271
|
|
|
C未平
|
3007
|
P未平
|
3090
|
-83
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤98.84%、夜盤增減後為95.64%，中性。202410W1的多空淨額為12271口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為4009口，相當於多買了4009口買權，淨金額為-0.2億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6669口，相當於多買了6669口賣權，淨金額為0.86億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為9869口，相當於多買了9869口買權，淨金額為0.74億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-1691口，相當於多賣了1691口賣權，淨金額為2.1億元。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24300
|
富台夜盤
|
1893.50
|
-14.75
|
22954
|
23131
|
|
|
上關價
|
23117
|
小道早盤
|
42682
|
26.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22926
|
小那早盤
|
20271.50
|
50.00
|
23124
|
|
|
四壓
|
22872
|
台幣
|
31.573
|
-0.077
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22830
|
美元指數
|
100.418
|
-0.25
|
21752
|
|
|
二壓
|
22761
|
輕原油
|
68.64
|
1.18
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22710
|
黃金
|
2667.9
|
-10.70
|
1887
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22651
|
VIX
|
16.96
|
1.59
|
台指夜盤漲跌
|
-241
|
|
|
中關價
|
22807
|
台積電ADR
|
177.97
|
-8.86
|
道瓊漲跌
|
138
|
|
|
一撐
|
22602
|
夜盤電子期貨增減4口(其中外資增減23口)
|
那斯達克漲跌
|
-71
|
|
|
二撐
|
22536
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
22499
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
22405
|
2024/9/25
|
-34,290
|
25,517
|
-1,942
|
-10,715
|
|
|
四撐
|
22348
|
2024/9/26
|
-37,081
|
25,632
|
-1,532
|
-12,981
|
|
|
全壘打
|
22304
|
2024/9/27
|
-36,237
|
25,284
|
-1,408
|
-12,361
|
|
|
選擇權支撐
|
22400
|
夜盤增減
|
-9
|
0
|
371
|
362
|
|
|
|
盤前淨額
|
-36,246
|
25,284
|
-1,037
|
-11999
|
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數收一小紅K、三黑K，道瓊再創新高，但請注意，四大指數的KDJ幾乎都要變成或接近死亡交叉了，9/27換成晶片股及半導體板塊帶動指數下跌！怎麼風向又變了？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，繼續線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於68，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計301.45億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減505口，中性、夜盤增減362口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-36246口，超級空；202410W1選擇權多空淨額為12271口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上上週累計買賣超313.2億元，中性微偏多調整、上週累計至昨日日盤三大法人買賣超1389.47億元，偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為1737.36億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口，中性微偏空調整，上週累計至昨日夜盤合計增減-3552口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為13.96%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比加計夜盤為26.791%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為95.64%，中性。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到36000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為82677口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3003口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36246口，如果從前五大10月未平倉淨額-4607口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-28636口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-10320口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22923口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3552口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-4466口、投信加計夜盤未平倉口數增減587口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2055口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-36246口、投信多單為25284口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為246.49億元，偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-36246口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高之後震盪走低，收平低(櫃買再收收墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，在沒有封閉前，短線偏多看待。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約220億回來，稍微關心一下即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數一紅三黑，在確定降息2碼發酵幾天後，美債目前似乎有止跌跡象，但大盤多方力道又開始轉弱，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達目前打在下降趨勢線附近，9/27是走壓回！？不管是不是轉折開始，要注意一些為妥；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比加計夜盤微微偏多調整、微台多空比加計夜盤偏多調整及選擇權P/C比都顯示中性附近，整體籌碼還是沒什麼方向性，這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去，日盤開高走低、夜盤繼續下殺，技術線型短線偏空，但籌碼卻偏多調整，多空力道還在拉扯，一但出方向，有可能是波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000點左右！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-36246口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-3455口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單約36000口左右，要注意囉！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3132億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加219.73億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩29.63萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20大盤累計大漲479點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)
(6)目前高點壓力改為23400左右、支撐先看22600左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-200+-50點。
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心法：
|
貪婪是沒有底線的，但道德有。
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三大法人買賣超前10大
|
元大滬深300正2、中信中國高股息、中鋼、群創、元大台灣價值高息、統一台灣高息動能、富邦恒生國企正2、中石化、華新、富邦上証正2。
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投本比前10大
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致茂、鈺太、力旺、大學光、創惟、中美晶、百和、雙鴻、天虹、聯鈞。
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外資+投信買超前10大
|
元大滬深300正2、中鋼、群創、華新、鴻海、台泥、陽明、聯電、台塑、中租-KY。
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外資+投信賣超前10大
|
台新金、威盛、宏致、大同、國巨、上詮、力致、長華*、東陽、普安。
|
|
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|
昨量比前10大
|
元大滬深300正2、元大台灣50反1、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、群益ESG投等債20+、國泰20年美債、中信中國高股息、中鋼、中信金、期街口布蘭特正2。
|
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|
可轉債成交量前10大
|
合晶八 、台光電六 、群聯二 、長榮四 、麗豐二KY 、碩禾三 、弘凱一 、遠東新E2永、裕隆三 、榮剛七 。
|
|
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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