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 5/6 周三 : CB套利
分類:股市專有名詞

作者:  分類:股市專有名詞
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前幾天有介紹過套利 
分為 CB套利  增資套利 以及 ETF套利 
今天來專文介紹一下 可轉換公司債套利 

5/6 周三 : CB套利


我會先到所有的可轉換公司債的報價  先做量能排序 
看現在大家交易在那些上面
如果有套利空間的通常會有量
所以可以看到 量最大的是  氣立 二 
漲幅前幾名為 
德淵
瑞耘
盛弘
泰博

可以先來觀察這五檔的資料 

另外 我會再看 折溢價表
我用套利報酬做排行 
5/6 周三 : CB套利_02


前五名為:

6150 撼訊四 
27322 六角二 
44331 興采
14423 名軒
47352 豪展二 

做法是 
1.看自己是否有持股的  可以賣舊股 買CB  然後 CB換成現股

2.沒有持股的  就券賣股票 買 CB  然後 CB換成現股 還券 

套利獲利 一樣在一買一賣之間當下 就確定

重點要看 
1.現股是否有券源 可以使用 
2.轉換價格  可以轉換的張數回來有幾張 中間可能會多一些零股 

先從量最大的 氣立 看一下 基本資料 

5/6 周三 : CB套利_03


轉換價格是 52.7 所以一張可以換1897股 

目前4555氣立 價格是 57元 

45552 氣立二 目前價格是  109.6元 

一張氣立二 可以換1897股  所以一股價格為 57.7元  

所以目前 CB價格高於 個股  沒有套利空間

要個股價格高於 CB 就賣個股 買CB  買低賣高套利  所以可以再尋找哪一檔目前有套利空間

PS.以上是做介紹範本  讓大家知道方式 

然後看溢價排序 

第一名的 6150 撼訊 
第二名的 六角 
這兩檔 目前停券  只能用有庫存的來做套利 

看一下 61504 撼訊四 的基本資料 

5/6 周三 : CB套利_04


一張撼訊四  可以換 2898股 

目前撼訊價格  48.75 

撼訊四 目前價格  110.5  等於一股  38.1元 

所以 可以賣現股三張  買進CB一張 這樣的比例做套利 
但這樣會少 102股  所以要在盤後再掛進102股 

券賣三張  48.75
+買進 CB一張  110.5 +買零股 102股 (約五千元 )

這樣約可以套利兩萬五左右  (實際獲利金額 要依照買賣價格 再實際換算 )

有任何錯誤地方  歡迎來訊指正

但是目前停券  所以無法操作 

今天先簡單介紹到這邊 
改天會寫一篇實際操作範例 讓大家更加了解  怎樣去操作CB套利 

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相關回應( 12 位讀者回應)
  • 請問套利報酬是如何計算?有公式分享嗎?

    0 太棒了回應(1)

    先知道CB的換股比例
    然後賣出現股 或是券賣現股
    然後買進CB CB之後再去換成現股 (再去還券)
    前後股數大致一樣 很多狀況或是帳上多現金跟零股
    中間變數就是 CB的價格 跟現股的價格

  • 請問卷商軟體可轉債總表那裡看?

    0 太棒了回應(1)

    宏遠證券的PC版 宏不讓軟體~

  • 您好:
    我想請問您知道它的套利報酬是如何計算出來的嗎?
    我試算的報酬率都是系統的2倍多,謝謝!

    0 太棒了回應(1)

    請問你是如何計算的呢?

  • 另外請問您是用哪一個卷商的軟體呢?感謝

    0 太棒了回應(1)

    宏遠證券

  • 請教一下 為什麼要先賣再回補呢?不是可轉債轉過來 就有利潤空間了嗎

    0 太棒了回應(1)

    可轉債 要換成現股 現股再去還券

  • 可以請問您的「量能排序」和「可轉債總表」,是要怎麼產生?是券商的軟體就有提供嗎?還是你有自己寫程式跑出報表?謝謝您的回覆。

    0 太棒了回應(1)

    您好 早安~ 這是券商的軟體

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