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盤前紀錄
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2024/6/27
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22986
|
111
|
0.48%
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4729.23 億元
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-137.2億元
|
-12.14億元
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漲停家數
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55
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上漲家數
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1019
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漲跌停家數差
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54
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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956
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漲跌家數差
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63
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23406
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小結：大盤昨收22986點(漲跌110.72點，上市、櫃權值股貢獻313.84點)。成交量4729.23 億元(較前1日增減-137.2億元、三大法人買賣超-12.14億元。
大盤分析：昨日開高震盪，11點過後開殺，半小時後開始緩攻，收高。漲跌家數差+63家，漲幅與盤面結構微相符(大盤漲、盤面結構僅微微偏多)。
現貨籌碼中性、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤偏多調整、選擇權中性。
目前尚屬於正常回調，壓力暫設為23406！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0621)三大未平
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-12511
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
|
-5613
|
-17165
|
自營商
|
549
|
1909
|
-15256
|
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投 信
|
14100
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
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-25652
|
外 資
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1360
|
-2745
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-13123
|
外資淨額+夜盤淨額
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-24292
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13123口(增減729口)，偏空；三大淨額-17165口(增減-2029口)，加計夜盤淨額-15256口(夜盤增減1909口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-24292口(增減1360口)，偏空很多。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減782口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
2414
|
-620
|
自營商
|
-815
|
-4543
|
-5163
|
|
|
投 信
|
180
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-3214
|
外 資
|
-3728
|
-6942
|
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
0.98%
|
夜盤增減
|
7.84%
|
(加計夜盤)
|
8.83%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-5163口(夜盤增減-4543口)、外資加計夜盤未平倉-6942口(夜盤增減-3728口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為8.82%，中性微微偏多調整。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
-7585
|
-5931
|
-1452
|
-9037
|
-38720
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
1624
|
-421
|
1203
|
-7660
|
|
|
賣權
|
自營商
|
16381
|
24352
|
5645
|
22026
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-31063
|
|
|
外資
|
7944
|
919
|
8863
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
100.14%
|
(夜盤增減)
|
7.12%
|
(加計夜盤)
|
107.26%
|
|
|
1.週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
22900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3742
|
P5檔
|
3309
|
433
|
|
|
C7檔
|
5403
|
P7檔
|
4203
|
1200
|
|
|
C未平
|
32438
|
P未平
|
37631
|
-5,193
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
22900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
115
|
P5檔
|
349
|
-234
|
|
|
C7檔
|
186
|
P7檔
|
389
|
-203
|
|
|
C未平
|
675
|
P未平
|
1181
|
-506
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤100.14%、夜盤增減後為107.26%，中性微微偏空調整。202407W1的多空淨額為-5193口。
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|
三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23400
|
富台夜盤
|
1919.50
|
-19.00
|
22996
|
22824
|
|
|
全壘打
|
23202
|
小道早盤
|
39446
|
-94.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23139
|
小那早盤
|
19916.25
|
-96.25
|
22817
|
|
|
二壘
|
23101
|
台幣
|
32.452
|
-0.014
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23063
|
美元指數
|
106.05
|
0.38
|
22493
|
|
|
一壘
|
23000
|
輕原油
|
80.71
|
-0.17
|
富台6月換倉成本
|
|
|
夜盤最高
|
22938
|
黃金
|
2309.1
|
-10.30
|
1850
|
|
|
夜盤收盤價
|
22685
|
VIX
|
12.55
|
-0.29
|
台指夜盤漲跌
|
-191
|
|
|
中關價
|
22775
|
台積電ADR
|
172.07
|
-0.53
|
道瓊漲跌
|
16
|
|
|
夜盤最低
|
22612
|
夜盤電子期貨增減12口(其中外資增減7口)
|
那斯達克漲跌
|
83
|
|
|
一壘
|
22550
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
22487
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二壘
|
22449
|
2024/6/24
|
-21,147
|
12,982
|
-6,168
|
-14,333
|
|
|
三壘
|
22411
|
2024/6/25
|
-23,113
|
13,365
|
-4,457
|
-14,205
|
|
|
全壘打
|
22348
|
2024/6/26
|
-25,652
|
14,100
|
-5,613
|
-17,165
|
|
|
選擇權支撐
|
22350
|
夜盤增減
|
1,360
|
0
|
549
|
1,909
|
|
|
|
盤前淨額
|
-24,292
|
14,100
|
-5,064
|
-15256
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市依舊漲跌互見，道瓊跌破5日線第2日、測了10日線後站回，那指及標普不知不覺又要挑戰前高了、費半準備挑戰5日線，目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於41，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-12.14億元，中性；期貨三大日盤增減-2029口，中性偏空、夜盤增減1909口，中性偏多。外資加計夜盤多空淨額為-24292口，偏很空(外資夜盤增減1360口)；散戶小台多空比加計夜盤為8.82%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為107.26%，中性；202407W1選擇權多空淨額為-5193口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨本週偏很空調整、期貨中性偏空調整、散戶小台中性微微偏多調整、選擇權中性微微偏空。
另外，目前期貨202407未沖銷契約量80383口，遠月未沖銷契約量5313口。其中7月前五大多空淨額-5090口(增減1023口)。十大法人日盤全部未平倉-13123口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為24292口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為18979口，這個數字偏空一些了喔。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-11111口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資7月可能的空單口數，九大法人7月其實是做多7868口。)
目前外資當日現貨買賣超為-82.49億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-24292口，超級空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤一度漲199點，之後震盪，一直沒攻過去後開殺，然後再緩步上攻，最後收漲110點，跌破5日線第3日(日盤一度站上一點點後又失守)！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，先定性為漲多正常回調。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週三美國四大指數漲跌互見，那指及標普準備挑戰前高了，道瓊與費半依然震盪中，雖然已經可以定性為漲多回調，但仍為盤整偏多盤喔。
台股大盤昨日開高拉高後震盪，一度急殺之後緩攻收漲，盤面結構與漲幅微相符！但是夜盤不知道什麼原因大跌，回看美股也沒什麼事，加上美股盤後美光大跌，看來今日台股可能又承壓了。目前短線轉為震盪喔！？
另外，昨日週選結算後，大部分數字又回到中性附近了，但是外資的空單家計夜盤還有24292口，這個數字要注意了！不管是不是避險單，做多建議隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢，KDJ死亡交叉打開了；最後從日K觀察，KDJ維持死亡交叉並擴張了。目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。
最後還是要提一下，今日富台指結算，若算到昨日夜盤為止，多方還在成本區之上約69點，換算成台指約贏900點左右，到底是多方繼續攻上去、還是躺賺，抑或空方用力砸盤，我們繼續看下去。本來想要用選擇權參與樂透行情，但是都太貴了，就看看吧。
PS1.目前大盤往上共累計有4個跳空缺口，形成島型反轉。上週四創下新高後，週二一度開低殺低，直接把第3、4個跳空缺口給回補了，但是週三又往上出現了一個小小的缺口！盤勢目前仍暫為盤整偏多格局，但短線震盪。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-200~-300點。
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心法：
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彈性是生活的一門藝術。
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三大法人買賣超前10大
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國泰中國A50、中信中國高股息、元大S&P500、中信中國50、訊舟、統一FANG+、中信上游半導體、元大台灣價值高息、國碩、聯合再生。
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投本比前10大
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新唐、聯鈞、東陽、天鈺、勤誠、系微、台光電、精材、台勝科、裕融。
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外資+投信買超前10大
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京元電子、華通、廣達、美時、聯鈞、中華電、中砂、勤誠、奇鋐、智原。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、臺企銀、中工、至上、和碩、中信金、光洋科、鴻準、欣興、日月光投控。
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昨量比前10大
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群益ESG投等債20+、新光金、開發金、長榮航、京元電子、東台、訊舟、中信金、中信中國高股息、元大金。
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可轉債成交量前10大
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辛耘二 、弘憶股一 、中砂一 、美律三 、森崴能源一、雲豹能源一、長榮四 、晶技五 、龍德造船一、光罩三 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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