盤前紀錄
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2025/1/17
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23025
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511
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2.27%
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3422.13 億元
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406.66億元
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301.67億元
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漲停家數
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23
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上漲家數
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1578
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漲跌停家數差
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23
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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421
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漲跌家數差
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1157
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24416
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小結:大盤昨收23025點(漲跌510.53點,上市、櫃權值股貢獻532.15點)。成交量3422.13 億元(較前1日增減406.66億元、三大法人買賣超301.67億元。)漲跌家數差1157家。 大盤分析:開高震盪走高,收相對高,漲510點。漲跌幅與籌碼差不多相符,盤面結構中性微偏多。 政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(1/10)+夜盤三大未平
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-17623
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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20252月多空淨額
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自營商
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-483
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-510
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-993
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-9592
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-506
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-5202
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投 信
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24557
|
0
|
24557
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夜盤淨增減
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20252增減
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外 資
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-36211
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3055
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-33156
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2545
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1156
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十大法人日盤全部未平倉
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-5428
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日夜盤淨增減/較上週增減
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2039
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8031
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-5428口(增減-245口),偏空;三大淨額-12137口(增減-506口),加計夜盤淨額-9592口(夜盤增減2545口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33156口(增減3055口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-6125口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
|
日夜盤淨額
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自營商
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-7962
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642
|
-7320
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64
|
6900
|
64
|
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投 信
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126
|
0
|
126
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夜盤淨增減
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日夜盤淨增減
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外 資
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2710
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4548
|
7258
|
5190
|
12090
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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10.53%
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夜盤增減
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-10.65%
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(加計夜盤)
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-0.12%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉64口(夜盤增減5190口)、外資加計夜盤未平倉7258口(夜盤增減4548口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-0.11%,中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
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夜盤增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-18100
|
3234
|
-14866
|
-9602
|
16511
|
-9602
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
外 資
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1976
|
3288
|
5264
|
6522
|
23033
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
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40.53%
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夜盤增減
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-19.79%
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(加計夜盤)
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20.74%
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小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-9602口(夜盤增減6522口),故散戶微台加計夜盤多空比為20.735%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
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夜盤增減
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三大日夜盤淨額
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夜盤買權淨增減
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日夜盤買權淨額
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買權
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自營商
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11172
|
632
|
11804
|
5809
|
12090
|
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投信
|
-230
|
0
|
-230
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
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外資
|
613
|
-97
|
516
|
-292
|
17955
|
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賣權
|
自營商
|
14038
|
-3151
|
10887
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
6101
|
-5865
|
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外資
|
7083
|
-15
|
7068
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
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97.06%
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(夜盤增減)
|
-3.27%
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(加計夜盤)
|
93.79%
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(1)月選:
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202501W4
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未平倉-價平點位:
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23300
|
淨額
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C5檔
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8869
|
P5檔
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1371
|
7498
|
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C7檔
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13635
|
P7檔
|
3700
|
9935
|
|
C未平
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69776
|
P未平
|
57616
|
12,160
|
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(2)雙週選:
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202501W5
|
未平倉-價平點位:
|
23300
|
淨額
|
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C5檔
|
63
|
P5檔
|
141
|
-78
|
|
C7檔
|
#N/A
|
P7檔
|
185
|
#N/A
|
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C未平
|
1469
|
P未平
|
1903
|
-434
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小結:選擇權P/C比日盤93.79%、夜盤增減後為-3.2%,中性。202501W4的多空淨額為12160口。
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這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約7.29億元、BP金額約7.68億元,合計BC-BP=-0.39億元,外資在選擇權布局中性微偏空。自營商加計夜盤BC金額約13.51億元、BP金額約13.05億元,合計BC-BP=0.460億元,自營商在選擇權布局中性微偏多。
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三、其他應參考之數字:
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
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富台夜盤
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1904.00
|
-6.25
|
22997
|
22969
|
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上關價
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23647
|
小道早盤
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43360
|
-12.00
|
期貨外資成本點位
|
|
全壘打
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23549
|
小那早盤
|
21233.00
|
-16.75
|
22972
|
|
四壓
|
23497
|
台幣
|
32.953
|
0.056
|
台指2月換倉成本
|
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三壓
|
23454
|
美元指數
|
108.941
|
-0.16
|
22751
|
|
二壓
|
23383
|
輕原油
|
78.77
|
-1.74
|
富台1月換倉成本
|
|
一壓
|
23311
|
黃金
|
2746.9
|
21.60
|
1934
|
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夜盤收盤價
|
23283
|
VIX
|
16.6
|
0.48
|
台指夜盤漲跌
|
248
|
|
中關價
|
23375
|
台積電ADR
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214.79
|
7.99
|
道瓊漲跌
|
-68
|
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一撐
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23266
|
夜盤電子期貨增減6口(其中外資增減-1口)
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那斯達克漲跌
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-173
|
|
二撐
|
23228
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
23175
|
日期
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外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
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下關價
|
23103
|
2025/1/14
|
-42,434
|
26,344
|
1,191
|
-14,899
|
|
四撐
|
23050
|
2025/1/15
|
-39,417
|
26,258
|
1,157
|
-12,002
|
|
全壘打
|
22983
|
2025/1/16
|
-36,211
|
24,557
|
-483
|
-12,137
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
3,055
|
0
|
-510
|
2,545
|
|
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盤前淨額
|
-33,156
|
24,557
|
-993
|
-9592
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/16日漲跌互見,除了那指繼續被壓制在20日均線之下,其餘三大指數繼續站穩20日,費半還在區間內晃動,其餘三大都還沒攻回上升軌道。四大指數短線仍為震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於28,屬恐慌。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3422.13 億元(較昨日增減406.66億元),三大法人買賣超301.67億元,中性偏多調整,大盤漲跌510.53點,漲跌家數差1157家。期貨三大法人夜盤增減2545口,中性微偏多調整。
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(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-48.53億元,中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-851.27億元,偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-786.98億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2432口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減8031口,偏很多調整;小台散戶多空比加計夜盤為-0.11%,中性;微台多空比加計夜盤為20.735%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為93.79%,中性。
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(3)另外,目前近月(202502)未平倉淨額為73986口。然後從期貨籌碼面來觀察2月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2937口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33156口,如果從前五大2月未平倉淨額-2114口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-28105口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空;那如果從前十大2月未平倉淨額-5202口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-25017口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減8031口,偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減6818口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1119口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-233口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-33156口、投信多單為24557口。)
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(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為253.52億元,偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-33156口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日;大盤昨日為開高走高的趨勢盤,日K收中紅K,繼續打到下降趨勢線的壓力區附近(櫃買也收中紅K、幾乎收最高),最後這次的大盤在1/13日直接來根長黑K,演了一齣假突破、真破底的劇情!1/14日又攻回到三角收斂的下緣,難道……之前還不是真正的表態!?不過1/15再度往下跌了一根,小白昨日心中才OS這次會不會準備往下修正了!?結果利馬翻轉狂飆,日、夜盤累計漲了約800點,看來多方只是因為被結算給壓著,結算完就一吐悶氣了!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約212億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股:1/16美國股市四大指數漲跌互見,只有小幅波動。盤面結構下跌家數4918家、上漲家數6816家,熱力圖顯示沒有什麼方向性。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債漲跌為+1.72%,對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.62%(上次美聯儲的防守線為4.79%左右),已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?去年12/18已經確定再降息1碼,但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊,再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比最新數字為36.81,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:203.52%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。
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(3)覆盤台股:指數在1/11跌破頸線支撐後,繼續跌破神奇87日均線,結果1/14反彈一些,1/15日再度跌回到頸線支撐附近,1/16再度轉折向上狂飆,重新開啟反彈或上漲趨勢。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電收盤價為1105,外資空單約33000口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性微微偏空。
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(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-33156口,這個口數留點心即可!上週五(1/10)夜盤收盤後外資空單為-42655口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減9499口,偏很多。
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(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3124億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加211.66億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.97萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過113年8月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)
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(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看22800。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼從偏多調整剩中性,三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空調整到接近中性了喔!若是從大盤K線來看,1/6到1/13完美演繹了一遍假突破、真破底;但是1/14又站回到三角收斂的下緣,結果1/15再度往下打到頸線支撐位!1/16又翻轉向上,換成多方表態!?另外,因為1/15已經月結算完,重新看待籌碼,顯示往偏多調整!
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-50點。
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心法
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一、如果無事可做,那就什麼也不做。是的,投機者必須尋求一個共振,自我準備與市場觸發間的共振,在此之前,什麼都不做,做做功課足已。 二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:(再留一週) 1.反彈不創新高就是賣點。 2.回調不破新低就是買點。 3.拉升不放量,回調到位再做多。 4.放量急跌,回調就做空。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、新光金、元大台灣價值高息、玉山金、中信金、光寶科、台積電、中信優息投資級債、富邦恒生國企正2、期街口布蘭特正2。
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投本比前10大
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聯鈞、華星光、波若威、聯亞、惠特、穎崴、瑞鼎、上銀、立積、訊芯-KY。
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外資+投信買超前10大
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新光金、$QRYW1326%$、精材、富喬、神基、聯鈞、華星光、鴻準、台達電、全新。
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外資+投信賣超前10大
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群創、廣達、友達、台塑、仁寶、長榮、台化、台新金、遠百、大聯大。
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昨量比前10大
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興能高、元大滬深300正2、復華台灣科技優息、新光金、彬台、期元大S&P原油反1、元大美債20正2、台積電、$QRYW1326%$、富采。
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可轉債成交量前10大
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旺矽五 、台泥一永 、耀登二 、亞力二 、台光電七 、六方科一KY、盟立二 、昇達科二 、胡連一 、光聖一 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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