盤後紀錄
|
2025/1/17
|
|
一、大盤收盤及盤面結構:
|
|
觀察指數
|
收盤
|
漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
|
較昨日增減
|
三大買賣超
|
|
大盤指數
|
23148
|
123
|
0.53%
|
3203.17 億元
|
-168.08億元
|
110.04億元
|
|
漲停家數
|
18
|
上漲家數
|
954
|
漲跌停家數差
|
16
|
大盤新高(7/11)
|
|
跌停家數
|
2
|
下跌家數
|
1022
|
漲跌家數差
|
-68
|
24416
|
|
小結:大盤收23148點(漲跌122.98點,上市、櫃權值股貢獻52.220點)。成交量3203.17 億元(較前1日增減-168.08億元、三大法人買賣超110.04億元。)漲跌家數差-68家。 大盤分析:開高殺低再震盪走高,收相對高,漲122點。漲跌幅與籌碼微相符(相當於少漲約120點左右),盤面結構中性微微偏空。 政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。
|
|
|
|
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
|
期貨上週五(1/10)+夜盤三大未平
|
-17623
|
|
1.臺指日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
較上週增減
|
|
自營商
|
-577
|
2167
|
自營商
|
-1059
|
-8468
|
9155
|
|
投 信
|
-103
|
投 信
|
24454
|
|
外 資
|
2847
|
外 資
|
-31863
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
-922
|
十大增減
|
4506
|
九大增減
|
1659
|
|
小結:大台日盤收盤十大未平倉-922口(增減4506口),中性;三大淨額-8468口(增減2167口),偏空;其中外資淨額為-31863口(增減2847口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減1659口。
|
|
|
2.小台日盤
|
日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-5
|
3487
|
自營商
|
-7969
|
-7127
|
-177
|
|
投 信
|
23
|
投 信
|
149
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
3469
|
外 資
|
693
|
32
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
10.53%
|
日盤增減
|
6.23%
|
(今日日盤)
|
16.76%
|
|
小結:小台日盤收盤三大未平倉-7127口(增減3487口)、外資未平倉693口(增減3469口)。另外散戶小台多空比16.76%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
|
|
|
3.微台日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
自營商
|
684
|
1927
|
自營商
|
-17426
|
-16807
|
247
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
外 資
|
1243
|
外 資
|
619
|
-42
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
40.53%
|
日盤增減
|
0.42%
|
(今日日盤)
|
40.95%
|
|
小結:微台日盤收盤三大未平倉-16807口(增減1927口),散戶微台多空比為40.95%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
|
|
|
4.臺指選擇權
|
買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
48986
|
30989
|
17997
|
19736
|
6412
|
|
投信
|
60
|
290
|
-230
|
外資淨額
|
|
外資
|
15578
|
13609
|
1969
|
-5246
|
|
賣權
|
自營商
|
38788
|
32679
|
6109
|
13324
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
11888
|
|
外資
|
21030
|
13815
|
7215
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
97.06%
|
日盤增減
|
-0.96%
|
(今日日盤)
|
96.10%
|
|
(1)月選:
|
202501W4
|
未平倉-價平點位:
|
23200
|
淨額
|
|
C5檔
|
11534
|
P5檔
|
8014
|
3,520
|
|
C7檔
|
17539
|
P7檔
|
11874
|
5,665
|
|
C未平
|
91152
|
P未平
|
75502
|
15,650
|
|
(2)雙週選:
|
202501W5
|
未平倉-價平點位:
|
23200
|
淨額
|
|
C5檔
|
125
|
P5檔
|
235
|
-110
|
|
C7檔
|
201
|
P7檔
|
292
|
-91
|
|
C未平
|
2495
|
P未平
|
5324
|
-2,829
|
|
小結:選擇權P/C比為96.1%,中性。202501W4的多空淨額為15650口。
|
|
這邊補充說明一下:外資BC金額約3.41億元、BP金額約3.61億元,合計BC-BP=-0.2億元,外資在選擇權布局中性微偏空。自營商BC金額約8.54億元、BP金額約7.53億元,合計BC-BP=1.01億元,自營商在選擇權布局偏多。
|
|
三、其他應參考之數字:
|
|
1.夜盤三關價及撐壓參考
|
2.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台1:45
|
1905.25
|
14
|
23058
|
23256
|
|
上關價
|
23748
|
小道1:45
|
43424
|
52
|
期貨外資成本點位
|
|
全壘打
|
23454
|
小那1:45
|
21298.75
|
49
|
23250
|
|
四壓
|
23383
|
台幣
|
32.953
|
0.056
|
台指2月換倉成本
|
|
三壓
|
23311
|
美元指數
|
108.941
|
-0.16
|
22751
|
|
二壓
|
23266
|
輕原油
|
78.77
|
-1.74
|
富台1月換倉成本
|
|
一壓
|
23228
|
黃金
|
2746.9
|
21.6
|
1934
|
|
日盤收盤價
|
23190
|
VIX
|
16.6
|
0.48
|
道瓊收盤
|
43153
|
|
一撐
|
23175
|
日盤收盤價
|
23,190
|
123
|
那斯達克收盤
|
19338
|
|
二撐
|
23110
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-177口(外資多空淨額增減32口)
|
|
三撐
|
23050
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
四撐
|
22983
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
全壘打
|
22926
|
2025/1/15
|
-39,417
|
26,258
|
1,157
|
-12,002
|
|
下關價
|
22737
|
2025/1/16
|
-36,211
|
24,557
|
-483
|
-12,137
|
|
下關價
|
22500
|
2025/1/17
|
-31,863
|
24,454
|
-1,059
|
-8,468
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/16日漲跌互見,除了那指繼續被壓制在20日均線之下,其餘三大指數繼續站穩20日,費半還在區間內晃動,其餘三大都還沒攻回上升軌道。四大指數短線仍為震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於28,屬恐慌。
|
|
|
四、綜合評估:
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為3203.17 億元(較昨日增減-168.08億元),三大法人買賣超110.04億元,中性微偏多調整,大盤漲跌122.98點,漲跌家數差-68家。期貨三大法人日盤增減2167口,中性微偏多調整。
|
|
|
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-48.53億元,中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-741.23億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-789.76億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2432口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減9155口,偏很多調整;小台散戶多空比為16.76%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為40.95%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比為96.1%,中性。
|
|
|
|
|
(3)另外,目前近月(202502)未平倉淨額為68511口。然後從期貨籌碼面來觀察2月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3300口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-31863口,如果從前五大2月未平倉淨額2857口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-31420口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空;那如果從前十大2月未平倉淨額-879口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在2月的未平倉淨額為-27684口,這個數字可以解讀為外資對2月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減9155口,偏多;回顧最近10日外資未平倉口數增減999口、投信未平倉口數增減-2064口、自營商未平倉口數淨額1858口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(目前外資空單為31863口、投信多單為24454口。)
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為132.12億元,中性偏多調整;期貨多空淨額為-31863口,超級空。
|
|
|
2.盤勢分析
|
(1)回顧今日:大盤今日為開高殺低再走高,日K收槌子K,收在下降趨勢線的壓力區附近(櫃買收黑K、幾乎收最低,與大盤不同調),最後這次的大盤在1/13日直接來根長黑K,演了一齣假突破、真破底的劇情!1/14日又攻回到三角收斂的下緣,難道……之前還不是真正的表態!?不過1/15再度往下跌了一根,小白昨日心中才OS這次會不會準備往下修正了!?結果1/16立馬翻轉狂飆,1/17洗了一下再往上收漲一些,看來多方只是因為被結算給壓著,結算完就一吐悶氣了!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約212億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。
|
|
|
|
|
|
(2)覆盤美股:1/16美國股市四大指數漲跌互見,只有小幅波動。盤面結構下跌家數4918家、上漲家數6816家,熱力圖顯示沒有什麼方向性。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債漲跌為+1.72%,對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.62%(上次美聯儲的防守線為4.79%左右),已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?去年12/18已經確定再降息1碼,但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊,再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比最新數字為36.81,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,不過傳出中東可能有機會停火了(好像已經簽協議了,1/19停火),就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:203.52%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)覆盤台股:指數在1/17延續反彈或上漲趨勢,目前又已經重新站上所有的短、中期均線了。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電收盤價為1120,外資空單約32000口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性了。
|
|
|
|
|
|
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-31863口,這個口數留點心即可!上週五(1/10)夜盤收盤後外資空單為-42655口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減10792口,偏很多。
|
|
|
|
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3124億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加211.66億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.97萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過113年8月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。(今年1月從型態上看起來有機會再走一波修正;但是俊歷史數據,這10年來一月上漲機率高達七成,所以會不會真的走一波修正,且走且看吧!)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看22800。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼中性偏多調整,三大法人籌碼對照之前的數值,已經從偏空調整到中性微微偏多調整了喔!若是從大盤K線來看,1/6到1/13完美演繹了一遍假突破、真破底;然後1/14~1/17又完美演繹了破底翻,換成多方表態!?要嘛賺翻、要嘛雙巴!?另外,1/15已經月結算完,重新看待籌碼,顯示目前是往偏多調整!
|
|
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
|
|
心法
|
一、如果無事可做,那就什麼也不做。是的,投機者必須尋求一個共振,自我準備與市場觸發間的共振,在此之前,什麼都不做,做做功課足已。 二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:(再留一週) 1.反彈不創新高就是賣點。 2.回調不破新低就是買點。 3.拉升不放量,回調到位再做多。 4.放量急跌,回調就做空。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
|
|
|
|
|