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盤前紀錄
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2024/11/21
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22688
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-160
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-0.70%
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3869.06 億元
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209.77億元
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-291.31億元
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漲停家數
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12
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上漲家數
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670
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漲跌停家數差
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5
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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7
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下跌家數
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1311
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漲跌家數差
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-641
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24416
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小結：大盤昨收22688點(漲跌-160.44點，上市、櫃權值股貢獻-83.42點)。成交量3869.06 億元(較前1日增減209.77億元、三大法人買賣超-291.31億元。)漲跌家數差-641家。
大盤分析：開高之後震盪走低，收相對低，收跌160點(台積電貢獻123點)。漲幅與籌碼微不相符(相當於少跌250點左右，夜盤最深跌了283點，算是有交代了)，
盤面結構偏空。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/15)+夜盤三大未平
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-16629
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202412月多空淨額
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自營商
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-1013
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-106
|
-1119
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-15143
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-3596
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-8992
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投 信
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26704
|
0
|
26704
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夜盤淨增減
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202412增減
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外 資
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-41885
|
1157
|
-40728
|
1051
|
-3866
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-9293
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日夜盤淨增減/較上週增減
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-2545
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1486
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9293口(增減711口)，偏空；三大淨額-16194口(增減-3596口)，加計夜盤淨額-15143口(夜盤增減1051口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40728口(增減1157口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減5780口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-8918
|
-16
|
-8934
|
-18275
|
-8903
|
-18275
|
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投 信
|
139
|
0
|
139
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
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外 資
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-5875
|
-3605
|
-9480
|
-3621
|
-12524
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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25.48%
|
夜盤增減
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8.44%
|
(加計夜盤)
|
33.92%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-18275口(夜盤增減-3621口)、外資加計夜盤未平倉-9480口(夜盤增減-3605口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為33.91%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-12361
|
-4056
|
-16417
|
-18998
|
-14049
|
-18998
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
871
|
-3452
|
-2581
|
-7508
|
-21557
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
23.92%
|
夜盤增減
|
22.96%
|
(加計夜盤)
|
46.88%
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-18998口(夜盤增減-7508口)，故散戶微台加計夜盤多空比為46.884%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
1282
|
622
|
1904
|
-29617
|
41
|
|
|
投信
|
-44
|
0
|
-44
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-1580
|
-239
|
-1819
|
736
|
5479
|
|
|
賣權
|
自營商
|
2686
|
-661
|
2025
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-30353
|
-5438
|
|
|
外資
|
4006
|
-552
|
3454
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
94.28%
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(夜盤增減)
|
-2.19%
|
(加計夜盤)
|
92.09%
|
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(1)週選：
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202411W4
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未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
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C5檔
|
4195
|
P5檔
|
2666
|
1529
|
|
|
C7檔
|
5297
|
P7檔
|
3809
|
1488
|
|
|
C未平
|
30094
|
P未平
|
26286
|
3,808
|
|
|
(2)雙週選：
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202412W1
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
24
|
P5檔
|
2
|
22
|
|
|
C7檔
|
64
|
P7檔
|
6
|
58
|
|
|
C未平
|
1216
|
P未平
|
299
|
917
|
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小結：選擇權P/C比日盤94.28%、夜盤增減後為92.09%，中性。202411W4的多空淨額為3808口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-1819口，相當於多賣了1819口買權，淨金額為0.4億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為3454口，相當於多買了3454口賣權，淨金額為0.46億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為1904口，相當於多買了1904口買權，淨金額為2.06億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為2025口，相當於多買了2025口賣權，淨金額為1.8億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23700
|
富台夜盤
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1895.50
|
-4.75
|
22809
|
22794
|
|
|
全壘打
|
23110
|
小道早盤
|
43558
|
42.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23050
|
小那早盤
|
20754.00
|
5.00
|
22807
|
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上關價
|
22947
|
台幣
|
32.471
|
-0.067
|
台指12月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22926
|
美元指數
|
106.65
|
0.47
|
22868
|
|
|
二壓
|
22872
|
輕原油
|
68.95
|
-0.55
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22830
|
黃金
|
2654.1
|
10.40
|
1946
|
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2.夜盤收盤價價
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22746
|
VIX
|
17.16
|
0.81
|
台指夜盤漲跌
|
-33
|
|
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中關價
|
22659
|
台積電ADR
|
188.36
|
-1.31
|
道瓊漲跌
|
140
|
|
|
一撐
|
22710
|
夜盤電子期貨增減-24口(其中外資增減-36口)
|
那斯達克漲跌
|
-21
|
|
|
二撐
|
22663
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
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22602
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22536
|
2024/11/18
|
-46,583
|
26,447
|
1,587
|
-18,549
|
|
|
全壘打
|
22485
|
2024/11/19
|
-41,369
|
27,020
|
-1,791
|
-16,140
|
|
|
下關價
|
22371
|
2024/11/20
|
-41,885
|
26,704
|
-1,013
|
-16,194
|
|
|
選擇權支撐
|
21400
|
夜盤增減
|
1,157
|
0
|
-106
|
1,051
|
|
|
|
盤前淨額
|
-40,728
|
26,704
|
-1,119
|
-15143
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，費半再度測了250均線後站穩、那指與標普也測了20日均線後站穩、道瓊擦點摸到20日均線後也站穩，四大指數都在先在低檔震盪，收盤前一小時開拉，短線仍屬偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-291.31億元，中性偏空；期貨三大日盤增減-3596口，中性偏空調整、夜盤增減1051口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-40728口，超級空；202411W4選擇權多空淨額為3808口。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1581.36億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-309.18億元，中性微偏空提整、累計近10日合計買賣超則為-1466.7億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減1687口，中性微偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減1486口，中性微偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為33.91%，散戶偏多(所以要偏空看待)；微台多空比加計夜盤為46.884%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為92.09%，中性。
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(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為72806口，剛換倉，數據參考價值還不高，再等等。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減249口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減5218口、投信加計夜盤未平倉口數增減1004口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-1825口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-40728口、投信多單為26704口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-290.23億元，中性偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-40728口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤昨日相當於走趨勢盤，收相對低(櫃買收平低)，11/20跌破5日均線第1日，短線先看震盪偏空，11/18測了季線22536，11/19上攻，11/20看起來又要準備測季線支撐了！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約314億左右，劉點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
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(2)覆盤美股：11/20美國股市四大指數漲跌互見，除了費半再度守住250日均線之外；其餘三大指數也都有守住20日均線，多方還撐得住；美債依然在破底邊緣晃動(小白心中開始有點利空不跌的感覺出現了)！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，果然債券市場的水很深！？目前四大指數中，都陸續站穩20日均線或250日均線，感覺目前多、空雙方都在觀望，等著輝達公布的財報及提供的業績指引來決定方向！？結果早上財報公布優於預期，但盤後盤仍小跌，感覺波動性不大。看不出來準備要帶領大盤上攻的態勢？也許還是要等到今晚美國開盤吧。而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意外，俄烏戰爭似乎跟著烏克蘭開啟打擊俄羅斯本土的的長程導彈攻擊而有加劇及擴大之風險，一不小心成為灰犀牛事件，可能會對全球造成不可挽回的危機(核戰？)！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察可能還沒轉空喔，因為輝達10/21突破前高後，上下拉扯了一些日子，目前落在145.89，離前高149.77已經不遠了，這波科技股能否撐住或是再度往上，可能全要看輝達了；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了202.77%，已經突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！不知道這次的回調會不會真的是這波崩盤的開始？也或許等有一天小白已經習慣的心中的2個隱憂、放下大部分戒心的時候，就是開崩的時候了！？
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(3)覆盤台股：指數在11/20又跌破5日均線，短線先看震盪偏空。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點1030了，是撐住？反彈？還是跌破？11/20收盤價為1025元，好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；這波台積電也一路攻到1100，外資空單也一度加碼到51000口左右，目前還剩約41000口，但歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？今日早上輝達的財報是優於預期，但可能沒達到機構的超出預期很多，結果盤後小跌2%左右，預估影響台股有限！目前期貨空單略減一些！多空交戰中。)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-40728口，這個口數要注意囉！上週五(11/15)夜盤收盤後外資空單為-44958口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減4230口，中性偏多調整！
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3227億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加314.08億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩28.88萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單已經達到8月大回檔的水準，如果回檔，別隨意接刀！(小白心中隱約覺得之前股市這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意讓人去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，給人一種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！雖說第四季股市的表現往上的機率是比較高的，但還是多注意一些！？)
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(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22500左右，若是跌破，我們先看頸線支撐22200左右有沒有守住。另外，昨日月結算之後，外資的空單還在40000口之上，看來後勢恐怕也不太樂觀，縱然要往上攻擊，恐怕也是一波三折，小心面對為妥。
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+-100點。
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心法
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不抄底、不抓頂，是對市場風險的尊重。因為市場走勢是有邏輯的，每次下跌背後都有其深刻的基本面，你必須尊重。這或許是你還不知道的，還沒被披露的，也可能是你沒有親臨現場，沒有親眼所見的。
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三大法人買賣超前10大
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中信金、元大台灣50反1、陽明、元大滬深300正2、元大台灣價值高息、期街口布蘭特正2、華航、長榮航、萬海、元大美債20正2。
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投本比前10大
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美律、群聯、兆利、義隆、富世達、華航、漢唐、億光、潤泰全、寶成。
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外資+投信買超前10大
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陽明、萬海、第一金、凱基金、台泥、彰銀、亞翔、裕民、台中銀、矽統。
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外資+投信賣超前10大
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鴻準、聯電、南亞科、廣達、大聯大、聯亞、欣興、鈊象、旺宏、世紀鋼。
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昨量比前10大
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神達、陽明、鴻準、中信金、萬海、新光金、群益ESG投等債20+、長榮航、聯電、元大美債20年。
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可轉債成交量前10大
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光聖一 、大聯大二 、群翊二 、台光電七 、至上十 、保瑞三 、台新金E1 、盟立二 、佳必琪三 、華固三 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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