|
盤後紀錄
|
2024/11/12
|
|
|
一、大盤收盤及盤面結構：
|
|
|
觀察指數
|
收盤
|
漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
|
較昨日增減
|
三大買賣超
|
|
|
大盤指數
|
22981
|
-548
|
-2.33%
|
4487.36 億元
|
840.43億元
|
-618.26億元
|
|
|
漲停家數
|
8
|
上漲家數
|
448
|
漲跌停家數差
|
-4
|
大盤新高(7/11)
|
|
|
跌停家數
|
12
|
下跌家數
|
1605
|
漲跌家數差
|
-1157
|
24416
|
|
小結：大盤收22981點(漲跌-547.87點，上市、櫃權值股貢獻-585.4點)。成交量4487.36 億元(較前1日增減840.43億元、三大法人買賣超-618.26億元。)漲跌家數差-1157家。
大盤分析：開低走低，趨勢盤，收跌547點。漲幅與籌碼相符，盤面結構偏很空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
|
|
| |
| |
|
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
|
期貨上週五(11/8)+夜盤三大未平
|
-18316
|
|
|
1.臺指日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
較上週增減
|
|
|
自營商
|
431
|
2432
|
自營商
|
2669
|
-21579
|
-3263
|
|
|
投 信
|
-321
|
投 信
|
25257
|
|
|
外 資
|
2322
|
外 資
|
-49505
|
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
-14041
|
十大增減
|
877
|
九大增減
|
-1445
|
|
|
小結：大台日盤收盤十大未平倉-14041口(增減877口)，偏很空；三大淨額-21579口(增減2432口)，超級空；其中外資淨額為-49505口(增減2322口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1445口。
|
|
| |
|
2.小台日盤
|
日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-807
|
504
|
自營商
|
-9465
|
-9649
|
-225
|
|
|
投 信
|
-1
|
投 信
|
128
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
1312
|
外 資
|
-312
|
-50
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
16.40%
|
日盤增減
|
-0.74%
|
(今日日盤)
|
15.66%
|
|
|
小結：小台日盤收盤三大未平倉-9649口(增減504口)、外資未平倉-312口(增減1312口)。另外散戶小台多空比15.66%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
|
|
| |
|
3.微台日盤
|
日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-4582
|
-11413
|
自營商
|
-12600
|
-11781
|
-46
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
-6831
|
外 資
|
819
|
18
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
13.29%
|
日盤增減
|
10.60%
|
(今日日盤)
|
23.89%
|
|
|
小結：微台日盤收盤三大未平倉-11781口(增減-11413口)，散戶微台多空比為23.89%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
|
|
| |
|
4.臺指選擇權
|
買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
50820
|
60853
|
-10033
|
-9734
|
-19287
|
|
|
投信
|
40
|
152
|
-112
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
22360
|
21949
|
411
|
-1976
|
|
|
賣權
|
自營商
|
56821
|
49655
|
7166
|
9553
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-17199
|
|
|
外資
|
23901
|
21514
|
2387
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
97.59%
|
日盤增減
|
-14.49%
|
(今日日盤)
|
83.10%
|
|
|
(1)週選：
|
202411W2
|
未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
12707
|
P5檔
|
17676
|
-4,969
|
|
|
C7檔
|
21544
|
P7檔
|
24712
|
-3,168
|
|
|
C未平
|
120338
|
P未平
|
95326
|
25,012
|
|
|
(2)月選：
|
202411
|
未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3727
|
P5檔
|
4792
|
-1,065
|
|
|
C7檔
|
5418
|
P7檔
|
6830
|
-1,412
|
|
|
C未平
|
64393
|
P未平
|
56290
|
8,103
|
|
|
小結：選擇權P/C比為83.1%，散戶中性偏多。202411W2的多空淨額為25012口。
|
|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為411口，相當於多買了411口買權，金額為0.198億元、外資「賣權」買賣淨額為2387口，相當於多買了2387口賣權，金額為0.2億元；自營商「買權」買賣淨額為-10033口，相當於多賣了10033口買權，金額為0.56億元、自營商「賣權」買賣淨額為7166口，相當於多買了7166口賣權，金額為2.9億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
|
|
|
1.夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23500
|
富台1：45
|
1912.50
|
-53.25
|
23121
|
23146
|
|
|
上關價
|
23384
|
小道1：45
|
44377.00
|
-64.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23228
|
小那1：45
|
21197.25
|
-20.50
|
23138
|
|
|
四壓
|
23175
|
台幣
|
32.406
|
0.026
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23110
|
美元指數
|
105.495
|
0.57
|
23092
|
|
|
二壓
|
23050
|
輕原油
|
68.15
|
-2.3
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22983
|
黃金
|
2626.1
|
-65.2
|
1946
|
|
|
2.日盤收盤價
|
22916
|
VIX
|
14.97
|
0.03
|
道瓊收盤
|
44293
|
|
|
一撐
|
22872
|
日盤收盤價
|
22,869
|
-548
|
那斯達克收盤
|
19304
|
|
|
二撐
|
22830
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-225口(外資多空淨額增減-50口)
|
|
|
三撐
|
22761
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
22727
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22663
|
2024/11/8
|
-42,828
|
25,380
|
-111
|
-17,559
|
|
|
全壘打
|
22602
|
2024/11/11
|
-51,698
|
25,578
|
2,250
|
-23,870
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/11/12
|
-49505
|
25257
|
2669
|
-21579
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，除了費半跌了一根外，其餘均又再度創了新高！？短線偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於68，屬貪婪。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-618.26億元，偏空調整；期貨三大日盤增減2432口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-49505口，超級空；選擇權多空淨額為25012口。
|
|
| |
|
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超192.52億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-678.22億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-1139.1億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3468口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-3263口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為15.66%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為23.89%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為83.1%，散戶中性偏多。
|
|
| |
| |
| |
|
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為73649口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉10765口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-49505口，如果從前五大11月未平倉淨額-8386口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-30354口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-9739口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-29001口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-6187口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-8631口、投信未平倉口數增減2602口、自營商未平倉口數淨額1928口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性偏多調整。(目前外資空單為0口、投信多單為0口。)
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-476.36億元，超級空；期貨多空淨額為-49505口，超級空。
|
|
| |
|
2.盤勢分析
|
(1)回顧今日大盤開低走低，收最低，11/12一舉摜破5日、10日及20日均線，短線翻空，直接跌破23000，收在11/1~11/8最低點與最高點的中線附近，只能說外資50000口的空單的確夠嗆。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約376億左右，如果要殺融資，這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
(2)覆盤美股：11/8美國股市四大指數除了費半大跌外，其餘三大指數均又往上創了新高，實在看不到什麼翻空訊號，倒是漲多之後，多方力道開始有有休息的感覺；美債又轉而下跌一些！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，老川入主白宮真的是對美債是大利空！？目前四大指數均站回20日均線之上，也往上繼續出現跳空缺口，有島型反轉的型態，短線偏多。而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右？目前收盤價來到145.26，即將打到等幅的位階囉，11/8輝達取代英特爾成為道瓊的成分股，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了205.48%，再度突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！或許等有一天小白把心中的2個隱憂都決定拿掉的時候，就是開崩的時候了！
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
(3)覆盤台股：指數在11/12又直接摜破所有短期均線了，短線翻空。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/12收盤價來到1050元，好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中！？(不過額外提一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，之後開啟大回調；這波台積電又已經快到1100，歷史會不會重演呢？結果台指夜盤大跌458點，難道大回調開始了！？歐美都還再創新高的時候，台股獨憔悴？)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
|
|
| |
| |
| |
| |
|
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-49505口，這個口數要注意囉！上週五(11/8)夜盤收盤後外資空單為-44469口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-5036口，中性偏空調整！
|
|
| |
| |
|
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3288億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加375.51億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.29萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單又要突破前高了，不得不防啊？(小白心中隱約覺得這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，讓人有種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！昨日夜盤大跌，不會真的發生大回調吧！？)
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22800左右。
|
|
|
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
|
|
|
心法
|
股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
|
|
| |
| |
| |