盤前紀錄
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2024/12/24
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23104
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594
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2.64%
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3612.11 億元
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-1206.46億元
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451.05億元
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漲停家數
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28
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上漲家數
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1632
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漲跌停家數差
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27
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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404
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漲跌家數差
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1228
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24416
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小結:大盤昨收23104點(漲跌594.29點,上市、櫃權值股貢獻520.79點)。成交量3612.11 億元(較前1日增減-1206.46億元、三大法人買賣超451.05億元。)漲跌家數差1228家。 大盤分析:開高走高,之後一路在高檔震盪,收相對高,漲594點(台積電貢獻381點)。漲幅與籌碼相符,盤面結構偏很多。 政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(12/20)+夜盤三大未平
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-11347
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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20251月多空淨額
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自營商
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-4228
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132
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-4096
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-12074
|
190
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-2015
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投 信
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25919
|
0
|
25919
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夜盤淨增減
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20251增減
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外 資
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-32946
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-951
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-33897
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-819
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4126
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十大法人日盤全部未平倉
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-2490
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日夜盤淨增減/較上週增減
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-629
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-727
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-2490口(增減6518口),中性偏空;三大淨額-11255口(增減190口),加計夜盤淨額-12074口(夜盤增減-819口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33897口(增減-951口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減4896口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
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自營商
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-3835
|
464
|
-3371
|
2987
|
13762
|
2987
|
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投 信
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142
|
0
|
142
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
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外 資
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7660
|
-1444
|
6216
|
-980
|
12782
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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-7.23%
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夜盤增減
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1.69%
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(加計夜盤)
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-5.54%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉2987口(夜盤增減-980口)、外資加計夜盤未平倉6216口(夜盤增減-1444口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-5.54%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
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夜盤增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-1092
|
-87
|
-1179
|
-662
|
34309
|
-662
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
外 資
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359
|
158
|
517
|
71
|
34380
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
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2.07%
|
夜盤增減
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-0.20%
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(加計夜盤)
|
1.86%
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小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-662口(夜盤增減71口),故散戶微台加計夜盤多空比為1.861%,中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
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夜盤增減
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三大日夜盤淨額
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夜盤買權淨增減
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日夜盤買權淨額
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買權
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自營商
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15887
|
-823
|
15064
|
13943
|
10602
|
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投信
|
-230
|
0
|
-230
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
外資
|
-3893
|
-339
|
-4232
|
-11844
|
-3809
|
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賣權
|
自營商
|
-3428
|
3467
|
39
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
25787
|
14411
|
|
外資
|
-3732
|
-116
|
-3848
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
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111.13%
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(夜盤增減)
|
3.36%
|
(加計夜盤)
|
114.49%
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(1)週選:
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202412W4
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未平倉-價平點位:
|
23250
|
淨額
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C5檔
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20823
|
P5檔
|
7257
|
13566
|
|
C7檔
|
27320
|
P7檔
|
15210
|
12110
|
|
C未平
|
81674
|
P未平
|
102530
|
-20,856
|
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(2)雙週選:
|
202501W1
|
未平倉-價平點位:
|
23250
|
淨額
|
|
C5檔
|
708
|
P5檔
|
236
|
472
|
|
C7檔
|
1013
|
P7檔
|
502
|
511
|
|
C未平
|
5110
|
P未平
|
4706
|
404
|
|
小結:選擇權P/C比日盤114.49%、夜盤增減後為3.36%,散戶中性微偏空。202412W4的多空淨額為-20856口。
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這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約5.61億元、BP金額約6.26億元,合計BC-BP=-0.65億元,外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約12.05億元、BP金額約10.09億元,合計BC-BP=1.96億元,自營商在選擇權布局偏多。
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三、其他應參考之數字:
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23800
|
富台夜盤
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1947.75
|
15.25
|
23035
|
22913
|
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全壘打
|
23783
|
小道早盤
|
43325
|
6.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
23711
|
小那早盤
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21723.75
|
-29.50
|
22904
|
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三壓
|
23661
|
台幣
|
32.575
|
-0.034
|
台指1月換倉成本
|
|
二壓
|
23600
|
美元指數
|
108.074
|
0.24
|
23060
|
|
上關價
|
23560
|
輕原油
|
69.55
|
0.09
|
富台12月換倉成本
|
|
一壓
|
23497
|
黃金
|
2616.8
|
-12.90
|
1898
|
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夜盤收盤價
|
23444
|
VIX
|
16.78
|
-1.58
|
台指夜盤漲跌
|
211
|
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中關價
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23295
|
台積電ADR
|
207.36
|
10.15
|
道瓊漲跌
|
67
|
|
一撐
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23383
|
夜盤電子期貨增減-6口(其中外資增減-6口)
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那斯達克漲跌
|
185
|
|
二撐
|
23311
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
23266
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
23228
|
2024/12/19
|
-38,603
|
25,074
|
-923
|
-14,452
|
|
全壘打
|
23175
|
2024/12/20
|
-36,563
|
25,332
|
-1,070
|
-12,301
|
|
下關價
|
23030
|
2024/12/23
|
-32,946
|
25,919
|
-4,228
|
-11,255
|
|
選擇權支撐
|
22700
|
夜盤增減
|
-951
|
0
|
132
|
-819
|
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盤前淨額
|
-33,897
|
25,919
|
-4,096
|
-12074
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數12/23日均收小紅K以上,道瓊依然壓制在季線之下,那指及費半站回月線,標普站回季線第2日,四大指數短線震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於30,屬恐慌。
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|
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3612.11 億元(較昨日增減-1206.46億元),三大法人買賣超451.05億元,偏多調整,大盤漲跌594.29點,漲跌家數差1228家。期貨三大法人夜盤增減-819口,中性微偏空調整。
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(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-805.71億元,偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超451.04億元,偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-811.13億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4259口,中性偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-727口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為-5.54%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);微台多空比加計夜盤為1.861%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為114.49%,散戶中性微偏空。
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(3)另外,目前近月(202501)未平倉淨額為73230口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2022口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33897口,如果從前五大1月未平倉淨額-766口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-31109口,這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空;那如果從前十大1月未平倉淨額-2015口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-29860口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-727口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3493口、投信加計夜盤未平倉口數增減-178口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-3212口,顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-33897口、投信多單為25919口。)
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(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為392.43億元,偏很多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-33897口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日;大盤昨日開高走高,一路在高檔震盪,收相對高(櫃買收高,站回5日均線第1日),大盤12/23一舉站上5、10日、20日、60日及神奇87日均線,短線震盪偏多,整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約321億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。
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(2)覆盤美股:12/23美國股市四大指數均開平低走高,那指與標普繼續站穩上升通道中、道瓊先看何時站回60日均線再說、費半也還在區間震盪中;美債漲跌為-0.92%,對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.59%,已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?開始進入降息週期,各類數據將可能成為市場大幅波動原因,除非,通膨疑慮再起才可能停止降息吧!?12/18已經確定再降息1碼,但明年預計可能只降息2次。回到四大指數,目前除了道瓊灌破季線外,其餘也都還沒站回20日均線,盤面結構上漲家數微多於下跌家數,盤面結構中性,由半導體及互聯網領漲。12/18美聯儲的砸盤,讓人突然有一種危險將至的感覺!?到12/23的續漲,差不多站回到各大指數長黑K的中值附近了。原本期待的聖誕節行情,想說會不會提前過完了?看來應該還是有的!目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.72,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁!?(市場願意就公布的數據買單即可!)另外,中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭,又陷入膠著之狀態,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,最怕的消息是核戰爆發!?天佑地球!目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:202.53%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩,是的,沒有!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?昨天美股延續上週五的漲勢,讓年底的聖誕行情起死回生一些。
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(3)覆盤台股:指數在12/23一舉站上所有短、中期均線,短線震盪偏多。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電離1100也不遠了,外資空單剩34000口左右,就參考看看唄。
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(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-33897口,這個口數注意一些即可!上週五(12/20)夜盤收盤後外資空單為-35115口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減1218口,中性。
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(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3233億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加320.58億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.67萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?
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(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼中性到微微偏空,三大法人籌碼也是中性微微偏空(但沒之前空),若是從大盤K線來看,從高點往右下劃一條下降壓力線,12/23一舉往上打到壓力位置!型態上如果突破,又轉為多方勢。經過日盤的強拉,加上外資放假去了,內資目前頃向做多,小白認為年底的紅包行情感覺又有了!
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌+200+-50點。
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心法
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交易也能贏的關鍵不是抄底或摸頭,而是當市場上漲時買入,上漲的時候更容易上漲,要學會在上漲中找契機。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、新光金、群創、元大滬深300正2、中信金、友達、台積電、台新金、凱基金。
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投本比前10大
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陽明、東元、裕民、海悅、長榮航、群聯、順達、上海商銀、材料-KY、慧洋-KY。
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外資+投信買超前10大
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群創、友達、台積電、國泰金、華航、南亞、廣達、台塑、玉山金、元大台灣50。
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外資+投信賣超前10大
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京元電子、晟銘電、鴻海、環球晶、奇鋐、全新、臻鼎-KY、世紀鋼、弘塑、智邦。
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昨量比前10大
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友訊、昆盈、復華台灣科技優息、元大滬深300正2、華新、和椿、元大台灣價值高息、新光金、神達、能率。
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可轉債成交量前10大
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台泥一永 、IKKA一KY 、$QRYW1301%$七 、中磊七 、高林一 、宏遠證二 、$QRYW1301%$六 、胡連一 、金像電二 、盟立二 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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