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盤前紀錄
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2024/9/10
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21064
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-80
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-0.38%
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3350.94 億元
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251.14億元
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-321.5億元
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漲停家數
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16
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上漲家數
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585
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漲跌停家數差
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1
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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15
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下跌家數
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1444
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漲跌家數差
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-859
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24416
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小結：大盤昨收21064點(漲跌-80.36點，上市、櫃權值股貢獻-157點)。成交量3350.94 億元(較前1日增減251.14億元、三大法人買賣超-321.5億元。)漲跌家數差-859家。
大盤分析：開高走低，最後一小時再拉一下尾盤，收跌80點(扣除台積電，大盤應該跌120點左右)。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌、籌碼偏空，對照起來多漲了約200點左右)，有貓膩？
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0906)三大未平
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-1851
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
|
臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
431
|
-2534
|
自營商
|
279
|
-257
|
-2791
|
|
|
投 信
|
24000
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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|
外 資
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-26965
|
外 資
|
-536
|
-940
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十大法人日盤全部未平倉
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866
|
外資淨額+夜盤淨額
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-27501
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小結：大台日盤收盤十大未平倉866口(增減421口)，中性；三大淨額-2534口(增減1114口)，加計夜盤淨額-2791口(夜盤增減-257口)，中性偏空。其中外資加計夜盤淨額為-27501口(增減-536口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-234口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-10235
|
-6251
|
自營商
|
-179
|
-1735
|
-7986
|
|
|
投 信
|
129
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
3855
|
外 資
|
-1556
|
2299
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
13.47%
|
夜盤增減
|
4.40%
|
(加計夜盤)
|
17.87%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-7986口(夜盤增減-1735口)、外資加計夜盤未平倉2299口(夜盤增減-1556口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為17.87%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
11992
|
1836
|
-5243
|
6749
|
9775
|
|
|
投信
|
-86
|
0
|
-86
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-10070
|
74
|
-9996
|
-14606
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-15721
|
-10581
|
-2017
|
-17738
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
24487
|
|
|
外資
|
5120
|
-510
|
4610
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
96.84%
|
(夜盤增減)
|
1.21%
|
(加計夜盤)
|
98.05%
|
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|
1.週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
21050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
10020
|
P5檔
|
11882
|
-1862
|
|
|
C7檔
|
16898
|
P7檔
|
20092
|
-3194
|
|
|
C未平
|
107628
|
P未平
|
92500
|
15,128
|
|
|
2.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1325
|
P5檔
|
5889
|
-4564
|
|
|
C7檔
|
1941
|
P7檔
|
7509
|
-5568
|
|
|
C未平
|
67347
|
P未平
|
84979
|
-17632
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤96.84%、夜盤增減後為98.05%，中性。202409W2的多空淨額為15128口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-9996口，相當於多賣了9996口買權，淨金額為0.30億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為4610口，相當於多買了4610口賣權，淨金額為1.47億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為6749口，相當於多買了6749口買權，淨金額為2.71億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-17738口，相當於多賣了17738口賣權，淨金額為1.29億元。選擇權P/C比沒有方向，但是自營商偏很多、外資偏空。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
21500
|
富台夜盤
|
1770.00
|
10.00
|
21152
|
21140
|
|
|
全壘打
|
21446
|
小道早盤
|
40755
|
-43.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
21397
|
小那早盤
|
18825.75
|
-38.25
|
21134
|
|
|
三壓
|
21364
|
台幣
|
32.163
|
-0.009
|
台指9月換倉成本
|
|
|
上關價
|
21325
|
美元指數
|
101.66
|
0.00
|
22186
|
|
|
二壓
|
21262
|
輕原油
|
66.29
|
-0.02
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21209
|
黃金
|
2522.3
|
13.30
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21145
|
VIX
|
19.08
|
-0.37
|
台指夜盤漲跌
|
140
|
|
|
中關價
|
21002
|
台積電ADR
|
162.43
|
-0.35
|
道瓊漲跌
|
-93
|
|
|
一撐
|
21089
|
夜盤電子期貨增減0口(其中外資增減-10口)
|
那斯達克漲跌
|
141
|
|
|
二撐
|
21024
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
20966
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
20905
|
2024/9/6
|
-27,531
|
23,141
|
-295
|
-4,685
|
|
|
全壘打
|
20801
|
2024/9/9
|
-28,097
|
23,305
|
1,168
|
-3,624
|
|
|
下關價
|
20679
|
2024/9/10
|
-26,965
|
24,000
|
431
|
-2,534
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
-536
|
0
|
279
|
-257
|
|
|
|
盤前淨額
|
-27,501
|
24,000
|
710
|
-2791
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週一黑三紅，四大指數均走了個V轉，只有道瓊收黑，費半這三日有守住250日均線，看來這幾日都還在震盪洗盤！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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|
1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-321.5億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1114口，中性、夜盤增減-257口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-27501口，超級空；202409W2選擇權多空淨額為15128口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1782.39億元，超級空、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-853.23億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2965.3億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減12308口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-940口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為17.87%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為98.05%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，上週三又跳水來了一根長黑K！短線偏空。經過上週三的大跌，外資空單已降到30000口之下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為69425口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5973口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-27501口，如果從前五大9月未平倉淨額2451口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23979口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額2410口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23938口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-940口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減9742口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2895口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額783口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-27501口、投信多單為24000口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-270.12億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-27501口，超級空。
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| |
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高走低，收盤前拉到平低，尾盤小小跳水，收低(櫃買收相對低)。上週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根，但是之後連三個交易日(含今日)都收在上週三收盤價之上，相對有撐，但也與國際盤脫軌了。這波從19962開始的反彈，融資累計增加約177億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週二美國股市四大指數漲跌互見！短線先看偏空調整或是震盪洗盤，因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，撐住？反彈？或是摜破？還真是不好說，非農數據並不算太壞，但也沒好到哪裡去，讓經濟衰退的議題可以反覆拿出來說事，也讓降息議題不斷發酵，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不是輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉。
(3)覆盤台股：指數上週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續四天沒有站回去神奇87日均線22158，調性改為盤整偏空喔！上週五繼續上攻，但距離神奇87日均線還好遠吶！最怕這次是N字型下跌的開始！？(小白自說自話：這幾日大盤漲得有點詭異，明明現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，硬是要給他拉上去，其他關於日本、韓國與美國盤都是繼續往下跌，台股卻繼續反彈，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，那這幾日到底是在漲哪一齣的？顯然有人為的操作在裡面，或是，有個大局在裡面？回顧這幾日走勢，台股真是世界強，週五多漲200點、週四少跌200點、週三也少跌200點、週一也少跌了150點左右、週二也少跌200點左右，相當於5天多漲了950點或是少跌了950點左右！？上週五夜盤有吐回去750點，但是今日日盤卻又給他拉上來了！！！指數跟籌碼反著走？那到底是誰拉上來的？)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-27501口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減12091口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3090億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加177.23億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，這波下殺將會再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800、20200、19800左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。)
PS2.預估今日期指開盤漲跌+120+-30點。
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|
| |
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| |
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|
心法：
|
投機……你投的其實是你的哲學，投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。
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|
|
三大法人買賣超前10大
|
國泰投資級公司債、群益優選非投等債、凱基美債25+、群益ESG投等債20+、期元大S&P原油反1、第一金、元大美債20年、中信美國公債20年、富邦恒生國企正2、元大金。
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|
| |
|
投本比前10大
|
原相、眾達-KY、胡連、宇隆、東陽、穎崴、致茂、富世達、京鼎、晟銘電。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
第一金、元大金、兆豐金、富邦金、玉山金、統一、亞泥、華南金、台化、胡連。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
鴻海、華通、南亞科、宏碁、欣興、華航、金像電、中興電、至上、世界。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
國泰20年美債、群益ESG投等債20+、鴻海、元大美債20年、廣達、菱光、建漢、群益優選非投等債、國泰投資級公司債、凱基美債25+。
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|
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|
可轉債成交量前10大
|
胡連一 、其陽二 、長榮四 、科嶠一 、裕隆三 、大宇資二 、先進光一 、美律四 、保瑞三 、亞通四 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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