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盤後紀錄
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2024/9/25
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22761
|
330
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1.47%
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4448.5 億元
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915.47億元
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498.12億元
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漲停家數
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35
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上漲家數
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1415
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漲跌停家數差
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35
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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571
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漲跌家數差
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844
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24416
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小結：大盤收22761點(漲跌329.82點，上市、櫃權值股貢獻471.88點)。成交量4448.5 億元(較前1日增減915.47億元、三大法人買賣超498.12億元。)漲跌家數差844家。
大盤分析：開高震盪，震盪震盪，最後在再小拉一下尾盤，收漲329點(台積電又上千了，每個tick影響點數約41點)。漲幅與盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0920)三大未平
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-8447
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-102
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-2415
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自營商
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-1942
|
-10715
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-2268
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投 信
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236
|
投 信
|
25517
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外 資
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-2549
|
外 資
|
-34290
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十大法人日盤全部未平倉
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-6310
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十大增減
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2773
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九大增減
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5322
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6310口(增減2773口)，偏空；三大淨額-10715口(增減-2415口)，偏空；其中外資淨額為-34290口(增減-2549口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減5322口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-1455
|
-1006
|
自營商
|
-7270
|
-755
|
-164
|
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投 信
|
-2
|
投 信
|
133
|
外資電子期增減
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外 資
|
451
|
外 資
|
6382
|
38
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散戶小台多空比(昨日)
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1.06%
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日盤增減
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0.47%
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(今日日盤)
|
1.53%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-755口(增減-1006口)、外資未平倉6382口(增減451口)。另外散戶小台多空比1.53%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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23934
|
25105
|
-1171
|
-2514
|
-5183
|
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投信
|
60
|
460
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
16775
|
17718
|
-943
|
-7283
|
|
|
賣權
|
自營商
|
29146
|
32817
|
-3671
|
2669
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
2500
|
|
|
外資
|
19208
|
12868
|
6340
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
131.46%
|
日盤增減
|
-9.84%
|
(今日日盤)
|
121.62%
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1.週選：
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202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
4199
|
P5檔
|
2706
|
1,493
|
|
|
C7檔
|
5668
|
P7檔
|
3771
|
1,897
|
|
|
C未平
|
17852
|
P未平
|
26122
|
-8,270
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
40
|
P5檔
|
64
|
-24
|
|
|
C7檔
|
45
|
P7檔
|
170
|
-125
|
|
|
C未平
|
230
|
P未平
|
1175
|
-945
|
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小結：選擇權P/C比為121.62%，散戶中性偏空。202410W1的多空淨額為-8270口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-943口，相當於多賣了943口買權，金額為0.43億元、外資「賣權」買賣淨額為6340口，相當於多買了6340口賣權，金額為0.90億元；自營商「買權」買賣淨額為-1171口，相當於多賣了1171口買權，金額為1.18億元、自營商「賣權」買賣淨額為-3671口，相當於多賣了3671口賣權，金額為1.3億元。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
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23000
|
富台1：45
|
1893.75
|
26.75
|
22711
|
22745
|
|
|
全壘打
|
23110
|
小道1：45
|
42471.00
|
-126.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23050
|
小那1：45
|
20103.25
|
-64.50
|
22741
|
|
|
三壓
|
22983
|
台幣
|
31.856
|
0.019
|
台指10月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22906
|
美元指數
|
100.327
|
0.05
|
21752
|
|
|
二壓
|
22872
|
輕原油
|
71.26
|
-0.14
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22830
|
黃金
|
2655.7
|
-9.9
|
1862
|
|
|
日盤收盤價
|
22820
|
VIX
|
15.81
|
0.42
|
道瓊收盤
|
42208
|
|
|
一撐
|
22761
|
日盤收盤價
|
22,792
|
330
|
那斯達克收盤
|
18075
|
|
|
下關價
|
22693
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-164口(外資多空淨額增減38口)
|
|
|
二撐
|
22663
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
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22602
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22536
|
2024/9/23
|
-35,862
|
25,524
|
-1,807
|
-12,145
|
|
|
全壘打
|
22485
|
2024/9/24
|
-31,749
|
25,281
|
-1,810
|
-8,278
|
|
|
選擇權支撐
|
22200
|
2024/9/25
|
-34,290
|
25,517
|
-1,942
|
-10,715
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K左右，一樣是日內窄幅波動，道瓊及標普再創新高！從中長線的線圖觀察，四大指數的線型還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於66，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計498.12億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減-2415口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-34290口，超級空；選擇權多空淨額為-8270口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元，中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超822.9億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為1589.75億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-2268口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為1.53%，中性；選擇權P/C比為121.62%，散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到34000口左右，要注意一些了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為79930口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2335口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-34290口，如果從前五大10月未平倉淨額-2137口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-29818口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-6249口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-25706口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2268口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-6563口、投信未平倉口數增減1163口、自營商未平倉口數淨額-2364口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為34290口、投信多單為25517口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為347.39億元，偏很多調整；期貨多空淨額為-34290口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高之後窄幅震盪，尾盤小小拉一下，收相對高(櫃買收平低)。從9/4之後，台股走勢只能說真是強！到9/20已經補完缺口(21574~22092)並封閉缺口，也創一個新的跳空缺口(22042-22136)，9/25再創一個新缺口(22431-22569)。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約225億回來，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了，應該帳面上也都是獲利的才對。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：9/20美國股市四大指數均收小紅K左右，但沒什麼波動，確定降息2碼發酵幾天後，美債目前還偏弱一咪咪，大盤多方力道也略減一些(以盤代跌？)，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數的數據優不優，這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，之前也一路壓在神奇87日均線之下，調性暫仍為盤整偏空！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，從9/23起站上神奇87日均線已達三日，中長線改調性為盤整偏多盤。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，台股漲幅對照籌碼，這波算起來相當於大盤多漲了1000多點以上！？不管是誰拉的？事出反常必有妖，就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-34290口，這個口數要注意一點了！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1499口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單約34000口左右，要注意一點了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3137億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加224.58億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩28.05萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20大盤累計大漲479點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)
(6)目前高點壓力改為23200左右、支撐先看22400左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。另外，本週五(9/27)富台指結算，目前已經打到換倉成本點位之上了，就看週五是拉高結算還是壓低結算了！？
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心法：
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貪婪是沒有底線的，但道德有。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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