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盤前紀錄
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2024/12/11
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23125
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-148
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-0.64%
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3563.65 億元
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-207.85億元
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-142.14億元
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漲停家數
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8
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上漲家數
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637
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漲跌停家數差
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-2
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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10
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下跌家數
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1357
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漲跌家數差
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-720
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24416
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小結：大盤昨收23125點(漲跌-148.17點，上市、櫃權值股貢獻-185.3點)。成交量3563.65 億元(較前1日增減-207.85億元、三大法人買賣超-142.14億元。)漲跌家數差-720家。
大盤分析：開低拉高再殺一根，之後震盪走低，小拉尾，收相對低，跌148點(台積電貢獻-80點)。漲幅與籌碼微相符，盤面結構中性偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平
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-11584
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202412月多空淨額
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自營商
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-884
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226
|
-658
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-11989
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954
|
-9484
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投 信
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26097
|
0
|
26097
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夜盤淨增減
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202412增減
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外 資
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-37390
|
-38
|
-37428
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188
|
-105
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-13002
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日夜盤淨增減/較上週增減
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1142
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-405
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13002口(增減-2957口)，偏很空；三大淨額-12177口(增減954口)，加計夜盤淨額-11989口(夜盤增減188口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-37428口(增減-38口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-3452口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9014
|
-407
|
-9421
|
-12862
|
-1096
|
-12862
|
|
|
投 信
|
133
|
0
|
133
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
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外 資
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-654
|
-2920
|
-3574
|
-3327
|
-4423
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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17.50%
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夜盤增減
|
7.65%
|
(加計夜盤)
|
25.15%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-12862口(夜盤增減-3327口)、外資加計夜盤未平倉-3574口(夜盤增減-2920口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為25.14%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-11489
|
-1132
|
-12621
|
-10163
|
-10082
|
-10163
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
7170
|
-4712
|
2458
|
-5844
|
-15926
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
8.83%
|
夜盤增減
|
14.78%
|
(加計夜盤)
|
23.61%
|
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-10163口(夜盤增減-5844口)，故散戶微台加計夜盤多空比為23.609%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
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買權
|
自營商
|
-298
|
-1939
|
-2237
|
-7594
|
-10481
|
|
|
投信
|
-124
|
0
|
-124
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-7700
|
-420
|
-8120
|
4720
|
9512
|
|
|
賣權
|
自營商
|
9178
|
1270
|
10448
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-12314
|
-19993
|
|
|
外資
|
-754
|
-182
|
-936
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
90.18%
|
(夜盤增減)
|
1.75%
|
(加計夜盤)
|
91.93%
|
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(1)週選：
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202412W2
|
未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
|
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C5檔
|
18288
|
P5檔
|
18682
|
-394
|
|
|
C7檔
|
29894
|
P7檔
|
26565
|
3329
|
|
|
C未平
|
87610
|
P未平
|
76129
|
11,481
|
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(2)雙週選：
|
202412
|
未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
6858
|
P5檔
|
4055
|
2803
|
|
|
C7檔
|
9279
|
P7檔
|
6259
|
3020
|
|
|
C未平
|
70811
|
P未平
|
74156
|
-3345
|
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小結：選擇權P/C比日盤91.93%、夜盤增減後為1.75%，散戶中性微偏多。202412W2的多空淨額為11481口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-8120口，相當於多賣了8120口買權，淨金額為0.9億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為-936口，相當於多賣了936口賣權，淨金額為0.05億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-2237口，相當於多賣了2237口買權，淨金額為2.92億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為10448口，相當於多買了10448口賣權，淨金額為1.6億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23400
|
富台夜盤
|
1907.75
|
-16.25
|
23176
|
23238
|
|
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上關價
|
23260
|
小道早盤
|
44354
|
19.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23110
|
小那早盤
|
21429.00
|
23.75
|
23222
|
|
|
四壓
|
23050
|
台幣
|
32.48
|
-0.039
|
台指12月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22983
|
美元指數
|
106.402
|
0.21
|
22793
|
|
|
二壓
|
22926
|
輕原油
|
68.46
|
0.25
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22872
|
黃金
|
2708.5
|
30.00
|
1898
|
|
|
夜盤收盤價
|
22850
|
VIX
|
14.18
|
-0.01
|
台指夜盤漲跌
|
-228
|
|
|
中關價
|
22993
|
台積電ADR
|
191.94
|
-7.23
|
道瓊漲跌
|
-154
|
|
|
一撐
|
22830
|
夜盤電子期貨增減-9口(其中外資增減-12口)
|
那斯達克漲跌
|
-48
|
|
|
二撐
|
22761
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
22725
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
22663
|
2024/12/6
|
-36,183
|
26,809
|
-1,818
|
-11,192
|
|
|
四撐
|
22602
|
2024/12/9
|
-37,578
|
26,472
|
-1,666
|
-12,772
|
|
|
全壘打
|
22536
|
2024/12/10
|
-37,390
|
26,097
|
-884
|
-12,177
|
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
-38
|
0
|
226
|
188
|
|
|
|
盤前淨額
|
-37,428
|
26,097
|
-658
|
-11989
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/10日均收小黑K以上，那指創高後壓回收黑，其餘均繼續下跌，到窮及費半跌破20日均線，四大指數短線震盪或偏空！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於48，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為3563.65 億元(較昨日增減-207.85億元)，三大法人買賣超-142.14億元，中性微偏空調整，大盤漲跌-148.17點，漲跌家數差-720家。期貨三大法人夜盤增減188口，中性。
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|
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超811.85億元，偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-113.65億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-208.02億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減392口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-593口，中性；小台散戶多空比為17.5%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為8.833%，中性；選擇權P/C比為90.18%，散戶中性微偏多。
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(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為74389口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6994口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-37428口，如果從前五大12月未平倉淨額-6913口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-23521口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空；那如果從前十大12月未平倉淨額-9484口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-20950口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-105口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減7910口、投信加計夜盤未平倉口數增減361口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額61口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-37428口、投信多單為26097口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為-70.15億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-37428口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日開低拉高再殺低，走趨勢盤，收相對低(櫃買幾乎收最低，繼續跌破10日均線)，大盤12/10跌破5日均線第1日，還在其他短、中期均線及神奇87日均線之上，短線偏多或震盪，整體而言還在中型區間震盪。另外，外資的空單約37500口左右，風險大減，但仍是有風險！台股大盤調性重新改為盤整偏多！目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約367億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：12/10美國股市四大指數均收小黑K以上，那指創高後壓回，短線震盪偏多；美債漲-0.47%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，目前從底部有上來一些，依然離開啟降息之日的點位很遠！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前都又會到20日均線上下震盪了，昨日美股雖均繼續下跌，但依然穩健，整體盤勢感覺不到有什麼危險將至的感覺？是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒，繼續拉抬指數來續創新高嗎？」這個階段了？會不會是資本最後的逃命波已經開始？也或許是小白想太多，這只是牛市的繼續延續也說不定！？目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：207.81%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市繼續創新高，也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
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(3)覆盤台股：指數在12/10往下跌破5日均線第1日，還在10日均線之上，短線震盪。這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點1030，12/10收盤價來到1065元，看起來老川的恐嚇可以說已經算是被消化完畢了！？額外提一下昨日夜盤，台指夜盤走的比美股弱，台積電公布營收後，adr跌了3.63%！？營收比去年號好也是下跌！今日半導體承壓了！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有37500口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？我們且走且看唄。)
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37428口，這個口數要注意囉！上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-976口，中性。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3280億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加367.48億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩28.91萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000，跌破再看22800、22600支撐。另外，從外資的現貨及期貨空單口數觀察，目前震盪或盤整偏多機率大一些。不過，小白心中的不安感逐漸萌生，不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中？再回來看一下期權籌碼，數據都在中線附近，目前看不出方向性，倒是顯示出散戶偏做多；若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，目前點位剛好落在該壓力線附近，所以往上或往下都有200點左右的機會。(只是根據葉盤走勢，往下的機會大一些。)
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌-200+-50點。
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心法
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市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、富邦恒生國企正2、元大美債20正2、中信中國50正2、復華香港正2、元大台灣價值高息、中信中國高股息、國泰20年美債正2、元大滬深300正2、中信成長高股息。
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投本比前10大
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立積、環宇-KY、亞光、台燿、永道-KY、台光電、至上、宏碩系統、千附精密、世芯-KY。
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外資+投信買超前10大
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仁寶、中信金、華通、上海商銀、台燿、立積、上銀、台光電、順達、正新。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、陽明、宏碁、富喬、廣達、萬海、矽統、台積電、奇鋐、旺宏。
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昨量比前10大
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元大滬深300正2、神達、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、大華優利高填息30、富喬、新光金、鴻海、復華香港正2、凱基金。
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可轉債成交量前10大
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台泥一永 、騰雲二 、騰雲一 、華星光三 、大聯大二 、大聯大三 、台光電七 、台光電六 、晶豪科一 、岱稜五 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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